Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1470

 
wiktar:

Ну а сейчас чем продвинутые нейротрейдеры пользуются? или сами пишут свой софт свои сети?

ML cофт написать, это первый робкий шаг на пути к Альфе, нужны ещё качественные данные, в чисто ценах мало информации, еле спред можно компенсировать.

 

Всех приветствую! У кого-нибудь получилось создать  рабочую сеть на Нейропро ?  У меня на тестовом участке 50/50, как ее ни крутил.

На вход подавал разные комбинации цены, индикаторов и биржевых объемов.

 
Похоже, что никто не сделал  ) ну ладно, придется пробовать другой софт.
 
Alexander Ivanov:

я видел бота(гугловский) ктрй играл в пинг-понг и нашел самый лучший удар.

А нас такое-невозможно????

Или форекс - это лохотрон???

да

именно это и нужно искать - как такое делается

и будет груль

 

Статья про то, как человек доверил типа ИИ не малые деньги, а теперь хочет отсудить компенсацию у разработчика.

Who to Sue When a Robot Loses Your Fortune
Who to Sue When a Robot Loses Your Fortune
  • 2019.05.06
  • Thomas Beardsworth
  • www.bloomberg.com
By and Who to Sue When a Robot Loses Your Fortune By and
 
Mihail Marchukajtes:
Лично я уже достаточно хорошо разобрался в оптимизаторе Решетова написанного на Яве.  JPrediction. Сейчас правлю его на уровне организации тренировки, оценки качества полученных моделей и т.д. 

Какая версия JPrediction вами используется?

 

типа должно работать, пока не проверял (мета разметка), скоро проверю. Типа вторая модель улучшает результаты по confusion matrix

я дико извиняюсь, господа мои, но вы или тупые или че, совсем написать интересного нечего?

https://towardsdatascience.com/financial-machine-learning-part-1-labels-7eeed050f32e

Financial Machine Learning Part 1: Labels
Financial Machine Learning Part 1: Labels
  • 2019.03.18
  • Maks Ivanov
  • towardsdatascience.com
Setting up a supervised learning problem
 
Maxim Dmitrievsky:

типа должно работать, пока не проверял (мета разметка), скоро проверю. Типа вторая модель улучшает результаты по confusion matrix

я дико извиняюсь, господа мои, но вы или тупые или че, совсем написать интересного нечего?

https://towardsdatascience.com/financial-machine-learning-part-1-labels-7eeed050f32e

Ну примерно то, чем я пытаюсь заниматься. Маркирую каждый бар 1 если сработает ТП и 0 если сработает СЛ. Правую границу я не маркирую, просто смотрю на 10000 бар вперед - обязательно ТП или СЛ сработает.

А модель у него получилась ужасная:

356 ошибок и 48 правильных угадываний по 1 и -1 классам - т.е. когда торгуем. При 0 у него - ожидание.

 
elibrarius:

Ну примерно то, чем я пытаюсь заниматься. Маркирую каждый бар 1 если сработает ТП и 0 если сработает СЛ. Правую границу я не маркирую, просто смотрю на 10000 бар вперед - обязательно ТП или СЛ сработает.

А изначально что(какая ТС) торгуется? Относительно чего ТП\СЛ.

Мы как то помнится тоже с подобным баловались, я имею в виду попытки предсказывать не сами характеристики ЦВР, а разные производные свойства стратегий, основываясь на гипотезе их большей персистентности нежили базовых характеристик ЦВР, но осмысленного результата не было получено. Первое что приходит по этой теме прогнозирование динамики эквити по ТС, но эквити также хреново прогнозируется как и направление цены или смена тренд\флет. 

 
Грааль:

А изначально что(какая ТС) торгуется? Относительно чего ТП\СЛ.

Относительно каждого бара. Если на его Open открыть сделку.
Думаю лес/НС покроет все возможные стратегии. По идее, каждый лист в дереве это отдельная стратегия со своими параметрами.
Грааль:
Первое что приходит по этой теме прогнозирование динамики эквити по ТС, но эквити также хреново прогнозируется как и направление цены или смена тренд\флет. 
Эквити уже вторичная вещь, без хорошего предсказания успешности сделок/движения цены, она тоже будет плохой. У меня тоже около 50%
Причина обращения: