Размышления о скользящих - страница 3

Новый комментарий
 
Nikolay Demko:

Теоретическое обоснование средней в гипотезе о том что на спекулятивных рынках цена часто проскакивает равновесное состояние а потом возвращается к нему.

да , я тоже именно так это вижу..

Мне нравится как об этом писал А.Элдер .. средняя скользящая отображает соответственно среднюю ценность за период.... сделки что выше скользящей и ниже её совершаются по принципу наибольшего дурака, те
покупающие переплачивают, и чем выше от средней тем больше переплачивают и соответственно большие дураки, и тоже самое с продавцами продающими ниже МА........
 
Sergey Pavlov:

Интегральные "машки" (IMA) предвидят будущее:

спасибо, поржал)
 
nowi:
вот простой пример: если сдвинуть МА на 1, то на нулевом баре его значение будет четко зафиксированно, и можно следовать сигналам на этом основании.... какие сингалы если значение зафиксированно и не двигается? ну например: отношение цены к линии МА ....
лучше просто сделать МА по открытию, это будет последнее известное и зафиксированное значение МА на текущем баре.
 
Alexandr Bryzgalov:
лучше просто сделать МА по открытию, это будет последнее известное и зафиксированное значение МА на текущем баре.
ээ неее, а вот и не лучше) потому что если мы берем определенный период(особенно более-менее долгосрочный), то мы тогда лишается возможности строить МА по взвешенной или типичной(моей любимой) цене...
 
nowi:
ээ неее, а вот и не лучше) потому что если мы берем определенный период(особенно более-менее долгосрочный), то мы тогда лишается возможности строить МА по взвешенной или типичной(моей любимой) цене...
Заметил особенность, что, в большинстве своем, все серьёзные движения, и/или тренды, начинаются именно с уровня долгосрочной МА.
 
new-rena:
В этом что то есть. Т.е. МА - уровень возврата

Вероятного возврата, в этом ключевом слове вся суть и все проблемы не позволяющие тупо брать прибыль по машкам.

Если бы возврат был гарантированным, ой как шикарно всё было бы ) 

 
Nikolay Demko:

Вероятного возврата, в этом ключевом слове вся суть и все проблемы не позволяющие тупо брать прибыль по машкам.

Если бы возврат был гарантированным, ой как шикарно всё было бы ) 

возврат- он как раз гарантирован! 

рынок как на резиновой разтяжке отталкивается и неменуемо притягивается к средней.. просто многие забывают и неучитывают что и сама машка подтягивается под рынок.... это как смещенный по диагонали стохастик... если бы смещения не было, можно было бы в 100% случаях рубить бабло) 
 
Yousufkhodja Sultonov:
Заметил особенность, что, в большинстве своем, все серьёзные движения, и/или тренды, начинаются именно с уровня долгосрочной МА.
посмотрел ваши сигналы.... несмотря на то что вы такой сильный математик, ваши стратегии барахло, простите меня христа ради, но это так.... 
пришла (уже очень давно) такая мысль: можно быть супер-классным физиком- математиком и при этом в другой области, не требующей этого всего, быть просто слепым котенком......хотя безусловно, я считаю что рынок это игра умов и тот кто самый умный в ней побеждает....но только вот ум и интеллект и эмпирическое чутье это совсем не тоже самое что замыленность глаза мат.формулами... я благодарен вам за подтверждение моих взглядов... первое подтверждение "супернаучному" краху был решетов
 
Дмитрий:

Человек будет думать после чая с сыром о скользящих.

Ну, попробует.... 

Ага, чай с сыром - слабовато будет, лучше вотку с пывом )

Делал я давно советники на скользящих, лучшие результаты получаются, если самому формировать свечки по 10-20 сек и обрабатывать их  через

double  iEnvelopesOnArray( 
   double       array[],          // массив 
   int          total,            // количество элементов 
   int          ma_period,        // период 
   int          ma_method,        // метод усреднения 
   int          ma_shift,         // сдвиг средней 
   double       deviation,        // отклонение (в процентах) 
   int          mode,             // индекс линии 
   int          shift             // сдвиг 
   );

 Я вообще работаю на тиковых данных и использую свои методы усреднения, задержки получаются меньше

 
Alexey Volchanskiy:

Ага, чай с сыром - слабовато будет, лучше вотку с пывом )


Ну просто всё это переросло в блины со сгущёнкой, а после и в сон сморило от всех этих размышлений )

123456
Новый комментарий
Причина обращения: