Как определить закономерности, на которых уже готовая ТС показывает прибыль? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Достаточно абстрактны и обтекаемы условия вопроса. Думаю, что-бы была конкретика, нужны некоторые уточнения о самой ТС: что у неё на входе (индикатор, набор условий.. и т.д.) и какая пара, какой отрезок времени для теста?
Иначе, можно сказать так же абстрактно: сопоставление логики открытия позиции и характера поведения цены на временном промежутке дадут ответ на ваш вопрос.
...
Вопрос ветки в способах реинжениринга любой своей ТС
Палата №6 ?
Представьте себе, что вы писали специально флетовую ТС, заведомо понимая, что она будет сливать на трендах. Надежда была лишь только на то, что сливать она будет меньше, чем зарабатывать. А по итогу видите, что некоторые тренды она великолепно проторговывает, некоторые флеты - наоборот, хреново. И явно прибыль она показывает не за счет изначальной флетовости. А за счет того, что логику, которую вы заложили, вы сами не до конца осознали.
Если используется усреднение, по любому алгоритму, то эксплуатируется закономерность "тренд всегда заканчивается коррекцией". У разных пер предрасположенность к коррекциям разная, но аксиома незыблема.
Столкнулся с явлением невыясненной закономерности когда сделал фильтр чисто ради проверки визуальных наблюдений - упорядочил положение МАшек и результат значительно улучшился на всех парах. Назвал эффект "устаканивание цены"...
Достаточно абстрактны и обтекаемы условия вопроса. Думаю, что-бы была конкретика, нужны некоторые уточнения о самой ТС: что у неё на входе (индикатор, набор условий.. и т.д.) и какая пара, какой отрезок времени для теста?
Мне было важно обозначить проблему ипосмотреть, насколько она вообще осознается. Кто с этим сталкивается и как многие считают это "палатой №6". Безусловно, сам автор и будет копаться. И здесь уже приводились мысли про корреляции и прочие попытки сопоставления. Безусловно, нужно сопоставлять. Интересно было, кто и как это делает. Конкретно мой случай - частность этой ветки, чтобы начать ее.
Немного неожиданно, что не нашел подтверждения:
Интересно, что большинство ТС в мире, принесших прибыль, написаны именно по этому принципу - случайная ТС. Т.е. люди получают профит, но до конца не понимают, какие закономерности они эксплуатируют. Просто обстоятельства сложились так, что на тестере получается профит. Тюнингуют еще больше всякими фильтрами и т.д., получая в тестере еще бОльший профит. Но основу закономерности так и не осознают. Да и лень особо же в ней копаться, когда профит и так есть. Лучше же потратить силы на примитивную доработку, по сути, блэкбокса.
Максимум разумности объяснений от создателей ТС, принесших прибыль, что я слышал - а-ля эксплуатирую ночной флэт по такой-то паре. Как правило, эту пару он нашел случайно или на мониторинге у кого-то подсмотрел. Почему алгоритм именно такой - он сам не знает. В тестере показывает результат положительный. Иногда, даже лучше, чем эталон, на который ориентировался в мониторинге. Ну и доволен. Что думать то!
А еще бывают объяснения, что вот видите ли Херст сильно от 0.5 отличается. Поэтому у меня reverse-ТС профит показывает. Но это бред, как объяснение основы профита. Т.к. бывают две reverse-ТС, но как день и ночь по результатам.
Но все же есть люди, которые пишут аналогичное:
-Aleks-:
Столкнулся с явлением невыясненной закономерности когда сделал фильтр чисто ради проверки визуальных наблюдений - упорядочил положение МАшек и результат значительно улучшился на всех парах. Назвал эффект "устаканивание цены"...
ЗЫ
график чуда покажите, МО если можно
Долго комплексовал по поводу того, что так ни разу и не разобрался в причинах прибыльности той или иной ТС, написанной мной. Вместо системного подхода всегда побеждал его величество Случай. Потом забил на это, и перестал пытаться понять, почему то или иное работает. Просто пишу и использую. Думаю бесполезно искать причину.
До сих пор удручает, что всегда сложная, но, вроде, обоснованная и даже хорошо ООП-реализуемая логика уступает по прибыльности тупой, как молоток, логике. Т.е. стараешься придумать адаптивность, выворачиваешься, громоздишь, а по итогу топорный вариант с неизменяемыми параметрами (в оптимизаторе только подогонал и все) превосходит. И такие обломы, мягко говоря, расстраивают. Т.к. написать сложную логику во много раз затратнее, чем простую. И ждешь, соответственно, отдачи. А ее нет.
Значит ли это, что основа профитной ТС должна быть простой? Или у автора достигнут потолок его интеллектуальных возможностей и дальше рыпаться бесполезно?
До сих пор удручает, что всегда сложная, но, вроде, обоснованная и даже хорошо ООП-реализуемая логика уступает по прибыльности тупой, как молоток, логике. Т.е. стараешься придумать адаптивность, выворачиваешься, громоздишь, а по итогу топорный вариант с неизменяемыми параметрами (в оптимизаторе только подогонал и все) превосходит. И такие обломы, мягко говоря, расстраивают. Т.к. написать сложную логику во много раз затратнее, чем простую. И ждешь, соответственно, отдачи. А ее нет.
Во-во. Это мне очень хорошо знакомо. Сколько сил и времени было положено на самые умные исследования - а потом какая-нибудь машка (moving average) оказывалась результативнее!
Еще было замечено, что ТС практически всегда не удается улучшить. Т.е. пишешь ТС - получаешь хороший результат. Думаешь, вот сейчас прикручу еще это и это и будет совсем хорошо, делаешь все это, прогоняешь и получаешь облом. Результат становиться только хуже.
Хорошо, попробую еще раз. Вот вы занимаетесь машинным обучением на каких-то данных. Допустим, времени немного, и на досканальное статистическое изучение входных данных нет времени. На основании своего опыта строите какую-то модель, обучаете ее и получаете приличный результат на OOS. Что вы имеете в итоге:
Многие разработчики скажут, что закономерность == данная модель. Я против такой формулировки. Это сама модель иногда попадает в данную закономерность. Но вот почему происходит это попадание - ответа нет.
Теперь к нашим ценовым баранам. Вот есть опять же флетовая ТС, она на флетах на разных парах показывает плюс, на трендах минус. Но вдруг появляется такая пара, на которой она и на трендах показывает плюс, а на некоторых флетах сливает. Но по итогу много лучше, чем на других парах: небо и земля.
Пытаешься понять, что же в этой паре такого. Т.е. какая в ней закономерность, которой нет на других парах. Могу назвать эту закономерность, как "моя ТС круто зарабатывает". Но не в детском же саду. Хочется понять, за счет каких особенностей пары идет заработок. Надеюсь, теперь понятно. Других объяснений родить не смогу.
Еще было замечено, что ТС практически всегда не удается улучшить. Т.е. пишешь ТС - получаешь хороший результат. Думаешь, вот сейчас прикручу еще это и это и будет совсем хорошо, делаешь все это, прогоняешь и получаешь облом. Результат становиться только хуже.
Единственное улучшение, которое сложно назвать таким громким словом, но все же дающее результат - ограничение торговли по времени суток и даже дню недели. Иногда отключение какого-нибудь вторника и после этого переоптимизация дают удивительный результат. Но такие ухищрения можно как раз объяснить, что закономерности зависят и от времени суток и от дня недели.
А вот добавление наворотов, действительно, почти всегда улучшения не приносят, акромя явных случаев подгонки.
Иногда отключение какого-нибудь вторника и после этого переоптимизация дают удивительный результат...