Территория вероятности - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В обще-то тот самый диетолог отправит Вас делать анализы, что бы получить тот самый набор цифр: pH и т.д.
А не считаете ли Вы глупым размышлять о том, чего не знаете, или развешивать ярлыки "глупо"/"не глупо" на вещи которые Вы даже не пытаетесь понять? Вот скажем с помощью теории вероятности, и стат. моделей на их основе, можно описать рынок с точностью 99%. Для Вас же это ровным счетом все равно ни чего не значит. Всегда будут бесконечные разговоры о редких исключениях, о музыке, картинах, пространных рассуждениях и пр. пр. Но это не женский сайт. Хотите верьте, хотите нет, но это форум по механических торговым системам, и хотите Вы того или нет, Вы будете так или иначе использовать эти 99%, зная о их существовании или пренебрегая ими.
Прошу менять извинить, но успешная торговля на рынке имеет мало общего с математическими (или другим) знанимями! В противном случае все доктора математических (и других) наук были бы уже миллиардерами! Этот извечный спор, что такое торговля на рынке: наука или искусство? Он актуален и сейчас! И потому рассуждения любого рядового трейдера в таком случае ничем не хуже подкованного математика. Они, как ни странно, на равных перед рынком! А формально-математичемкая база рынка, она и создаётся постепенно именно вот такой совокупной работой массы трейдеров. Потом какой-нибудь удачливый провидец на костях этих трейдеров напишет теорию - и прощай торговля на рынке. Какой интерес торговать, если результат предсказеум на 99% ))). Ведь нас прежде всего подогревает интерес победить "дракона"! А деньги заработать можно и менее рискованным способом! Хотя сочетать полезное с приятным никто бы не отказался! Это я к тому, что каждый на этом форуме вполне может порассуждать. И это не так уж и глупо!
Прошу менять извинить, но успешная торговля на рынке имеет мало общего с математическими (или другим) знанимями! В противном случае все доктора математических (и других) наук были бы уже миллиардерами! Этот извечный спор, что такое торговля на рынке: наука или искусство? Он актуален и сейчас! И потому рассуждения любого рядового трейдера в таком случае ничем не хуже подкованного математика. Они, как ни странно, на равных перед рынком! А формально-математичемкая база рынка, она и создаётся постепенно именно вот такой совокупной работой массы трейдеров. Потом какой-нибудь удачливый провидец на костях этих трейдеров напишет теорию - и прощай торговля на рынке. Какой интерес торговать, если результат предсказеум на 99% ))). Ведь нас прежде всего подогревает интерес победить "дракона"! А деньги заработать можно и менее рискованным способом! Хотя сочетать полезное с приятным никто бы не отказался! Это я к тому, что каждый на этом форуме вполне может порассуждать. И это не так уж и глупо!
Думал ветка интересная. Хотел почитать. А тут начали за здравие ... Ну очень и очень весело читать. Если (как пишут некоторые) успешная торговля на рынке имеет мало общего с теорвером, то что Вы тут делаете Господа? Фарт свой проверяете?))) Денег не хватит ))) Все профессора не миллиардеры потому что знать теорию и уметь применять на практике - разные вещи. Думаю, что каждый "видит" как надо в бильярде ударить одним шариком по другому, берем в руки кий и что .... что думали не так или руки не под то заточены? Кстати один профессор в Вегасе два дня драл казино по теории вероятности ... и все казино мира поменяли правила игры в блэк джек, а миллионы он потом поднял на книге "Как я обыграл казино" - погуглите если не верите в конце 70-х по моему было.
Автору.
пункт 3. По моему Вы не корректно вопрос сформулировали. Вероятность выигрыша не зависит от того каким лотом Вы входите динамическим или постоянным, она зависит только от ТС. Здесь наверно Вы имели ввиду размер выигрыша на дистанции. Способ как Вы будете выбирать размер лота для торговли вторичен. Единственное, что имеет значение это матожидание Вашей ТС. Если Ваша система с отрицательным матожиданием, то входите любыми лотами и Вы все сольете на дистанции. Соответственно в Вашей считалке важно, что бы было по чаще +, +, +, - и тд, а не +/- постоянно. Большее количество + определяется ТС иначе ТС нет или ТС - случайный вход. И почему у Вас плюс и минус в считалке Вашей 10% (как пример)? В стоп понятно ставите некоторую сумму, а выигрыш то почему у Вас всегда ровненький и один и тот же 10%? Больше не берете с рынка ))). Понимаете, что не корректно считалку собрали. Имейте ввиду, что существуют системы с положительным матожиданием в которых количество выигрышей может быть меньше проигрышей, но они все равно прибыльны т.к. размер выигрыша больше, чем пусть и частые, но небольшие потери. В качестве примера - голова плечи. Если входить в рынок при побитии шей и ставить стоп за плечо, а тейк размером от шеи до макушки ))) головы. Обычно это в 1,5 и более количество пунктов большее расстояние. Тут не сложно просто прикинуть, что 4 выигрыша дадут такое же количество пунктов, как 6 проигрышей (спред и своп опускаю). Соответственно проанализируйте ЭТОТ таймфрейм. Как субъективно (ни кого не слушать) Вы видите там эту фигуру и если хотя бы 50/50 раз она срабатывает. то каждый раз когда она выплывает ))) ... вы знаете, что делать .. или анализируем следующий таймфрейм, пару ... понимаете. Вот Вам и положительное матожидание. Но надо оговорится. Здесь очень и очень важно быть последовательным! Вы ставите стоп и тейк, как ставку в казино и ждете пока сработает одно или другое (руки бл..ь от клавы поднять надо!!! и профессоров это тоже касается), а то как раз этого то многие совсем не понимают. Они по ходу начинают чего там "додумывать" себе, двигать стопы или тейк и в результате это уже ДРУГОЕ испытание с точки зрения теорвера.
