Размышления о скользящих - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну просто всё это переросло в блины со сгущёнкой, а после и в сон сморило от всех этих размышлений )
Человек будет думать после чая с сыром о скользящих.
Ну, попробует....
Есть мнение что у МА нет теоретических обоснований: https://www.mql5.com/ru/forum/3457/page2901#comment_2223733
Делал я давно советники на скользящих, лучшие результаты получаются, если самому формировать свечки по 10-20 сек и обрабатывать их через
Я вообще работаю на тиковых данных и использую свои методы усреднения, задержки получаются меньше
А самые быстрые аналоги мувингов, с самыми малыми задержками, надо делать на вейвлет-преобразовании. Я за это обязательно возьмусь в плане скальпинга.
Не надо. Почитайте про краевой эффект в вейвлет-преобразовании и поймете, что рыбы здесь нет.
Я понимаю, о чем вы, это и у фурье есть, но в вейвлетах можно выделить нужную полосу и работать с ней. Без обратного преобразования.
И каким же образом выделение нужной полосы избавит от краевого эффекта?
Если можно - просветите пожалуйста
И каким же образом выделение нужной полосы избавит от краевого эффекта?
Если можно - просветите пожалуйста
Никаким. Проявление краевого эффекта обусловлено частотой Найквиста, другими словами длиннопериодные гармоники представляются как совокупность короткопериодных.
То есть преобразование Фурье аналог разложения на полиномы. Естественно что за пределами интерполяции ряд расходится и краевой эффект предвестник этого расхождения.
И каким же образом выделение нужной полосы избавит от краевого эффекта?
Если можно - просветите пожалуйста
Во первых, мне не нужна абсолютная точность, мне важно знать скорость изменения цены. Во вторых, на каждый краевой эффект найдется хитрое окно.
Я спорить не буду, но если интересно, я давно на ютуб выкладывал два ролика. С тех пор многое изменилось, прошу не придираться к ошибкам, но общий принцип понятен.
https://youtu.be/Jvk8eW6tNxY - часть 1, до 3:30 можно пропустить
https://youtu.be/75JmYzPQdyw - часть 2, там все ускорено
Теоретическое обоснование средней в гипотезе о том что на спекулятивных рынках цена часто проскакивает равновесное состояние а потом возвращается к нему.
В свою очередь средне-скользящая показывает динамику изменения средней, тем самым трейдер лучше видит идёт ли спекулятивная торговля в тренде или флете.
...Осталось всего лишь монетизировать это видение в хрустящие купюры.
Однако машкины ясновидцы до сих пор не могут дать даже внятного определения для терминов: тренд и флэт.
Впрочем, пущай и дальше ищут конфуцианскую чёрную кошку в тёмной комнате, где никаких кошек нет, ежели им заняться больше нечем.