Скачать MetaTrader 5

Как определить закономерности, на которых уже готовая ТС показывает прибыль?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
zaskok3
624
zaskok3  
Написал случайную ТС, она показывает прибыль. Но не могу понять, на каких закономерностях она основывается. Нужно это, чтобы создать осознанную ТС на этих закономерностях и, соответственно, иметь адекватные представления о доработке.

Случайная ТС, это когда нащупываешь, сам не понимая, что делаешь. Например, а дайка сюда входной параметр вставлю и прооптимизирую. Бац - а картина стала совсем другой. Но понять, что этот параметр эксплуатирует не получается.
Vladislav Andruschenko
104387
Vladislav Andruschenko  
Это когда случайно носок одел другого цвета и пошел на работу. А потом на треше в зале понимаешь что у тебя два разноцветных носка.
Lilita Bogachkova
1575
Lilita Bogachkova  
zaskok3:
Написал случайную ТС, она показывает прибыль. Но не могу понять, на каких закономерностях она основывается. Нужно это, чтобы создать осознанную ТС на этих закономерностях и, соответственно, иметь адекватные представления о доработке.

Случайная ТС, это когда нащупываешь, сам не понимая, что делаешь. Например, а дайка сюда входной параметр вставлю и прооптимизирую. Бац - а картина стала совсем другой. Но понять, что этот параметр эксплуатирует не получается.

Ставь всегда ноль перед присвоением величины и поймешь что за параметр использует твой "давайка сюда вставлю" параметр. 

l_low=0.0; l_low=ND(iLow(_Symbol,PERIOD_M30,0)+_Point);

zaskok3
624
zaskok3  
lilita bogachkova:

Ставь всегда ноль перед присвоением величины и поймешь что за параметр использует твой "давайка сюда вставлю" параметр. 

Не понял. "Давайка сюда вставлю" - это было желание убедиться, что выбранная логика была оптимальной. И новый параметр существенных улучшений (акромя подгонки) не даст на тесте. Но картина нарисовалась совсем не так, что ожидал. По графику сделок вижу, что, вроде, чаще стал открываться на всплесках цены. Значит, именно всплески являются причиной. Пишу новую ТС, специально эксплуатирующую всплески - облом: ничего похожего. Значит не в всплесках дело. Тогда в чем? Так и не получается определить.


Ну представим, что у вас есть канальная ТС. Захотелось вам уже имеющийся канал на что-нибудь помножить или прибавить к нему что-нибудь. Да посмотреть, как новые параметры в подгонке улучшат результат. А на выходе получается вообще не то, что ожидали. Это, как пример "а вставлю ка сюда". В конкретно моем случае дело было несколько иным, но рассуждения носили такой же, не обременный разумом, характер.

Alexey Volchanskiy
22333
Alexey Volchanskiy  
Vladislav Andruschenko:
Это когда случайно носок одел другого цвета и пошел на работу. А потом на треше в зале понимаешь что у тебя два разноцветных носка.
Скорее всего, код где-то нашел, а как работает - неясно
zaskok3
624
zaskok3  
Alexey Volchanskiy:
Скорее всего, код где-то нашел, а как работает - неясно

Не помню, когда смотрел крайний раз чужой код ТС. Т.к. для этого надо очень заинтересоваться результатами реальной торговли этой ТС, да еще должно повезти с наличием исходников этой ТС. Чтобы такое совпало - нереально. Поэтому только свои потуги.

Но в общем случае, конечно, реинжениринг чужой ТС по исходному коду касается этой темы почти полностью. В моем же случае, надо реинженирить собственноручно написанную ТС, как это не парадоксально звучит.

Lilita Bogachkova
1575
Lilita Bogachkova  
zaskok3:

Не понял. "Давайка сюда вставлю" - это было желание убедиться, что выбранная логика была оптимальной. И новый параметр существенных улучшений (акромя подгонки) не даст на тесте. Но картина нарисовалась совсем не так, что ожидал. По графику сделок вижу, что, вроде, чаще стал открываться на всплесках цены. Значит, именно всплески являются причиной. Пишу новую ТС, специально эксплуатирующую всплески - облом: ничего похожего. Значит не в всплесках дело. Тогда в чем? Так и не получается определить.


