Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1516
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уважаемые участники этой ветки, есть у кого компьютер с Windows 7 64x - очень нужно проверить работоспособность последней консольной версии CatBoost - достаточно просто скачать и запустить экзешник. У меня перестали работать последние две версии - разработчики утверждают, что у них должны работать, но типа у них все машины на Windows 10 и там все работает.
есть старый бук с семеркой 64 профешенал
Вот ссылка для скачивания
Вот ссылка для скачивания
ок скачиваю, если там сложные заморочки есть, то подскажите...
1. после скачки защита ругается
2. при запуске ошибка 0xc0000005
может файл поврежден у меня размер его 148 395 520 catboost-0.15.2.exeок скачиваю, если там сложные заморочки есть, то подскажите...
1. после скачки защита ругается
2. при запуске ошибка 0xc0000005
может файл поврежден у меня размер его 148 395 520 catboost-0.15.2.exeСпасибо - да ошибка при работе с Windows 7 - у меня такая же беда - если есть возможность отпишитесь тут о подтверждении ошибки.
Нейронка(MLP) и прочие классификаторы(random forest, SVM, kNN etc.) нужны чтобы автоматически искать такие и намного более нетривиальные паттерны, для Вашей задачи подойдет простая свёртка(скользящее скалярное произведение), это программируется с нуля за час, а с готовым инструментарием за минуты, год не нужен.
Но могу заранее Вас разочаровать что вероятность успеха близка к нулю, так как все такие простые структуры находят без проблем автоматы, а если Вам удавалось торговать руками в плюс, значит Вы кроме самого паттерна опирались на ряд вспомогательных условий, которые наверно для Вас "очевидны", но тем не менее существенно влияют на результат. Помните сказку про "суп из топора"? Так и с многими свечными формациями у ручных трейдеров, вроде простой паттерн, но перед этим трейдер посмотрит все новости, все рынки, послушает сплетни и торганёт и ли нет свой простой паттерн)))
Задача следующая.
1)Есть известный мне паттерн. Хочется подсунуть набор данных: участок2(результирующий выстрел после сетапа) и N баров до него для того,чтобы она нашла что-то свое в этих N барах.То есть да,тот самый автоматический поиск,только на заранее выбранных участках,где я знаю,что оно там есть,а не на всем графике.
2)Заглянуть внутрь нейронки и понять,что она нашла.Сравнить это с собственным видением.
Паттерн сложный,картинка была приведена просто для понимания,что есть участок1 и участок2.
У меня несколько теоретико-философских вопросов почти по теме.
Хотелось бы услышать более-менее развернутые ответы не в попыхах рожденные.
Вопрос 01.
Следующие индикаторы имеют всего один внешний входной параметр
Выбрал эти индикаторы именно из-за наличия минимума внешних входных параметров.
Возможно ли методами МО воспроизвести их алгоритмы. Т.е. берите любую историю, запускайте индикаторы с любыми параметрами и скармливайте МО. Возможно ли по итогу на выходе получить алгоритм соответствующего индикатора?
Вопрос 02.
Пусть на каком-то интервале ТС с четырьмя входными параметрами совершает тысячи сделок. Добавляем в качестве фильтра два входных параметра с низким числом возможных вариантов. На выходе имеем график в виде прямой вверх, где сделок осталось около тысячи. И все они более-менее равномерно распределены на всем участке тестирования.
По какой причине на OOS 5% от исходного интервала с высокой вероятностью будет слив? Огромный интервал и всего шесть входных давали прямую вверх на реально большом количестве сделок. А вышла голимая подгонка.
Говорит ли это о том, что на самом деле входных параметров не шесть, а много больше? Своего рода это отсылка к первому вопросу, не являются ли простые для нас алгоритмы на самом деле по своей природе сложными?
Вопрос 01.
Следующие индикаторы имеют всего один внешний входной параметр
Выбрал эти индикаторы именно из-за наличия минимума внешних входных параметров.
Возможно ли методами МО воспроизвести их алгоритмы. Т.е. берите любую историю, запускайте индикаторы с любыми параметрами и скармливайте МО. Возможно ли по итогу на выходе получить алгоритм соответствующего индикатора?
Вопрос в постановке задачи для МО, т.е. нужно сделать разметку истории, вот тот же PriceChannel, думаю, легко обучить, на втором месте будет ZZ по сложности, а вот Экпоненциальное сглаженное - тут уже не классификация, а регрессия, видимо будет по идеи так же можно, но я не работал с регрессией.
Вопрос 03.
Несколько раз сталкивался на практике с такими ситуациями. ТС показывает профит на интервале тестирования. Запускаешь OOS в разы больше - тот же характер профита. Ставишь на реал и несколько месяцев тот же характер профита.
И в определенный момент планомерный слив. Никакая переоптимизация той же ТС не дает положительных результатов. В лучшем случае - слив замедляет.
Через какое-то время понимаешь, что все хреново и снимаешь с реала. Смотришь несколько месяцев, как сливает ТС в тестере.
И вдруг, две недели профита, месяц профита, OOS-месяц - профит. Это все та же ТС. Ставишь ее на реал и получаешь все так же, как описано с первого абзаца.
Это не гипотетическая ситуация, а случай из практики. При этом ТС свою граальность демонстрировала только на малом количестве символов. На других - круглогодичный слив.
И, конечно, ТС вовсе на обязана была торговать круглосуточно. Мог быть внутрисуточный интервал торговли.
С точки зрения распространенных практик применения МО возможно ли было получить ТС с подобными характеристиками?