пункт 2. Будет стремится к 0 на реальных рынках. Из-за свопа.
пункт 1. Вероятность продолжения тренда выше ... НЕТ. Вот почему. Рынок идет юг, север и "в бок". Только потому, что есть еще и "в бок", Ваша вероятность продолжения движения например только на Юг лишь 1/3. Не имеет значение почему, имеет значение куда может. Цена не помнит и не знает, что она в тренде. Может в три стороны. Вот и все. Поэтому в одну из них вероятность лишь 1/3. Сюда нельзя ни какие новости, события, психологию масс и прочее примешивать. Только степень свободы т.е. возможность выбора направления движения, а их три. Вот в одно из них оно и пойдет, а зарабатывать мы можем только в две стороны ))), если правильно стоим ))) хоп видите сколько выбора и возможности ошибиться.
Применение теорвера к торговле неразрывно связано с ТС. И именно Ваш набор приемов, который в совокупности будет ТС, можно оценить и высчитать есть у Вас положительное матожидание или нет. Вам придется досконально самому себе разложить всю ТС и проверять каждый сигнал на каждом графике и таймфрейме. Имейте ввиду, что стоит учитывать спрэд на малых ТФ и свопы на больших ТФ. Эта комиссия может существенно влиять на результаты. Например. Вы нашли способ рискуя 30 пунктами выигрывать 50 в каждом втором случае. Вроде бы не плохо, НО если вы при этом платите спрэд в 3 пункта, то за одну сделку вход/выход уже 6. Эти 6 Вы платите и в удачную и неудачную сделку и тогда комбинация соотношений может начинать выглядеть по другому. 36 в риск, а 44 выйгрыш - чувствуете разницу? Здесь еще есть что то, а часто комиссия убивает положительное матожидание.
Самое забавное, что ну все читали, что рынок 70% ни куда не идет, а 30 % тренд. Но почему же все ... торгуют каждый день? У Вас всегда "солнце не заходит"? Если мы рассматриваем трендовую торговлю, то все просто ... когда дождались (вот это не забывайте). Подбирай фильтры, что бы, как можно раньше поймать тренд, получить минимум ложных пробоев. Дальше надо что то делать со стопом т.е. двигать так, что бы взять по больше и не выбило раньше. Скорее всего движение стопа в позе будет и одновременно стратегией выхода. Мы вынуждены терять часть движения, что бы понять, что тренд начался и возможно в конце часть движения, что бы понять, что он сдулся. Либо тупо отрабатывать цели, когда попали в тренд, например ТП=3*СЛ и пофиг если рынок едет дальше. Здесь соответственно 2 ложных входа спокойно отобьются одним удачным трейдом с прибылью, но если учесть что рынок может до целей не доходит, то считаем, что например выйти в безубыток успели. Вот эти все сценарии надо тупо, нудно и досконально рассматривать и анализировать и поверь в тааком огромном выборе пар + ТФ к ним в каждом ДЦ отыскать что то с положительным матожиданием порой не возможно (я о себе лишь, а Вы как хотите). Ваши фильтры при детекте сколько раз говорили, что тренд начался, а сколько он реально был? Вот и учитесь подбирать такие фильтры ... и опять на каждом ТФ и паре. Мне это интересней, чем черным квадратом Малевича восхищаться. Люди говорят, что угодно, даже, что если бы спорт был полезен, то в каждой еврейской семье был бы турник. Не надо обращать на это внимание. Просто берем в руки тервер и учимся. Надо понимать, что такое событие. Это в нашем случае совокупность многих действий, которые надо повторять в схожих максимально ситуациях. ЭТО ВАЖНО! Если Вы не придаете этому значения, то у Вас различные испытания, а не одно и тоже и теория с практикой не встретится скорее всего. Ну т.е. вход в рынок в начале тренда, когда мы своими фильтрами получили сигнал ТРЕНД и действуем. И когда по первому каналу в новостях об этом сказали. Надо просто понимать, что вход во втором случае не тоже испытание.
