Обсуждение статьи "Прибыльные алгоритмы на трейлинг стопах" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А как без трала выйти в безубыток? И потом, если цена идёт к ТР, тралим туда же СЛ и ТП, а когда развернёт, берём в клещи. Не ждать же, пока опять в минус пойдёт да и СЛ найдёт. (:(( Трал увеличивает шансы на выигрыш, к тому же поставленный после открытия позиции ТП неизбежно устаревает по параметру, поскольку цена всё время меняет свою активность. В общем, нужно ставить СЛ и ТП на случай разрыва связи, и позиция имеет больше шансов закрыться на СЛ. А трал нас приводит к желаемому! Не так ли?
Мои посты относились к автору статьи в связи с тем, что нет сравнения в статье систем с тралом и этих же систем без трала, если эти системы имеют SL и TP. Я ничего не говорил о полезности или бесполезности тралов.
Про перенос в безубыток уже писал раньше, его ставят от испуга что ставка не сыграет, делайте более гибкие системы и БУ не понадобится.
По тралу в целом уже говорилось выше, при тралении стоплосс достигается чаще чем тейкпрофит (по статистике), а это соответственно режет прибыль и увеличивает убытки. Даже если sl перенесён в БУ вы всё равно получаете меньше, чем при достижении tp. Отсюда падает мат. ожидание.
У рынка и так сложно отвоёвывать свои кровные, а тут ещё собственными руками играем в поддавки.
В БУ стоп переносится по параметрам, изменяющимся в зависимости от данных индикаторов волатильности, также как дальнейшее траление СЛ и ТП. Руками вмешиваюсь в крайних случаях.
joo , извините, если не в том смысле получилось!
В БУ стоп переносится по параметрам, изменяющимся в зависимости от данных индикаторов волатильности, также как дальнейшее траление СЛ и ТП. Руками вмешиваюсь в крайних случаях.
joo , извините, если не в том смысле получилось!
Обоснуйте вашу логику переноса в БУ ?
как на мну то если принимается решение перенести стоп в БУ, то лучше в этой точке снять прибыль, или пересмотреть точку снятия прибыли.
Обоснуйте вашу логику переноса в БУ ?
как на мну то если принимается решение перенести стоп в БУ, то лучше в этой точке снять прибыль, или пересмотреть точку снятия прибыли.
Не понял Ваше МНУ!
-Дэвушка, на вам муха.
-Не на вам, а на вас.
-На мну?
-Дэвушка, на вам муха.
-Не на вам, а на вас.
-На мну?
Не понял Ваше МНУ!
Обоснуйте вашу логику переноса в БУ ?
как на мну то если принимается решение перенести стоп в БУ, то лучше в этой точке снять прибыль, или пересмотреть точку снятия прибыли.
Да, ладно, не понял ваш юмор! Наверно, сказывается 2 часа разницы во времени от Москвы и 20 лет уже тут...
По теме: я не принимаю решение, советник переносит стоп в БУ по изменяющимся параметрам в зависимости от показаний волатильности. А снимать прибыль преждевременно, поскольку цена ещё не разворачивается, а точка снятия всё время пересматривается, на то и служит трал. Конечно, нет гарантии, что позиция закроется обязательно на ТП, который двигается впереди цены, как пучок сена перед ослом, но и закрыть на СЛ, следующем за ценой выходит лучше, чем закрыть сразу на первом же плюсе. Это для пипсовщиков оставляю.
Да, ладно, не понял ваш юмор! Наверно, сказывается 2 часа разницы во времени от Москвы и 20 лет уже тут...
По теме: я не принимаю решение, советник переносит стоп в БУ по изменяющимся параметрам в зависимости от показаний волатильности. А снимать прибыль преждевременно, поскольку цена ещё не разворачивается, а точка снятия всё время пересматривается, на то и служит трал. Конечно, нет гарантии, что позиция закроется обязательно на ТП, который двигается впереди цены, как пучок сена перед ослом, но и закрыть на СЛ, следующем за ценой выходит лучше, чем закрыть сразу на первом же плюсе. Это для пипсовщиков оставляю.
Ну раз вы головой в песке, тогда удачи. Не буду больше вас смущать своими речами.
Какие-то странные у вас TP - обычно (опять таки - среди тех стратегий, что мне попадались) оптимизатор уводит соотношение Stop\Profit куда-то далеко (5-10 и даже выше). А у Вас - наоборот. Какие диапазоны тестирования были?
в общем надо статью писать. Так сплошные непонятки. Диапазон тестирования 2006-2012 год, если вопрос про это.
В моем понимании прибыльное соотношение Stop\Profit =1/5 на трендовых курсах (EURUSD) и Stop\Profit =5 на антитрендовых курсах (GBPUSD). Но вылавливать оптимум оптимизатором замучаешься. Без случайного входа или других вставаний на уши наверняка вляпаешься в подгонку под историю.
Говорить "... оптимизатор уводит соотношение..." без подробного описания деталей нельзя. Тут все собаки в деталях зарыты.