Скачать MetaTrader 5

Территория вероятности

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Узнай, как установить MetaTrader на Mac OS
Dmitry
2002
Dmitry 2012.07.23 08:17 

Предлагаю обсудить здесь методы и приёмы использования теории вероятности для построения торговых систем. Излагаю свои мысли по данному вопросу в виде тезисов:

1)Вероятность продолжения тренда в любой его части в любой момент времени выше вероятности его разворота. Отсюда и вытекает золотое правило трейдера: торговать только по тренду.

2)Вероятность выигрыша при случайном входе и одинаковых ТП и СЛ стремиться к 50% при увеличении СЛ и ТП.

3)Вероятность выигрыша при торговле динамическим лотом ниже, чем при торговле постоянным лотом. К данному выводу пришел самостоятельно. Постараюсь доказать: допустим, мы имеем ТС, у которой поочерёдно срабатывают ТП и СЛ, т.е. СЛ-ТП-СЛ-ТП-СЛ-ТП, при этом СЛ=ТП. Спред в учёт не берём для облегчения понимания. При торговле постоянным лотом, получим например: -10$+10$-10$+10$-10$+10$=0. При торговле динамическим лотом получим -10%+10%-10%+10%-10%+10% и это не приведёт нас с нулевому профиту, а будет убыток. Например депо было 100, получилось: 100-10%=90; 90+10%=99; 99-10%=89,1; 89,1+10%=98,01; 98,01-10%=88,209; 88,209+10%=97,0299, что и требовалось доказать, убыток на лицо.

 

Жду ваших комментариев и конструктивной критики, если кто-то не согласен с моим третьим тезисом. Если у кого-то есть ещё какие-нибудь мысли по поводу использования теории вероятности, прошу высказаться.

Прибыльные алгоритмы на трейлинг стопах
Прибыльные алгоритмы на трейлинг стопах
  • 2012.07.04
  • Гребенев Вячеслав
  • www.mql5.com
Цель этой статьи - исследование на прибыльность алгоритмов с различными входами в трейд и выходами по трейлинг стопам. В качестве входов будут использоваться случайный и обратный входы. В качестве стопов будут использованы трейлинг стоп, трейлинг тэйк. В статье будут показаны прибыльные алгоритмы с доходностью порядка 30 процентов в год.
Alexander Laur
7696
Alexander Laur 2012.07.23 09:53  
07041982:

.....

3)Вероятность выигрыша при торговле динамическим лотом ниже, чем при торговле постоянным лотом. К данному выводу пришел самостоятельно. Постараюсь доказать: допустим, мы имеем ТС, у которой поочерёдно срабатывают ТП и СЛ, т.е. СЛ-ТП-СЛ-ТП-СЛ-ТП, при этом СЛ=ТП. Спред в учёт не берём для облегчения понимания. При торговле постоянным лотом, получим например: -10$+10$-10$+10$-10$+10$=0. При торговле динамическим лотом получим -10%+10%-10%+10%-10%+10% и это не приведёт нас с нулевому профиту, а будет убыток. Например депо было 100, получилось: 100-10%=90; 90+10%=99; 99-10%=89,1; 89,1+10%=98,01; 98,01-10%=88,209; 88,209+10%=97,0299, что и требовалось доказать, убыток на лицо.

Жду ваших комментариев и конструктивной критики, если кто-то не согласен с моим третьим тезисом. Если у кого-то есть ещё какие-нибудь мысли по поводу использования теории вероятности, прошу высказаться.

3.  Что то Вы напутали. Вероятность выйгрыша или проигрыша определяется стратегией ТС, а не тем каким лотом Вы торгуете, постоянным или динамическим. Но Вы правильно заметили, что при динамическом лоте и при изменении объема позиции на каждой сделки, объем убыточной позиции будет всегда больше объема последней прибыльной сделки. Но это не значит, что Ваша ТС будет приводить к сливу, а именно:

а).Если количество убыточных сделок будем меньше количества прибыльных сделок, то в результате работы такой системы Вы будете в плюсе.

б). Если тэйк-профит > стоп-лосса, то Вы в плюсе.

