Есть ли ГРААЛЬ на FOREX? - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сначала я отказался от ботов и индикаторов, только потом пришло понимание. От сюда следует вывод, если нет индикаторов нет и ботов, значит нет и ни какой стратегии!
Стратегия - набор ПРАВИЛ и ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ( и индикаторы - не обязательны ), главное, чтобы их можно было бы формализовать для повторения .
Стратегия - набор ПРАВИЛ и ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ( и индикаторы - не обязательны ), главное, чтобы их можно было бы формализовать для повторения .
https://my-hit.org/film/13269/
Хорошее кино в тему...
Отметил "Вполне возможен".
Если детально рассмотреть множество факторов, влияющих на итоговую доходность/риски системы, то можно прийти к такому выводу.
К примеру, все торговые инструменты можно условно разделить на две категории "потенциально доходные" и "принципиально убыточные". Ко второй категории относятся инструменты с низким соотношением размер_фигуры/комиссии, на таких инструментах невозможно получить прибыль.
Отсеяв таким образом инструменты для торговли уже можно сказать половину дела сделали.
Далее ищем конторы с минимальными комиссиями, что бы увеличить мо своей системы.
И т.д. по шагам нужно рассматривать все факторы, которые влияют на доходность/риски системы, стараясь увеличивать доходность и уменьшать риски. Проблема, на мой взгляд, в учёте всех этих факторов в коде, не говоря уже об удержании всей этой математики в голове. Проблемы у большинства трейдеров (что то около 95% сливающих) в том, что какие то факторы трейдеры просто упускают из вида и они зачастую касаются именно рисков.
Если детально рассмотреть множество факторов, влияющих на итоговую доходность/риски системы, то можно прийти к такому выводу.
Далее ищем конторы с минимальными комиссиями, что бы увеличить мо своей системы.
И т.д. по шагам нужно рассматривать все факторы, которые влияют на доходность/риски системы, стараясь увеличивать доходность и уменьшать риски.
Это один подход к построению своей ТС.
Другой подход заключается в обратном действии - проектировать свою ТС таким образом, чтобы все негативные моменты уже известные, такие как расширения спреда, комиссии, задержки открытия и закрытия ордеров практически не влияли на результаты Вашей ТС - т.е. разрабатывать универсальную ТС, работающую в любых условиях и в любом ДЦ. Здесь имеется ввиду, не размер прибыли, которая будет плавать, в зависимости от конкретного ДЦ, а положительное закрытие ордеров, т.е. стабильность положительной торговли.
........
Три месяца - приемлемый срок для прохождения стратегией всех возможных ситуаций на рынке, за исключением, может быть, форс-мажора, и окончательной оценки стратегии.
Это один подход к построению своей ТС.
Другой подход заключается в обратном действии - проектировать свою ТС таким образом, чтобы все негативные моменты уже известные, такие как расширения спреда, комиссии, задержки открытия и закрытия ордеров практически не влияли на результаты Вашей ТС - т.е. разрабатывать универсальную ТС, работающую в любых условиях и в любом ДЦ. Здесь имеется ввиду, не размер прибыли, которая будет плавать, в зависимости от конкретного ДЦ, а положительное закрытие ордеров, т.е. стабильность положительной торговли.
Форс-мажор - это всего лишь одна из возможных рыночных ситуаций. Адекватная реакция на форс-мажор должна быть прописана в стратегии. Считать стратегию успешной без проверки на форс-мажорах нелогично. Поэтому три месяца - абсолютно не показательный срок для объективной оценки.
Форс-мажор - это уникальная рыночная ситуация - 1 раз в 1 или 1,5 года, заключается в резком развороте тренда против ВСЕХ индикаторов, после ОЧЕНЬ СИЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ. Прогнозировать форс-мажор невозможно. Единственная защита - быстрое закрытие позиции, если она была открыта.
Ждать два года для тестирования одного форс-мажора - глупо. А на все остальное - 3-х месяцев вполне достаточно.
Это как раз противоречит краеугольному понятию в финансах "копейка рубль бережёт". Какой бы железобетонной ни была стратегия, но всегда прибыль нужно максимизировать а риски снижать, иначе получится как всегда.
Если подходить к вопросу получения прибыли со стороны НАДЕЖНОСТИ торговой стратегии, то прибыль уходит на второй план.
Не будет убытков - прибыль получится автоматически!
Если подходить к вопросу получения прибыли со стороны НАДЕЖНОСТИ торговой стратегии, то прибыль уходит на второй план.
Не будет убытков - прибыль получится автоматически!
Автоматически только кролики размножаются. Прибыль так не умеет делать.
Каким образом не будет убытков? - отсутствие стопов? - тогда я понял Вашу логику.
Надежность складывается из многих факторов, всех факторов которые влияют на прибыль/риск. Ухудшение любого из факторов уменьшает надёжность системы.
Каким образом не будет убытков? - отсутствие стопов? - тогда я понял Вашу логику.