Когда разберетесь с базовыми понятиями или когда будете разбираться с ними. Вмешается еще что то. Это дисперсия. Рекомендую этот раздел теорвера изучить внимательнее. Вот тут всех ждет сюрприз. И именно об это разбиваются все надежды ))). Если кратко, то вот ... Всегда есть вероятность, что какое то событие будет повторятся. Например при подкидывании монеты, орел может выпадать 3,4,5 раз подряд. Это то как раз и будет дисперсией. Обычно новичкам объясняют - 10% депо в сделку безопасно и погнали. При этом забывают (или не считают нужным) добавить, что ТС должна быть с положительным матожиданием. Но вот Вы сами разобрались и собрали ТС с положительным матожиданием и ... попали в полосу дисперсии. В нашем случае вместо трендов идут ложные пробои. И тут начинается самое интересное. Знаете нервы еще есть ))) инстинкты убивают рассудок ))). Мы начинаем бороться между двумя вещами. Рынок изменился и нужно заново скорректировать фильтры и начать новые испытания новой ТС или это лишь дисперсия и нужно иметь стальное очко, что бы это просто пережить (руки от клавы))). Чем грубее придушишь фильтр, как правило прозеваешь большое движение вначале, чувствительный даст больше ложных сигналов. Подбирая под себя инструмент, сможете многое узнать о себе. Или Вы, как Вицин в Кавказкой пленнице останавливаете машину или Вы Брестская крепость. Переживать дисперсию на собственной "шкуре" ... какие нах.. профессора это могут? Поэтому идите сразу в двух направлениях. Собирайте ТС с большим матожиданием выйгрыша - грубый пример голова плечи на недельных ТФ на какой нибудь паре может 3 из 4 отыгрываться и тогда спокойно 25% депо в сделку грузите, НО такие штуки ждать устанешь. А если с учетом комиссии и свопов найдете пару и ТФ со средними трендами и сможете забирать больше раза в полтора, чем ставите в стоп в половине случаев, то тут более 5% депо наверно в игру ставить не стоит. С годами придет умение и понимание, когда рынки меняются и нужно отказываться или модернизировать действующую ТС, а когда терпеть убытки, ждать опять сигналы и набирать эту пресловутую дистанцию для материализации положительного матожидания.
я думаю что в трейдинге никакую вероятность вычислить нельзя.
вот тут выше про монетку писал - здесь, да, можно вычислить вероятность выпадения решки - 50%.
все! мы знаем вероятность, можно думать дальше что-нибудь.
А в трейдинге вы как вероятность вычислите? и вероятность чего? хотя бы что-нибудь можно точно знать? Получается, что нет.
Следовательно, тем более никакие дисперсии не применимы.
я думаю что в трейдинге никакую вероятность вычислить нельзя.
вот тут выше про монетку писал - здесь, да, можно вычислить вероятность выпадения решки - 50%.
все! мы знаем вероятность, можно думать дальше что-нибудь.
А в трейдинге вы как вероятность вычислите? и вероятность чего? хотя бы что-нибудь можно точно знать? Получается, что нет.
Следовательно, тем более никакие дисперсии не применимы.
я конечно не профессор, не знаю как по научному сказать.
Но чтобы вычислить вероятность нужно знать количество возможных исходов события.
например, вероятность выпадения решки = 1/2 =50%, вероятность выпадения шестерки на кубике = 1/6 =16,67%.
А ценовой ряд, результаты ТС - это совсем другая область, как там рассчитать вероятность по науке я не знаю, и вообще возможно ли?
Статистику к результатам ТС применять-то можно, но там не будет никаких вероятностей, дисперсий, математических ожиданий.
Статистику к результатам ТС применять-то можно, но там не будет никаких вероятностей, дисперсий, математических ожиданий.
как не будет? будет конечно же - и дисперсия и матожидание и всё что угодно - ибо тер. веру пофиг какие данные на входе.
Другой вопрос - что ж со всеми этими величинами делать?
Например, есть фрактальная размерность ряда (в нашем случае - ценового). Считается, что если размерность около 1.5, то ценовой ряд является "гауссовским" и к нему можно применять весь мат. аппарат, основанный на нормальном распределении и других методах тер. вера и матстатистики. Если размерность несколько больше 1.5, то фактически констатируется установление флета (который, как известно, заканчивается часто резким выносом в одну из сторон - правда, не известно, когда). Если размерность несколько меньше 1.5, то фактически констатируется наличие тренда на рынке.
Так вот, размерность меняется достаточно часто, а одинаковые методы пытаются применить для всех состояний, что приводит к неверным выводам и убыткам.
я конечно не профессор, не знаю как по научному сказать.
Но чтобы вычислить вероятность нужно знать количество возможных исходов события.