в). Вы можете изменять объем открываемой позиции не на каждой сделке, а привязать эти изменения к  преодолению определенного уровня депозитом. Например, пока Ваш депо находится в пределах 1000 - 1500 Вы открываетесь лотом 0.01, если депо перешел в новый диапазон 1501 - 2000, открываетесь 0.02 и т.д. То есть пока Ваш депозит находится в определенных пределах, Вы торгуете постоянным лотом. Если депо перешел на новый диапазон, Вы изменяете соответственно лот и торгуете опять постоянным лотом пока Ваш депо не выйдет за границы этого диапазона.

Можно еще приводить варианты, но остановлюсь на этом. 

Maryan Kozovyy
657
Maryan Kozovyy 2012.07.23 10:36  
на рынке уже 5 год.. на этой стадии мои мысли по поводу вышенаписаного : рынок, это искуство. никакая тс, никакие вероятности не работают, так же как и логика, разве что женская тут более применима :) это как музыка (сам музыцирую уже 15 лет).. есть тонна синтезаторов, способов написания музыки, но в конечном итоге, это все не работает, а работает ТОЛЬКО талант умноженый на опыт и на усердие. пытатся подходить к рынку с точки зрения теории вероятности столь же глупо, как и писать музыку с той же точки зрения. в результате получится что то похожее на музыкальную композицию, но результаты разочаруют.. если идти в сравнении дальше, то как ни крути нужно понимать и самое главное ощущать ритм, тональность, идею изнутри, иначе провал или халтура.. часто сравнивают успешную торговлю на рынке с управлением самолета, но думаю более точно будет сравнивать с игрой на фортепиано.. причем придя на рынок вы будете соревноватся с лучшими пианистами.
Dmitry
2002
Dmitry 2012.07.23 10:48  
maryan.dirtyn:
на рынке уже 5 год.. на этой стадии мои мысли по поводу вышенаписаного : рынок, это искуство. никакая тс, никакие вероятности не работают, так же как и логика, разве что женская тут более применима :) это как музыка (сам музыцирую уже 15 лет).. есть тонна синтезаторов, способов написания музыки, но в конечном итоге, это все не работает, а работает ТОЛЬКО талант умноженый на опыт и на усердие. пытатся подходить к рынку с точки зрения теории вероятности столь же глупо, как и писать музыку с той же точки зрения. в результате получится что то похожее на музыкальную композицию, но результаты разочаруют.. если идти в сравнении дальше, то как ни крути нужно понимать и самое главное ощущать ритм, тональность, идею изнутри, иначе провал или халтура.. часто сравнивают успешную торговлю на рынке с управлением самолета, но думаю более точно будет сравнивать с игрой на фортепиано.. причем придя на рынок вы будете соревноватся с лучшими пианистами.
В корне с Вами не согласен. С помощью использования приёмов теории вероятности монжно достичь статистического преимущества, т.е. математического ожидания выигрыша. Насчёт музыки - есть в этом что-то похожее на правду, но это тоже связано с вероятностью. Я тоже давно понял что никакие ТС не работают так, как хотелось бы, поэтому и интересуюсь разными фомусами теории вероятности.
Maryan Kozovyy
657
Maryan Kozovyy 2012.07.23 11:10  

статистического преимущества достичь можно, но денег нет)

 "сколько кубик с буквами не бросай, стихи не получатся)"  если перед тобой кто то их бросал миллиард раз, у тебя статистическое преимущество получить хотя б рядок.. но вот только вряд ли при твоей жизни это случится)

Dmitry
2002
Dmitry 2012.07.23 11:24  
papaklass:

3.  Что то Вы напутали. Вероятность выйгрыша или проигрыша определяется стратегией ТС, а не тем каким лотом Вы торгуете, постоянным или динамическим. Но Вы правильно заметили, что при динамическом лоте и при изменении объема позиции на каждой сделки, объем убыточной позиции будет всегда больше объема последней прибыльной сделки. Но это не значит, что Ваша ТС будет приводить к сливу, а именно:

а).Если количество убыточных сделок будем меньше количества прибыльных сделок, то в результате работы такой системы Вы будете в плюсе.

