Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1470
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну а сейчас чем продвинутые нейротрейдеры пользуются? или сами пишут свой софт свои сети?
ML cофт написать, это первый робкий шаг на пути к Альфе, нужны ещё качественные данные, в чисто ценах мало информации, еле спред можно компенсировать.
Всех приветствую! У кого-нибудь получилось создать рабочую сеть на Нейропро ? У меня на тестовом участке 50/50, как ее ни крутил.
На вход подавал разные комбинации цены, индикаторов и биржевых объемов.
я видел бота(гугловский) ктрй играл в пинг-понг и нашел самый лучший удар.
А нас такое-невозможно????
Или форекс - это лохотрон???да
именно это и нужно искать - как такое делается
и будет груль
Статья про то, как человек доверил типа ИИ не малые деньги, а теперь хочет отсудить компенсацию у разработчика.
Лично я уже достаточно хорошо разобрался в оптимизаторе Решетова написанного на Яве. JPrediction. Сейчас правлю его на уровне организации тренировки, оценки качества полученных моделей и т.д.
Какая версия JPrediction вами используется?
типа должно работать, пока не проверял (мета разметка), скоро проверю. Типа вторая модель улучшает результаты по confusion matrix
я дико извиняюсь, господа мои, но вы или тупые или че, совсем написать интересного нечего?
https://towardsdatascience.com/financial-machine-learning-part-1-labels-7eeed050f32e
типа должно работать, пока не проверял (мета разметка), скоро проверю. Типа вторая модель улучшает результаты по confusion matrix
я дико извиняюсь, господа мои, но вы или тупые или че, совсем написать интересного нечего?
https://towardsdatascience.com/financial-machine-learning-part-1-labels-7eeed050f32e
Ну примерно то, чем я пытаюсь заниматься. Маркирую каждый бар 1 если сработает ТП и 0 если сработает СЛ. Правую границу я не маркирую, просто смотрю на 10000 бар вперед - обязательно ТП или СЛ сработает.
А модель у него получилась ужасная:
356 ошибок и 48 правильных угадываний по 1 и -1 классам - т.е. когда торгуем. При 0 у него - ожидание.
Ну примерно то, чем я пытаюсь заниматься. Маркирую каждый бар 1 если сработает ТП и 0 если сработает СЛ. Правую границу я не маркирую, просто смотрю на 10000 бар вперед - обязательно ТП или СЛ сработает.
А изначально что(какая ТС) торгуется? Относительно чего ТП\СЛ.
Мы как то помнится тоже с подобным баловались, я имею в виду попытки предсказывать не сами характеристики ЦВР, а разные производные свойства стратегий, основываясь на гипотезе их большей персистентности нежили базовых характеристик ЦВР, но осмысленного результата не было получено. Первое что приходит по этой теме прогнозирование динамики эквити по ТС, но эквити также хреново прогнозируется как и направление цены или смена тренд\флет.
А изначально что(какая ТС) торгуется? Относительно чего ТП\СЛ.
Думаю лес/НС покроет все возможные стратегии. По идее, каждый лист в дереве это отдельная стратегия со своими параметрами.
Первое что приходит по этой теме прогнозирование динамики эквити по ТС, но эквити также хреново прогнозируется как и направление цены или смена тренд\флет.