Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сделал с божьей помощью LLM DeepSeek. Можно подставлять свои данные.
Объяснение:
Для того чтобы остатки в процессе оптимизации максимально приближались к нормальному распределению, можно использовать критерий согласия (например, критерий Шапиро-Уилка или критерий Колмогорова-Смирнова) для оценки нормальности остатков. Затем можно оптимизировать параметры k k и s s так, чтобы минимизировать отклонение остатков от нормального распределения.
Функция ошибки с учетом нормальности остатков: Введена новая функция spline_error_with_normality , которая вычисляет остатки и использует критерий Шапиро-Уилка для оценки их нормальности. Отрицательное значение p-value минимизируется, чтобы максимизировать нормальность остатков.
Оптимизация: Используется minimize для оптимизации параметров k k и s s на основе новой функции ошибки.
Этот подход позволяет настроить параметры сплайна так, чтобы остатки максимально приближались к нормальному распределению, что может улучшить качество модели и интерпретируемость результатов.
Ругнулась при попытке запуска на 49-ю строку - name 'norm' is not defined. Наверняка, проблема в моей неопытности с коллабом. Но идея в целом вполне понятна по коду.
Основная проблема именно в том, что сплайны (как и любая другая попытка построить детерминированную функцию) не работает на новых данных. Посему в серьёзных конторах, работающих с опционами, имхо, обычно серьёзные математики строят серьёзные стохастические модели для волатильности, похожие по духу на ту что в обсуждаемой статье. При этом, когда смотришь на рассуждения мелких трейдеров-опционщиков, то возникает ощущение, что за ними стоят идеи о детерминированности колебаний волатильности, похожие по духу на идеи из статьи Степанова.
Ругнулась при попытке запуска на 49-ю строку - name 'norm' is not defined. Наверняка, проблема в моей неопытности с коллабом. Но идея в целом вполне понятна по коду.
Основная проблема именно в том, что сплайны (как и любая другая попытка построить детерминированную функцию) не работает на новых данных. Посему в серьёзных конторах, работающих с опционами, имхо, обычно серьёзные математики строят серьёзные стохастические модели для волатильности, похожие по духу на ту что в обсуждаемой статье. При этом, когда смотришь на рассуждения мелких трейдеров-опционщиков, то возникает ощущение, что за ними стоят идеи о детерминированности колебаний волатильности, похожие по духу на идеи из статьи Степанова.
Да, поправил, библиотека не была импортирована
Ну, я использую это для других целей (резметки сделок на истории), поэтому делаю через любые кривые и смотрю что потом получилось :)
Можно сравнить с зигзагом, когда разметка по вершинам. Здесь можно сделать разметку по отклонениям от сплайна.
Ну это так, в порядке бреда, к теме статьи не относится.
А что мешает обучить обычную линейную Регресию???
Уже писал в МО теме, что для моей задачи линейная регрессия проявила себя хуже. К тому же сплайн тоже строится из регрессий (кусочных).
То есть я ничего не прогнозирую этой кровой. Использую кривые для разметки сделок на истории.