Как определить закономерности, на которых уже готовая ТС показывает прибыль?
Написал случайную ТС, она показывает прибыль. Но не могу понять, на каких закономерностях она основывается. Нужно это, чтобы создать осознанную ТС на этих закономерностях и, соответственно, иметь адекватные представления о доработке.
Случайная ТС, это когда нащупываешь, сам не понимая, что делаешь. Например, а дайка сюда входной параметр вставлю и прооптимизирую. Бац - а картина стала совсем другой. Но понять, что этот параметр эксплуатирует не получается.
Ставь всегда ноль перед присвоением величины и поймешь что за параметр использует твой "давайка сюда вставлю" параметр.
l_low=0.0; l_low=ND(iLow(_Symbol,PERIOD_M30,0)+_Point);
Ставь всегда ноль перед присвоением величины и поймешь что за параметр использует твой "давайка сюда вставлю" параметр.
Не понял. "Давайка сюда вставлю" - это было желание убедиться, что выбранная логика была оптимальной. И новый параметр существенных улучшений (акромя подгонки) не даст на тесте. Но картина нарисовалась совсем не так, что ожидал. По графику сделок вижу, что, вроде, чаще стал открываться на всплесках цены. Значит, именно всплески являются причиной. Пишу новую ТС, специально эксплуатирующую всплески - облом: ничего похожего. Значит не в всплесках дело. Тогда в чем? Так и не получается определить.
Ну представим, что у вас есть канальная ТС. Захотелось вам уже имеющийся канал на что-нибудь помножить или прибавить к нему что-нибудь. Да посмотреть, как новые параметры в подгонке улучшат результат. А на выходе получается вообще не то, что ожидали. Это, как пример "а вставлю ка сюда". В конкретно моем случае дело было несколько иным, но рассуждения носили такой же, не обременный разумом, характер.
Это когда случайно носок одел другого цвета и пошел на работу. А потом на треше в зале понимаешь что у тебя два разноцветных носка.
Скорее всего, код где-то нашел, а как работает - неясно
Не помню, когда смотрел крайний раз чужой код ТС. Т.к. для этого надо очень заинтересоваться результатами реальной торговли этой ТС, да еще должно повезти с наличием исходников этой ТС. Чтобы такое совпало - нереально. Поэтому только свои потуги.
Но в общем случае, конечно, реинжениринг чужой ТС по исходному коду касается этой темы почти полностью. В моем же случае, надо реинженирить собственноручно написанную ТС, как это не парадоксально звучит.
Не понял. "Давайка сюда вставлю" - это было желание убедиться, что выбранная логика была оптимальной. И новый параметр существенных улучшений (акромя подгонки) не даст на тесте. Но картина нарисовалась совсем не так, что ожидал. По графику сделок вижу, что, вроде, чаще стал открываться на всплесках цены. Значит, именно всплески являются причиной. Пишу новую ТС, специально эксплуатирующую всплески - облом: ничего похожего. Значит не в всплесках дело. Тогда в чем? Так и не получается определить.
Ну представим, что у вас есть канальная ТС. Захотелось вам уже имеющийся канал на что-нибудь помножить или прибавить к нему что-нибудь. Да посмотреть, как новые параметры в подгонке улучшат результат. А на выходе получается вообще не то, что ожидали. Это, как пример "а вставлю ка сюда". В конкретно моем случае дело было несколько иным, но рассуждения носили такой же, не обременный разумом, характер.
Мне показалось, что есть опеределенная закономерность. Для ее проверки написал ТС, которая не показала профит. И, испытывая N-цатое чувства облома, решил ее протюнинговать, не вдаваясь в глубинный смысл изменений, да еще и заоптить с несколько бОльшими диапазонами входных параметров, чем изначально казались допустимыми.
Подхожу к компу в ожидании N-цатого облома (плюс один) и вижу хрень, вместо облома. И никак не получается понять, во что наступил.
НУ наверное не поняла тебя, "ноль" позволяет избежать использование прежде присвоенной величины которая продолжает использоваться при расчетах, хотя вы думаете что должна использоваться другая "новая" величина.
Опишу ситуацию, как было.
Мне показалось, что есть опеределенная закономерность. Для ее проверки написал ТС, которая не показала профит. И, испытывая N-цатое чувства облома, решил ее протюнинговать, не вдаваясь в глубинный смысл изменений, да еще и заоптить с несколько бОльшими диапазонами входных параметров, чем изначально казались допустимыми.
Подхожу к компу в ожидании N-цатого облома (плюс один) и вижу хрень, вместо облома. И никак не получается понять, во что наступил.
Ноль - это если плюсуется. Единица - если умножается. И т.д. Но как это можешь помочь реинженирить закономерность?Без комментариев, я не ставлю в код то что не понимаю, но бывало что ожидаю одно получаю другое, вот тогда и ноль помогает понять.
Ноль - это если плюсуется. Единица - если умножается. - Если инициируете "ноль" присваивается "ноль", если "один" тогда "один" и так далее.
Максимум разумности объяснений от создателей ТС, принесших прибыль, что я слышал - а-ля эксплуатирую ночной флэт по такой-то паре. Как правило, эту пару он нашел случайно или на мониторинге у кого-то подсмотрел. Почему алгоритм именно такой - он сам не знает. В тестере показывает результат положительный. Иногда, даже лучше, чем эталон, на который ориентировался в мониторинге. Ну и доволен. Что думать то!
А еще бывают объяснения, что вот видите ли Херст сильно от 0.5 отличается. Поэтому у меня reverse-ТС профит показывает. Но это бред, как объяснение основы профита. Т.к. бывают две reverse-ТС, но как день и ночь по результатам.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Случайная ТС, это когда нащупываешь, сам не понимая, что делаешь. Например, а дайка сюда входной параметр вставлю и прооптимизирую. Бац - а картина стала совсем другой. Но понять, что этот параметр эксплуатирует не получается.