Нужны ли OCO ордера? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Аргументация за ОСО: "если связи нет". Убойный аргумент.
Если свет в серверной рубанули?
Аргументация за ОСО: "если связи нет". Убойный аргумент.
при чем здесь этот эпизод?
Роман, здесь говорят про невозможность закрыть ордер частично на серверной стороне.
про "клиентскую сторону" можете не напрягаться, здесь все прогеры.
Аргументация за ОСО: "если связи нет". Убойный аргумент.
про это и речь, что клиентская часть может быть выключена. как не может быть у клиента и торгующих экспертов круглосуточно.
поэтому частичное закрытие по ТП/СЛ невозможна без ОСО.
во вторых - при ОСО будет возможна реализация МТ4 стратегий. легко.
Всё правильно, всё верно говоришь. Но как то однобоко.
Задайся вопросом насколько увеличится нагрузка на сервера, если они начнут отслеживать зависимости ордеров?
Ведь можно выстраивать целые стратегии на ОСО ордерах, и управлять состоянием системы только импульсно, время от времени, всё остальное время за реализацией стратегии будет следить сервер провайдера. Соответственно увеличится количество отложек, причём с развитием технологии увеличится не на один порядок.
Предвосхитив вопросы: да можно ограничить ОСО ордера двумя на один ордер, но тут же начнут просить ОСО ордер от ОСО ордера, а это уже полное переложение стратегии на сторону сервера.
А именно Sl/Tp у нас реализованы прямо в каждом ордере и позиции. Мы сделали очень простую и экономную (в 3 раза по количеству ордеров) систему. И не надо агитировать за старинные костыли OCO ордеров в примитивных и древих торговых моделях.
Мы потратили достаточно времени для размышлений и выбора приемлемой и ПРОСТОЙ модели торговых ордеров. Мы предложили гибридную модель, которая сохраняет ясность и простоту торговых идей. И интегрированные SL/TP являются очень важным элементом упрощения.
При всем этом мы предоставляем такие средства автоматизации трейдинга, что говорить об недостатке возможностей просто неприлично.
Если свет в серверной рубанули?
Включаться те сервера, там где не рубанули.
Себя можно обезопасить ещё двумя провайдерами. Автоматизировать процесс переключения. Резервные источники питания. Обычный серьёзный подход к делу. ))) Программно реализовать взаимоотменяемые ордера не сложно. Просто именно в исключительных случаях при форс-мажорных обстоятельствах можно получить неприятный результат. Хотя есть ещё один вариант для большей безопасности. Кроме тех отложенных ордеров, которые служат в разных стратегиях защитными стопами и фиксацией прибыли, нужно ещё устанавливать реальный Stop Loss, рассчитанный заранее на определённую просадку. Но это костыль и совсем не то, что нужно. Это не убьёт по крайней мере, но может сильно ранить. )))
Верно, для неттинговых систем, OCO нужны. Иначе нельзя сделать частичное закрытие по ТП/СЛ.
но вы сами представьте, что прийдется сделать метаквотам с их серверной частью? Мне кажется это нереально на данный момент.
По хорошему в терминале должны быть и ОСО и по исполнению. Фиг с ним с последними.
Ничего страшного разработчикам делать не придется, по крайней мере со стороны сервера.
Подобные ордера были реализованы и в IDSystem и Rumus. И это я зачему году этак в 2005.
Да реализация достаточно сложна, по крайней мере придется вносить определенные изменения в логику сервера и клиентского терминала.
НО ОНО ТОГО СТОИТ!С чего бы такой вывод? Поставьте встречные ордера меньшего объема вместо ТП/СЛ.
нет ничего, что можно противопоставить тройной экономии количества ордеров.
Торговля несколькими стратегиями на одном инструменте.
Экономия??? Если раньше на ордер надо было 1 запись, теперь до 3-х, офигенная экономия.
А именно Sl/Tp у нас реализованы прямо в каждом ордере и позиции. Мы сделали очень простую и экономную (в 3 раза по количеству ордеров) систему. И не надо агитировать за старинные костыли OCO ордеров в примитивных и древих торговых моделях.
Для нас (и программеров торговых стратегий и трейдеров создающих эти стратегии) внедрение механизма частичного закрытия позиции - очень большая пилюля для переноса логик на МТ5. Я б сказал это волшебный пендель :)
Да, пусть это старые допотопные модели. Но альтернативы сейчас ведь нет никакой. Вы её не дали нам, трейдерам, прогерам, брокерам.
Но если возлагать все проблемы на сторону клиента, то это тоже однобоко получается.
Обязательно должна быть создана альтернатива "морально устаревшим" OCO ордерам.