Размышления о скользящих - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Никаким. Проявление краевого эффекта обусловлено частотой Найквиста, другими словами длиннопериодные гармоники представляются как совокупность короткопериодных.
То есть преобразование Фурье аналог разложения на полиномы. Естественно что за пределами интерполяции ряд расходится и краевой эффект предвестник этого расхождения.
Во первых, мне не нужна абсолютная точность, мне важно знать скорость изменения цены. Во вторых, на каждый краевой эффект найдется хитрое окно.
Я спорить не буду, но если интересно, я давно на ютуб выкладывал два ролика. С тех пор многое изменилось, прошу не придираться к ошибкам, но общий принцип понятен.
https://youtu.be/Jvk8eW6tNxY - часть 1, до 3:30 можно пропустить
https://youtu.be/75JmYzPQdyw - часть 2, там все ускорено
Чтобы применить окно на конце, надо заглянуть в будущее на половину окна.
Или хотя бы предсказать эти будущие значения.
Если вы можете это сделать - зачем тогда вейвлеты?
где можно посмотреть на многократно сглаженную МА самой-же МА по типу "змея пожирает свой хвост"?
как вариант - набросать соответсвующий индюк. Это быстрее чем искать на просторах Интернетов.
или взять расчётную формулу, N раз применить саму к себе и посмотреть к какой МАшке на какой итерации стремиться
Чтобы применить окно на конце, надо заглянуть в будущее на половину окна.
Или хотя бы предсказать эти будущие значения.
Если вы можете это сделать - зачем тогда вейвлеты?
Вы меня опередили - только хотел написать то же самое и почти теми же словами.
Несколько лет назад очень долго мучил Матлаб вейвлетами, какие только не использовал и как только не изгалялся - все бес толку. Добавляешь справа данные и все разложение плывет до неузнаваемости. Пришел к выводу что хоть вейвлеты, хоть Фурье, хоть мувинги - все отлично работают и по всем можно очень прибыльно торговать, но при условии если известны цены справа на пол периода мувинга или разложения. Но если известны цены справа зачем тогда нужны мувинги или вейвлеты?
возврат- он как раз гарантирован!
рынок как на резиновой разтяжке отталкивается и неменуемо притягивается к средней.. просто многие забывают и неучитывают что и сама машка подтягивается под рынок.... это как смещенный по диагонали стохастик... если бы смещения не было, можно было бы в 100% случаях рубить бабло)
Вы меня опередили - только хотел написать то же самое и почти теми же словами.
Несколько лет назад очень долго мучил Матлаб вейвлетами, какие только не использовал и как только не изгалялся - все бес толку. Добавляешь справа данные и все разложение плывет до неузнаваемости. Пришел к выводу что хоть вейвлеты, хоть Фурье, хоть мувинги - все отлично работают и по всем можно очень прибыльно торговать, но при условии если известны цены справа на пол периода мувинга или разложения. Но если известны цены справа зачем тогда нужны мувинги или вейвлеты.
А что Вам мешает построить среднюю линию от глобального максимума и минимума графика и "рубить бабло", возврат курса к этой средней линии тоже гарантирован)))
Да пусть себе плывет, мне для скальпинга надо знать скорость изменения самых свежих тиковых данных
Не совсем понятно. Вот например, я строил разложение, выделял несколько средне-частотных компонент, получались почти красивые синусоиды, дальше анализировал их всяко разно... но добавлял новые данные и весь мой анализ коту под хвост.
Осталось всего лишь монетизировать это видение в хрустящие купюры.
Однако машкины ясновидцы до сих пор не могут дать даже внятного определения для терминов: тренд и флэт.
Впрочем, пущай и дальше ищут конфуцианскую чёрную кошку в тёмной комнате, где никаких кошек нет, ежели им заняться больше нечем.