б). Если тэйк-профит > стоп-лосса, то Вы в плюсе.

в). Вы можете изменять объем открываемой позиции не на каждой сделке, а привязать эти изменения к  преодолению определенного уровня депозитом. Например, пока Ваш депо находится в пределах 1000 - 1500 Вы открываетесь лотом 0.01, если депо перешел в новый диапазон 1501 - 2000, открываетесь 0.02 и т.д. То есть пока Ваш депозит находится в определенных пределах, Вы торгуете постоянным лотом. Если депо перешел на новый диапазон, Вы изменяете соответственно лот и торгуете опять постоянным лотом пока Ваш депо не выйдет за границы этого диапазона.

Можно еще приводить варианты, но остановлюсь на этом. 

Ничего я не путал, я имел ввиду вероятность выигрыша вобщем для торговой системы (мат.ожидание выигрыша). А вот в пункте "в" - я с Вами абсолютно согласен, хотел тоже самое расписать, только поленился. А приводить примеры нужно и дальше, давайте делиться мыслями и опытом.
Dmitry
2002
Dmitry 2012.07.23 11:32  
maryan.dirtyn:

статистического преимущества достичь можно, но денег нет)

 "сколько кубик с буквами не бросай, стихи не получатся)"  если перед тобой кто то их бросал миллиард раз, у тебя статистическое преимущество получить хотя б рядок.. но вот только вряд ли при твоей жизни это случится)

Извините но я опять с Вами не согласен, теория вероятности - великая штука, ну к примеру всё тоже золотое трейдерское правило - торговать только по тренду - выведено используя теорию вероятности. Применяя на практике приёмы типа тех что я привёл в первом посте можно достигнуть увелическия статистического преимущества и мат.ожидания, и следовательно денег.
Sergey Petruk
2093
Sergey Petruk 2012.07.23 11:37  
maryan.dirtyn:
.... в результате получится что то похожее .....но результаты разочаруют.. ... как ни крути нужно понимать и самое главное ощущать ритм, тональность, идею изнутри...

в музыке столько направлений и стилей, одним нравится классика, а другим металл, а кто то совмещает одно с другим - они все музицируют, творят, обретают опыт. /иногда даже Бурановские бабушки - стреляют :)/

так и в трейдинге - для алготрейдеров - значимы математические методы; для приверженцев ручной торговли - возможно применение интуиции /не сформулированных правил/; а кто-то берется совмещать.

 

сам поддерживаю торговлю по тренду, знаю, что в связи с иррациональностью Форекс большую роль играют статистические данные ТС -  МО мат.ожидание, по крайней мере формируется кредит доверия к своему торговому методу.

так же стараюсь использовать соотношение SL к ТР - 1:3 с возможностью закрытия раньше, т.к. в длительном горизонте такое соотношение способствует приросту депо. Но в изложении теории вероятности не силен.    

Dmitry
2002
Dmitry 2012.07.23 12:09  
vspexp:

так же стараюсь использовать соотношение SL к ТР - 1:3 с возможностью закрытия раньше, т.к. в длительном горизонте такое соотношение способствует приросту депо. Но в изложении теории вероятности не силен.    

а почему именно соотношение 1:3 и как это с возможностью закрытия раньше? Вы в ручную торгуете? и почему в длятельной перспектиче это способствует приросту депо, или это на интуиции основано?
Alexander Laur
7696
Alexander Laur 2012.07.23 12:27  

К вопросу торговли по тренду. Кто закроет в данном случае позицию, не дожидаясь срабатывания стопа?

 

ЗЫ: Что происходит: охота за стопами или смена тенденции? 

Sergey Petruk
2093
Sergey Petruk 2012.07.23 12:30  
1:3 - способ увеличить вероятность прибыльности ТС в долгосрочной перспективе, а для минимизации возможного убытка пользуюсь закрытием позиции раньше предустановленного стопа /по сигналам/. ТС полуавтоматическая, мультивалютная, внутридневная. По соотношению 1:3 где-то находил математические выкладки, доказывающие её состоятельность, а по динамическому стопу - закрытию до сработки SL - решение принято по итогом тестирования применяемого торгового метода.      
12345678...11
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий