Методы проведения валкинг форварда - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
при работе с WF вопрос возникает лишь по ресурсам, причем оочень сильный
Если за несколько участков (пусть 3-6 месяцев) видим что форварды-отстой, стопим процесс, разбираем проблемы.
У хорошей системы оптимизируемых параметров совсем немного (в идеале 1-2).
Но если есть желание делать на основе WF автоматическую обертку-перебиралку всего и вся, то это накидывание кирпичей, а не строительство.
Ключик в упрощённой схеме просчёта сигналов.
Дак это не спасает - Все уже упрощено до некуда, главное комисию не забывать считать ;) В общем думаю правильно будет пожелать успеха друг другу
К слову вот у меня на входе примерно 140 000 000+ основных "стратегий" у каждой всего то каких то 50-500 проход, и WF как ключ ко всему этому (+ много примочек еще по мелочи), но посчитать это просто не реально, даже сохранить отчет о каждой системе уже проблематично
Нехватка ресурса просто катастрофическая, если же проверить WF на чем то определенном то снова мы тогда рубим по самой задумке WF с плеча
Если за несколько участков (пусть 3-6 месяцев) видим что форварды-отстой, стопим процесс, разбираем проблемы.
У хорошей системы оптимизируемых параметров совсем немного (в идеале 1-2).
Но если есть желание делать на основе WF автоматическую обертку-перебиралку всего и вся, то это накидывание кирпичей, а не строительство.
Т.е. если я возьму заранее прибыльную систему на участке и буду смотреть как мне WF меняет уровень тейк профита - это круто? Этож на корню всю задумку губит
Задумка WF простая. У вас другая задумка - подавать на вход мусор и получить конфетку.
Дак это не спасает - Все уже упрощено до некуда, главное комисию не забывать считать ;) В общем думаю правильно будет пожелать успеха друг другу
К слову вот у меня на входе примерно 140 000 000+ основных "стратегий" у каждой всего то каких то 50-500 проход, и WF как ключ ко всему этому (+ много примочек еще по мелочи), но посчитать это просто не реально, даже сохранить отчет о каждой системе уже проблематично
Нехватка ресурса просто катастрофическая, если же проверить WF на чем то определенном то снова мы тогда рубим по самой задумке WF с плеча
Дак это не спасает - Все уже упрощено до некуда, главное комисию не забывать считать ;) В общем думаю правильно будет пожелать успеха друг другу
К слову вот у меня на входе примерно 140 000 000+ основных "стратегий" у каждой всего то каких то 50-500 проход, и WF как ключ ко всему этому (+ много примочек еще по мелочи), но посчитать это просто не реально, даже сохранить отчет о каждой системе уже проблематично
Нехватка ресурса просто катастрофическая, если же проверить WF на чем то определенном то снова мы тогда рубим по самой задумке WF с плеча
Задумка WF простая. У вас другая задумка - подавать на вход мусор и получить конфетку.
А почему вы решили что вы лучше машины разберетесь что есть мусор а что конфетка - а если и так зачем тогда вобще доверять компу? может все ручками.
Если в стратегии всего 1-2 параметра - она уже предопределенная, и она просто не походит в принципе для таких решений. По идее тут вся задумка WF и заключается в том что если стратегия будучи не предопределенной (не задумана под конкретную ситуацию) то WF выбирает в ней тот set который является прибыльным и далее проверяет его, если все ок то это уже успех и тут начинает сначала с другим временым шагом (если стратегия является предопределенной - то логично там 70% всех проходов будут прибыльными, зачем тогда вообще нужен WF)
Всё что вы написали показывает полное непонимание вопроса.
У вас новый, вами изобретенный способ
Если что, вот хорошая фраза касательно WF:
WF тестирование позволяет нам разрабатывать торговую систему, сохраняя при этом разумную "степень свободы" (Walk forward testing allows us to develop a trading system while maintaining a reasonable ‘degree of freedom’)
Отвечу словами Urain'а У вас новый, вами изобретенный способ
Даже спорить не охота. Но делать WF для одиночных исследований (отдельных значений) дело дохлое ИМХО ;)
Хотя любой способ тестирование дает именно то что в нем вложено и ни более ни менее , да и на массы другого и не реализовать, все как всегда.
Даже спорить не охота. Но делать WF для одиночных исследований (отдельных значений) дело дохлое ИМХО ;)
Хотя любой способ тестирование дает именно то что в нем вложено и ни более ни менее , да и на массы другого и не реализовать, все как всегда.
Скорее, соглашусь с этой позицией. Я пытался делать "резделенное" тестирование, когда для разного варианта кода выделял "ответственные", как мне казалось, переменные и оптимизировал только их, как бы экономя время и сравнивал форварды, закрывая глаза на общий результат - но ничего не получилось. Видимо,в хорошей системе ее части взаимозависимы и разбалансировка в одной приводит к провалу всей системы.
(Поэтому, кстати, не бывает работающих систем с маленьким количеством переменных. Это как самолет - если хотя бы одна функция не подстраивается под условия полета -рано или поздно он упадет. И хотя функция его внешне простая, взлетел-сел, чем более сложен самолет, чем больше факторов он учитывает, тем он надежнее.)
С другой стороны, ясно, что какие-то переменные отвечают за долговременную "память" системы, какие-то за оперативную. Поэтому в перспективе я уже придумал, как разбивать их по группам с разной длительностью оптимизации. А пока бэк для всех переменных одинаковый - это неправильно. Но волкинг-форвард способен решить и эту проблему.
Другой вопрос, что для ускорения процесса можно много чем пожертвовать. К примеру,
1. непипсовщики нет смысла гонять на тиках. Тестирование в ВФ, в основном, имеет относительный характер и суперточное соответствие условиям среды для выбора лучшего варианта не обязательно. Т.е. хорошее решение и в африке хорошее решение.
2. переменные можно оптимизировать по одиночке, по очереди, а не все скопом. Тогда облако идет... своей дорогой и можно более-менее обойтись агентами. При этом качество оптимизации не отличается, я проверял. Это происходит, видимо, потому, что при волкине отдельный участок истории попадает под оптимизацию для конкретной переменной не один раз . И непойманное взаимодействие переменных в этой точке-ситуации всегда имеет шанс проявить себя на следующем шаге.
3. можно отлавливать неудачные решения в процессе и переходить к следующей задаче- здесь простор для творчества (сравнение с эталоном, реакция на очевидный минус и тд).