Методы проведения валкинг форварда - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На эту тему можно подискутировать. Если у вас 10 000 сделок (точек в многомерном пространстве, которые мы сами ограничиваем выбранными измерениями - переменными), достаточно ввести 10 000 переменных, чтобы уложить все ваши точки на гипер-плоскость. Это уже голимая подгонка. То есть, я хочу сказать, что
это в принципе не верно, но бывает, что это не критично.
обоснованность можно выявить. Если изменение какой-то переменной при зафиксированных прочих не сильно меняет исход, то значимость низкая. Однако при этом теряется взаимодействие с другими переменными. По факту система - это взаимодействие нескольких переменных.
Все проще.
Тема данного топика - волкинг-форвард. Подгонка в его терминах - оптимизация на истории и подмена результата оптимизации, на реальную производительность советника. Отсутствие же подгонки -анализ результата на неоптимизированной, форвардной части истории. Если вы смотрите ТОЛЬКО на результат на неоптимизированных участках -это и есть оценка без подгонки.
Т.е. единственный критерий обоснованности наличия или отсутствия переменной в этом смысле - помогает она зарабатывать в непредсказуемых условиях наступления будущего или нет.
Другими словами - лучший вид подгонки, который я знаю -подгонка под форвард. Но, к сожалению, просто оптимизацией этого не достигнуть, приходится менять код
Все проще.
Тема данного топика - волкинг-форвард. Подгонка в его терминах - оптимизация на истории и подмена результата оптимизации, на реальную производительность советника. Отсутствие же подгонки -анализ результата на неоптимизированной, форвардной части истории. Если вы смотрите ТОЛЬКО на результат на неоптимизированных участках -это и есть оценка без подгонки.
Т.е. единственный критерий обоснованности наличия или отсутствия переменной в этом смысле - помогает она зарабатывать в непредсказуемых условиях наступления будущего или нет.
Другими словами - лучший вид подгонки, который я знаю -подгонка под форвард. Но, к сожалению, просто оптимизацией этого не достигнуть, приходится менять код
Я с этим согласен.
В маркете вообще полно советников за тысячи баксов, где приведено в лучшем случае 500 сделок в оптимизации. Это слив, да.
Просто да непросто, вопрос еще такой встает: сколько времени тратить на заранее подгоняющиеся системы (учат шум) и потом наблюдать плохие форварды, если есть способ заранее спроектировать систему, которая будет менее склонна к изучению шума.
Я с этим согласен.
В маркете вообще полно советников за тысячи баксов, где приведено в лучшем случае 500 сделок в оптимизации. Это слив, да.
Просто да непросто, вопрос еще такой встает: сколько времени тратить на заранее подгоняющиеся системы (учат шум) и потом наблюдать плохие форварды, если есть способ заранее спроектировать систему, которая будет менее склонна к изучению шума.
Ничего лучше волкинг-форварда в этом смысле пока никто не предложил.
Тогда предложу я.
Dancing Forward - новое слово в тестировании.
На зеленом обучаем, на красном тестируем. Повторить много раз.
)
Dancing Forward - новое слово в тестировании.
Тогда предложу я.
Dancing Forward - новое слово в тестировании.
На зеленом обучаем, на красном тестируем. Повторить много раз.
)
Это вполне старая идея. Я пробовал такой вариант в применении к волкину, еще ручками, но у меня не проканало. Причем, и обучение на удачных участках и на следующих за ними неудачных.
Дело в том, что мы лишаемся инерционности -а взамен получаем лотерею. Вот если бы был способ учитывать специфическую сэмпловость истории.... -у меня есть пара идей на этот счет и то, проверять еще надо.
Фокус в том, что нет надежных способов определить специфические характеристики рынка в истории и подтвердить их цикличность. А без этого процесс выбора участков прошлого совершенно случаен.
А что в результате получим?
А что в результате получим?
Это конечно шутка )
Но этот метод похож на кроссвалидацию с повторениями. Используется такой подход при оценке параметров модели на тестовом наборе. То есть, валидация полученных результатов должна быть произведена на отдельном наборе.
Описал свою схему работы Walk Forward с использованием штатного тестера тут.
Вообще не пользуюсь, свой ГА свой тестер, всё на MQL5.
PS в году так 2011 надоело просить у MQ реализовать то это, то то. Написал всё своё. Штатным тестером пользуюсь только для отладки перед запуском на демо в реалтайме.