Ну представим, что у вас есть канальная ТС. Захотелось вам уже имеющийся канал на что-нибудь помножить или прибавить к нему что-нибудь. Да посмотреть, как новые параметры в подгонке улучшат результат. А на выходе получается вообще не то, что ожидали. Это, как пример "а вставлю ка сюда". В конкретно моем случае дело было несколько иным, но рассуждения носили такой же, не обременный разумом, характер.

НУ наверное не поняла тебя, "ноль" позволяет избежать использование прежде присвоенной величины которая продолжает использоваться при расчетах, хотя вы думаете что должна использоваться другая "новая" величина. Что способствует понятию происходящего.
zaskok3
624
zaskok3  
Опишу ситуацию, как было.

Мне показалось, что есть опеределенная закономерность. Для ее проверки написал ТС, которая не показала профит. И, испытывая N-цатое чувства облома, решил ее протюнинговать, не вдаваясь в глубинный смысл изменений, да еще и заоптить с несколько бОльшими диапазонами входных параметров, чем изначально казались допустимыми.

Подхожу к компу в ожидании N-цатого облома (плюс один) и вижу хрень, вместо облома. И никак не получается понять, во что наступил.

lilita bogachkova:
НУ наверное не поняла тебя, "ноль" позволяет избежать использование прежде присвоенной величины которая продолжает использоваться при расчетах, хотя вы думаете что должна использоваться другая "новая" величина.
Ноль - это если плюсуется. Единица - если умножается. И т.д. Но как это можешь помочь реинженирить закономерность?
Lilita Bogachkova
1575
Lilita Bogachkova  
zaskok3:
Опишу ситуацию, как было.

Мне показалось, что есть опеределенная закономерность. Для ее проверки написал ТС, которая не показала профит. И, испытывая N-цатое чувства облома, решил ее протюнинговать, не вдаваясь в глубинный смысл изменений, да еще и заоптить с несколько бОльшими диапазонами входных параметров, чем изначально казались допустимыми.

Подхожу к компу в ожидании N-цатого облома (плюс один) и вижу хрень, вместо облома. И никак не получается понять, во что наступил.

Ноль - это если плюсуется. Единица - если умножается. И т.д. Но как это можешь помочь реинженирить закономерность?

Без комментариев, я не ставлю в код то что не понимаю, но бывало что ожидаю одно получаю другое, вот тогда и ноль помогает понять.

Ноль - это если плюсуется. Единица - если умножается. - Если инициируете "ноль" присваивается "ноль", если "один" тогда "один"  и так далее.  

zaskok3
624
zaskok3  
Интересно, что большинство ТС в мире, принесших прибыль, написаны именно по этому принципу - случайная ТС. Т.е. люди получают профит, но до конца не понимают, какие закономерности они эксплуатируют. Просто обстоятельства сложились так, что на тестере получается профит. Тюнингуют еще больше всякими фильтрами и т.д., получая в тестере еще бОльший профит. Но основу закономерности так и не осознают. Да и лень особо же в ней копаться, когда профит и так есть. Лучше же потратить силы на примитивную доработку, по сути, блэкбокса.

Максимум разумности объяснений от создателей ТС, принесших прибыль, что я слышал - а-ля эксплуатирую ночной флэт по такой-то паре. Как правило, эту пару он нашел случайно или на мониторинге у кого-то подсмотрел. Почему алгоритм именно такой - он сам не знает. В тестере показывает результат положительный. Иногда, даже лучше, чем эталон, на который ориентировался в мониторинге. Ну и доволен. Что думать то!

А еще бывают объяснения, что вот видите ли Херст сильно от 0.5 отличается. Поэтому у меня reverse-ТС профит показывает. Но это бред, как объяснение основы профита. Т.к. бывают две reverse-ТС, но как день и ночь по результатам.
zaskok3
624
zaskok3  
Представьте себе, что вы писали специально флетовую ТС, заведомо понимая, что она будет сливать на трендах. Надежда была лишь только на то, что сливать она будет меньше, чем зарабатывать. А по итогу видите, что некоторые тренды она великолепно проторговывает, некоторые флеты - наоборот, хреново. И явно прибыль она показывает не за счет изначальной флетовости. А за счет того, что логику, которую вы заложили, вы сами не до конца осознали.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий