Правильная логика работы со StopLoss
1) Выставление обратных отложенных ордеров
В какой момент? Как вести их учет?
2) Мониторить текущую цену и выставлять обратные рыночные ордеры
Это не надежно, так как цена может скакануть и терминал будет последним кто об этом узнает...
Так как именно РЕКОМЕНДУЕТСЯ реализовывать это действие?
Кому как удобно. Любители полностью ручного управления предпочтут второй вариант, любители надежности воспользуются первым. В конечном итоге это зависит от вашей торговой системы.
В какой момент создавать отложенные ордера? Главное, чтобы не было слишком поздно, а то получится ручное управление.
"Как вести учет" - вопрос не понятен. Зависит от того, какие цели этого учета.
Не знаю как правильно, скажу как думаю. Основные положения:
- Забыть про интегрированный стоп лосс и тейк профит, это грабли.
- В большой позиции, необходимо иметь субпозиции (закрываются независимо друг от друга).
- Одновременно с каждой субпозицией открывается стоповый ордер, функция которого аналогична стоп лоссу.
- В стоповом ордере (например в мейджике), кодируем цену тейк профита.
- Стоповые ордера перебирает эксперт и если текущая цена задела уровень тейка, то эксперт закрывает объем равный стоповому ордеру и удаляет его.
Не знаю как правильно, скажу как думаю. Основные положения:
- Забыть про интегрированный стоп лосс и тейк профит, это грабли.
- В большой позиции, необходимо иметь субпозиции (закрываются независимо друг от друга).
- Одновременно с каждой субпозицией открывается стоповый ордер, функция которого аналогична стоп лоссу.
- В стоповом ордере (например в мейджике), кодируем цену тейк профита.
- Стоповые ордера перебирает эксперт и если текущая цена задела уровень тейка, то эксперт закрывает объем равный стоповому ордеру и удаляет его.
а есть сравнения того что выгоднее и более надежнее? перебирать экспертом и закрывать "виртуально" либо же все же делать все на уровне сервера.
- www.mql5.com
а есть сравнения того что выгоднее и более надежнее? перебирать экспертом и закрывать "виртуально" либо же все же делать все на уровне сервера.
На уровне сервена, конечно лучше (сужу как трейдер, позицию разработчиков не знаю), это какая-то гарантия и свобода (не нужно эксперту всегда мониторить график). Вариант от безысходности. По-хорошему должны быть OCO ордера.
я тоже так считаю что надежнее и спокойнее на сервере.
у меня есть виртуальный трал - вроде бы пашет, вроде бы без ошибок, но на реале сервер дает реквоты, и происходит проскальзывания, а иногда сервер отключается. гаснет свет и интернет отключают за неуплату.
220Volt: На уровне сервена, конечно лучше (сужу как трейдер, позицию разработчиков не знаю)... ...По-хорошему должны быть OCO ордера.
Вспоминаем позицию разработчиков про OCO-ордера :)
(2011 год) https://www.mql5.com/ru/forum/3775/page12#comment_73686
(2012 год) https://www.mql5.com/ru/forum/5798/page3#comment_136072
(2012 год) https://www.mql5.com/ru/forum/5798/page5#comment_136112
Согласен с Ренатом, что OCO - это костыль. Самое лучшее решение - виртуальные ордера на уровне сервера, как это сделано в MT4.
Надо всего лишь ответить на простой вопрос:
Где удобнее торговать, в MT4 или в MT5 даже с допустим включенными OCO-ордерами?
В MT5 торговать неудобно. Именно торговать. А эти OCO-ордера, это совершенно неудачная идея улучшить неудобство торговли в MT5 через нагромаждение древнейшего доп. функционала, который на самом деле еще сильнее ухудшит юзабилити. Надо бороться не со следствием, а с причиной неудобства торговли в MT5.
Можно ли MT4 использовать для работе на РЫНКЕ? Да, можно.
Можно ли MT5 использовать для работе на РЫНКЕ? Да, можно.
Но что удобнее и надежнее? Не при теоретических рассуждениях, а на практике, жесткой реальной практике торговли на РЫНКЕ.
Удобнее MT4. Да, один лимитник из-за частичного исполнения может порадить десяток открытых поз, и каждая поза может порадить десяток закрытых поз. А если лимитников несколько? Возможно ли на MT4 управление при таких жестких условиях? Да, возможно, и оно реализуется просто, а главное - надежно.
В MT5 с этим тоже нет особых проблем. На первый взгляд, в нем даже проще на РЫНКЕ, чем на MT4. В глазах не рябит от огромного количества поз.
Но все меняется, когда вы начинаете усложнять логику советника. Когда вам надо диверсифицироваться через запуск нескольких советников. На MT4 это происходит элементарно и очень надежно - просто запустил советник с других мэджиком. На MT5 - это огромный геморрой с точки зрения автоматизации. А с точки зрения ручного вмешательства в такую торговлю - это неподъемный труд. ПОтому что логики открытия-закрытия позиции для каждой стратегии в MT5 простым взглядом в терминал не уловить вообще. Нужно писать соответствующий анализатор. И он не может быть универсальным, к сожалению.
Однако, в MT4 никаких таких проблем не возникает. Все, как на ладони. Неттинг в MT4 реализуется простейшим способом для трейдера.
Поэтому MT4 на реальной торговой практике, а не на уровне теорий, всегда удобнее MT5. Хотя обе платформы могут быть абсолютно рыночными. И именно про торговлю на РЫНКЕ веду речь.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день, подскажите как в mql5 принято ПРАВИЛЬНО обрабатывать StopLoss-ы, если открытая позиция состоит из суммы ордеров, но и закрывать её нужно не всю сразу, а откусывать по определенному объему лота, если цена будет, например, падать?
А то перешел с mql4 и еще не полностью адаптировался под единую позицию...
Предлагают разные варианты:
1) Выставление обратных отложенных ордеров
В какой момент? Как вести их учет?
2) Мониторить текущую цену и выставлять обратные рыночные ордеры
Это не надежно, так как цена может скакануть и терминал будет последним кто об этом узнает...
Так как именно РЕКОМЕНДУЕТСЯ реализовывать это действие?