MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Одна из наших задач - уменьшить количество необоснованных граалей в тестере. Фактически в МТ5 тестере мы доведем ситуацию до того, что доверие будет только к тестам, проведенным в агрессивном режиме тестирования. Правда это не решит проблему подгонки, но у нас есть режим форвардного тестирования, что снимет часть вопросов.
Эту тему вчера поднимал. Арбитраж - грааль в тестере на моделированных тиках.
P.S. Просьба забанить и на этом форуме, а то однобоко получилось.
Условия тестов могут ухудшаться (мы специально введем такие режимы тестирования), но никак не улучшаться. Спред мы тоже устанавливать не дадим, а будем работать над корректурой более точного спреда на всей истории.
Вот этого я и боялся...) Неужели это борьба с псевдо граалями тестерными? Понимающий человек придумает как обмануть машину с любыми спредами, не думаю, что Вы пребываете в иллюзиях на этот счет. Тогда зачем такой "зажим" потенциальных возможностей тестера?
Ренат, как "корректура более точного спреда", поможет справиться с ситуацией в приведенном мной примере? Или я чего-то пока просто не понимаю о тех возможностях которые заклыдываются в тестер? Для советника гораздо более актуальны условия в которых ему придется работать, чем точность того, что было когда-то. Торговые условия в которых советнику придется работать мы знать не можем, но они явно как-то должны быть больше коррелированы с текущими торговыми условиями чем с прошлыми, и не столь важно какими они были год, да же если мы тестируем на котировках прошлого года....
Вопрос не самый простой, наверно даже в чем-то "политический" ) Интересно, в компании MQ есть сотрудник, который хотя бы в качестве хобби использует тестер/оптимизатор с цель научить советник извлекать прибыль? А не с целью проверить тестер, советник, что-то отладить и т.д. Это совсем разные вещи. Каково его мнение по этому вопросу?
И спасибо за ответ и за проявляемое Вами внимание к нашим вопросам.
Дождитесь выпуска релиза, пожалуйста.
Цепляясь за частности и возводя их в абсолют, не все понимают нашей финальной цели.Не подскажите какие-нибудь сроки по стандартным недоработкам. И скажите кратенько, по цифрам что планируется да/нет:
1. Регулятор глубины генетического алгоритма
2. FTP Публикация результатов тестирования, после каждого пробитого максимума (режим полноэкранный всех результатов + компактный для мобильников одного максимального прохода)
3. Свои разработанные показатели в колонках в результатах тестирования (свои имена + отключение/включение колонки)
4. Вместо одного Custom max - несколько переменных под своими придуманными именами (они же - дополнительные колонки в результатах)
5. Пункт в выкидном меню одного из проходов "Установить входные параметры"
6. Остановка и сохранение оптимизации, с возможностью продолжить именно с этой точки после включения компьютера.
1. Генетика полностью автоматическая - она не требует настроек
2. Непонятно, что имеется в виду, но при тестировании не будет FTP публикаций
3. Они итак есть - колонки включаются из меню по правой кнопке мыши
4. Нет, только один.
5. Это будет на днях
6. Это уже работает, используется кеш оптимизатора. Этот механизм будет сильно расширен.
1. Генетика полностью автоматическая - она не требует настроек
2. Непонятно, что имеется в виду, но при тестировании не будет FTP публикаций
3. Они итак есть - колонки включаются из меню по правой кнопке мыши
4. Нет, только один.
5. Это будет на днях
6. Это уже работает, используется кеш оптимизатора. Этот механизм будет сильно расширен.
3. Имелось ввиду не входные, а выходные показатели типа Custom max.
4. Печально, придется каждый раз менять в коде и компилировать, или делать параметр-переключатель из параметров input ...
Тестер это отлично, но вычислил непонятный для меня баг. Мой советник оперирует графическими объектами, а именно трендовыми линиями и при тестировании тестер их просто не видит, не берет в расчет, хотя обычным способом советник торгуется нормально, это так задуманно до релиза?
Условия тестов могут ухудшаться (мы специально введем такие режимы тестирования), но никак не улучшаться. Спред мы тоже устанавливать не дадим, а будем работать над корректурой более точного спреда на всей истории.
Одна из наших задач - уменьшить количество необоснованных граалей в тестере. Фактически в МТ5 тестере мы доведем ситуацию до того, что доверие будет только к тестам, проведенным в агрессивном режиме тестирования. Правда это не решит проблему подгонки, но у нас есть режим форвардного тестирования, что снимет часть вопросов.
Ренат, я горячо поддерживаю Вас по всем пунктам. Я против нулевого спреда в тестере. Я говорю только и исключительно про оптимизацию. На этапе оптимизации можно удвоить производительность введением спец-режима оптимизации (спред==0, Max(Abs(Оптимизируемый_Параметр))).
// Удвоение - это самая слабая оценка. В большинстве случаев будет ещё больше.
При тестировании же спреды, свопы и комиссии должны быть не менее реальных - с этим полностью согласен.Попробуйте выставить диапазон изменений побольше, не [-1 и +1], чтобы тестер не работал с очень мелкими различиями, укладывающимися в погрешность.