Как определить закономерности, на которых уже готовая ТС показывает прибыль? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если все так сложно, то нужно изучать поведение цены, предшествующее сделкам, ввести какие-то параметры цены и сделать детальный анализ. Но в терминале это может быть, сложно сделать.
Если все так сложно, то нужно изучать поведение цены, предшествующее сделкам, ввести какие-то параметры цены и сделать детальный анализ. Но в терминале это может быть, сложно сделать.
Выбросы. Я бы очень осторожно относился к таким фильтрам.
Элемент подгонки присутствует всегда, безусловно. Поэтому особенно глупо выбрасывать те же вторники из одиночного прогона. Это надо делать хотя бы для дальнейшей оптимизации.
На реале у меня был долгоиграющий случай, когда выбрасывался один день недели. И в каждый такой день вживую наблюдал с немалым удивлением, что такое игнорирование дня оправдывает, т.к. рынок почти все время был сливным именно в этот день недели. Давно уже этот фильтр не использую, т.к. с таким явным различием по дням недели не сталкиваюсь больше. Но запомнилось хорошо, что могут быть закономерности, которые держатся хорошо только в определенные дни. Почему - не знаю. Но факт, проверенный боевым реалом с тысячами сделок и многими месяцами торговли.
Статистические исследования на уровенть зависимости параметров, конечно, можно делать в том же R. Речь не об инструментам, а о подходах объяснения работоспособности фактически случайной своей ТС.
Самый прямолинейный способ состоит в сравнении фин.результата торговли по ТС со случайно сгенерированными результатами. Сделайте monte carlo эксперимент, генерируя n раз (10 000 раз, например) результат работы случайной ТС, с сохранением количества сделок = степень свободы. Длительность сделок и процент buy / sell также должны быть идентичными.
По полученным случайным результатам возьмите 99.9%-квантиль. Если ваша ТС его превосходит, можно сказать, что на уровне значимости не более 0.01 ваша ТС эксплуатирует какие-то прибыльные зависимости.
Самый прямолинейный способ состоит в сравнении фин.результата торговли по ТС со случайно сгенерированными результатами. Сделайте monte carlo эксперимент, генерируя n раз (10 000 раз, например) результат работы случайной ТС, с сохранением количества сделок = степень свободы. Длительность сделок и процент buy / sell также должны быть идентичными.
По полученным случайным результатам возьмите 99.9%-квантиль. Если ваша ТС его превосходит, можно сказать, что на уровне значимости не более 0.01 ваша ТС эксплуатирует какие-то прибыльные зависимости.
В курсе про монте-карло. И видел, как вы это, в частности, делаете. Но нет никакой веры к этому методу. Достаточно сказать, что там генерируется ценовой ряд перемешиванием вычетов. А вот как раз вычеты - слабое место. Т.к. их вычислять можно по-разному. По какой-то причине вычеты вычисляются по таймфремам, которые являются совершенно искусственными вымышленными образованиями. Как правильно вычислять вычеты - большой вопрос. И нужно ли их вычислять для составления искусственных рядов или их надо генерировать вообще отличным методом, чем перемешивание? Крайне неоднозначно.
А то, что закономерность есть - даже сомнений нет. Вопрос - какая закономерность?
В курсе про монте-карло. И видел, как вы это, в частности, делаете. Но нет никакой веры к этому методу. Достаточно сказать, что там генерируется ценовой ряд перемешиванием вычетов. А вот как раз вычеты - слабое место. Т.к. их вычислять можно по-разному. По какой-то причине вычеты вычисляются по таймфремам, которые являются совершенно искусственными вымышленными образованиями. Как правильно вычислять вычеты - большой вопрос. И нужно ли их вычислять для составления искусственных рядов или их надо генерировать вообще отличным методом, чем перемешивание? Крайне неоднозначно.
А то, что закономерность есть - даже сомнений нет. Вопрос - какая закономерность?
Тот пример не совсем подходит под данный контекст. Я не предлагаю перемешивать приращения, чтобы гонять на них ТС. Я предлагаю сделать алгоритм, где все важные параметры ТС будут случайно выбираться каждый раз, но работа будет идти на исходном ценовом ряде.
Хотя, это сколький момент. Если ТС подогнана под ценовой ряд, то можно нагенерить такие-же подогнанные ТСки.
В общем, если хочется прямо понять закономерности, то нужно исследовать цену в купе с происходящими сделками (их результатами), но ввиду размытости самой ТС, найти что-то будет сложно.
Я не предлагаю перемешивать приращения, чтобы гонять на них ТС. Я предлагаю сделать алгоритм, где все важные параметры ТС будут случайно выбираться каждый раз, но работа будет идти на исходном ценовом ряде.
Так я делаю брутфорс, когда оптимизирую. Соответственно, все результаты для любых наборов входных параметров имеются. Но как это позволит ответить на:
zaskok3:
Вопрос - какая закономерность?
Так я делаю брутфорс, когда оптимизирую. Соответственно, все результаты для любых наборов входных параметров имеются. Но как это позволит ответить на:
Ответил:
Хотя, это сколький момент. Если ТС подогнана под ценовой ряд, то можно нагенерить такие-же подогнанные ТСки.
В общем, если хочется прямо понять закономерности, то нужно исследовать цену в купе с происходящими сделками (их результатами), но ввиду размытости самой ТС, найти что-то будет сложно.
Официального списка закономерностей и их названий нет. А может и есть но я не видел. Я сам придумываю закономерность, потом только пишу условие входа по этой закономерности. Только после теста будет ясно это действительно закономерность или моя фантазия. Например: " Если цена прошла 20 пунктов в течении 5 баров, то пойдет дальше минимум на 5 пунктов". Допустим это все заработало. Какое название дать этой закономерности? Само условие входа и есть ее название. У советника может быть много условий для входа, но есть главное условие. Если его убрать ордер не откроется. Это условие и есть название закономерности или это условие + еще что то.
Согласен!
Я до сих пор не понимаю автора. То ли у него black box вшит в алгоритм торговли и обучен он с таким большим количеством весов, что разобраться в правилах самого этого ящика не возможно. То ли правила торговли четко прописаны в коде, но он хочет придумать названия рыночным закономерностям.
По мне так - сначала сформирую правила входа и выхода из позиции, и это уже и будут выявленные закономерности: если, например, цена прошла вниз на 80 пунктов, потом прошла вверх на 10 пунктов, то она вернется вниз и зацепит ТП 50 пунктов с вероятностью такой-то.