Период оптимизации\форварда
Здравствуйте. Есть стандарты по периодам оптимизации на 5\15\30\60 минут. Также есть приблизительные нормы периода форварда, 1\4---1\3 от периода оптимизации. Но правильнее ли будет выбирать для форварда период, который бывает даже больше периода оптимизации? Или же выбирать период форварда по нормам, чтобы оптимизация затрагивала более новые данные по истории?
P.s. только без спора про нормы того или иного
А где, как и зачем это делается? Обычно форвард меньше периода оптимизации. Если спора по нормам не надо, то нужно делать все по нормам. Ответ содержится в вопросе. Или вопрос не ясен.
Я имел в виду, что я имел в виду про то, что есть норма и т п. Просто интересно мнение людей, кто как делает. Делать ли 5 минутку на 1 году и проверять на форвард 5 лет. Есть ли в этом какой-то толк или история слишком большая и нужно оптимизировать уже на последних годах и проверять форвард примерно пол года.
Я имел в виду, что я имел в виду про то, что есть норма и т п. Просто интересно мнение людей, кто как делает. Делать ли 5 минутку на 1 году и проверять на форвард 5 лет. Есть ли в этом какой-то толк или история слишком большая и нужно оптимизировать уже на последних годах и проверять форвард примерно пол года.
Если я правильно понял, то вопрос как бы поделится на 2 части:
- какую длительность выбирать под отдельно взятый проход WF-тестирования;
- какую длительность выбирать для всего WF-теста (т.е. с учетом множества проходов из прошлого в будущее);
Первый вопрос не является специфичным для WF, ответ простой - любое тестирование должно содержать достаточно репрезентативное количество трейдов. То есть важно не время, в статистическая достоверность оценки системы. Какое количество сделок "достаточно", каждый понимает сам - можно наверное начинать с сотен, но если больше, то лучше.
На второй вопрос я бы ответил так: чем на большем историческом периоде WF-тестирование показывается приемлемые результаты, тем лучше. Так что, опять-таки, никаких абсолютных значений. Но всегда приходится учитывать ограничение по ресурсам, т.к. комп может слишком долго проверять слишком глубокую историю - ведь WF более затратный, чем простая оптимизация.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
P.s. только без спора про нормы того или иного