Обсуждение статьи "Универсальный торговый эксперт: Событийная модель и прототип торговой стратегии (Часть 2)" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Андрей, не нужно усложнять - правильный ответ: "скорректировать стоп на минимально допустимое расстояние и открыть сделку (а если новости и стоп-левел 50 четырехзначных пунктов — тоже?)". Слишком маленький СТОП длжен работать виртуально (без модификации). А сделка должна быть открыта по поступившему сигналу. В случае построения сетей дополнительные правила прописываются на этапе формирования СТОПа.
Если использовать виртуальный стоп, откладываемый от цены открытия, на расширенном спреде можно нарваться на серию открытий и моментальных закрытий на этом же тике.
Я согласен, что наличие готовых вариантов обработки тех или иных ситуаций будет удобно, но автоматически движок ничего решать не должен.
Если использовать виртуальный стоп, откладываемый от цены открытия, на расширенном спреде можно нарваться на серию открытий и моментальных закрытий на этом же тике.
Про 5-ку не знаю. В 4-ке у меня никогда проблем не было.
Я согласен, что наличие готовых вариантов обработки тех или иных ситуаций будет удобно, но автоматически движок ничего решать не должен.
С чем не могу не согласится, что правил "что должен делать торговый движок", нет - мы их сами придумываем. Я исхожу из простого постулата: мой движок должен делать любую (всю) административную работу (выше я перечислял, что я понимаю под административной работой, там не упомянут трейлинг и работа с общим профитом, как отдельно взятой стратегии, так и всего советника), а я при добавлении к советнику новой стратегии, дописываю ТОЛЬКО правила торговли для неё и настраиваю торговый движок.
Я не претендую на правильность моего подхода, мне так больше нравится. ;)
О чем "об этом"? Это информационное сообщение идущее совместно с системными сообщениями, которые вы зачем-то почистили.
Я исхожу, что мне нужны в логе только содержательные информационные сообщения. Исходя из этого, мне не интересно знать, что СТОПЫ не изменились. Про торговое окружение тоже...
Василий, я не критикую, я высказываю свою точку зрения. Я понимаю, когда много времени потрачено на создание системы, даже мысль о возможном её изменении, вызывает дискомфорт. Такие разговоры (обмен мнениями) имеет смысл на стадии осмысливания. :)
... а я при добавлении к советнику новой стратегии, дописываю ТОЛЬКО правила торговли для неё и настраиваю торговый движок.
Я не претендую на правильность моего подхода, мне так больше нравится. ;)
Так это движок и делает. Вы описываете стратегию в терминах правил входа и выхода, и добавляете в советник.
Я исхожу, что мне нужны в логе только содержательные информационные сообщения. Исходя из этого, мне не интересно знать, что СТОПЫ не изменились. Про торговое окружение тоже...
Василий, я не критикую, я высказываю свою точку зрения. Я понимаю, когда много времени потрачено на создание системы, даже мысль о возможном её изменении, вызывает дискомфорт. Такие разговоры (обмен мнениями) имеет смысл на стадии осмысливания. :)
Возможно на счет того сообщения Вы и правы. Но мне оно в начале разработки движка было крайне необходимо. На самом деле оно и сейчас достаточно полезно. Оно показывает что движок в курсе торговых действий и значит торговая позиция гарантировано доставляется до стратегии. Эта информация становиться важной в момент отладки, когда например, позиция есть, однако по каким-то причинам стратегия не обрабатывает ее. Это сообщеие помогает найти причину: ошибка в логике стратегии или торговая ошибка, или ошибка движка.
Так это движок и делает. Вы описываете стратегию в терминах правил входа и выхода, и добавляете в советник.
Не пойму, а когда и где описывать правильное формирование СТОПов (в том числе с учётом STOPLEVEL), обрабатывать (при открытии и закрытии позиций) реквоты?
Как я понимаю, Вы настраиваете работу движка на начале нового бара. Если нет механизма многократного повтора торгового запроса при обработке реквотов, то вовремя не откроется новая позиция (это куда не шло), а вот, если вовремя не закроется (по сигналу) открытая позиция - могут быть неприятные последствия для депозита.
Не пойму, а когда и где описывать правильное формирование СТОПов (в том числе с учётом STOPLEVEL), обрабатывать (при открытии и закрытии позиций) реквоты?
Как я понимаю, Вы настраиваете работу движка на начале нового бара. Если нет механизма многократного повтора торгового запроса при обработке реквотов, то вовремя не откроется новая позиция (это куда не шло), а вот, если вовремя не закроется (по сигналу) открытая позиция - могут быть неприятные последствия для депозита.
Замечу что реквоты для многих режимов торгов не актуальны. Например на бирже нет вообще понятия реквоты. Следовательно не может быть и речи о создании некой универсальной прослойки, которая всегда способна понять торговые действия пользователя и исправить их на "лету".
Ну, это как раз не помеха, анализировать ошибку можно, даже если на каких-то типах счетов или торговых площадках ее никогда не будет.
Вопрос только в однозначности необходимой реакции — если понятно, что делать, то можно делать это внутри движка.
Обработка реквот должна происходить в торговой логике эксперта. Если в InitBuy вы вызвали метод Trade.Buy и вместо ожидаемого true, он вернул false, необходимо, не выходя из InitBuy, понять что произошло и повторить либо скорректировать свое действие. Замечу что реквоты для многих режимов торгов не актуальны. Например на бирже нет вообще понятия реквоты. Следовательно не может быть и речи о создании некой универсальной прослойки, которая всегда способна понять торговые действия пользователя и исправить их на "лету".
Получается, что каждый раз для новой стратегии, нужно отдельно прописывать обработку реквотов ( в зависимости от того, есть они или нет) а, также, делать проверку правильного формирования СТОПов, опять-таки от требований стратегии или предпочтений трейдера. Получается, то кроме
Так это движок и делает. Вы описываете стратегию в терминах правил входа и выхода, и добавляете в советник.
описания правил входа\выхода ещё нужно каждый раз ещё что-то дописывать?! Хотелось бы уточнить "что ещё нужно каждый раз дописывать"?
Ну, это как раз не помеха, анализировать ошибку можно, даже если на каких-то типах счетов или торговых площадках ее никогда не будет.
Вопрос только в однозначности необходимой реакции — если понятно, что делать, то можно делать это внутри движка.
Интересно, какие ещё возможные действия можно предпринять в ответ на реквоту, кроме как повторить попытку торгового запроса?