Обсуждение статьи "Прибыльные алгоритмы на трейлинг стопах" - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы хотите сравнить систему с выходом по тралу и ту же систему но с выходом по SL и TP. А потом сделать вывод-сравнение о трале и SL, TP. Так не получится. Симбиоз системы и трала или системы и SL, TP гораздо сильнее индивидуальных свойств трала и SL, TP. Нельзя оторвать выход из трейда от входа и рассматривать его отдельно. Можно сравнивать только цельные алгоритмы. Куски алгоритмов сравнивать нельзя.
Если сравнивать "трал" и "нетрал", то ничего не получится; а вот "нетрал" и "трал" - очень даже легко, ибо очевидно, что при "трале" сделки закроются не позже, чем при "нетрале" (ну а там время сделок "нетрала" в файлик записать, а "трал" пусть по этому файлику ориентируется на открытие)
notused:
тралы... увеличивают дисперсию результата сделок.Тут видимо погарячился, ибо дисперсия:
Матожидание при тралах уменьшается (доказано практикой, но вообще говоря, нужно ещё подумать) - пусть будет y:
и
Т. е., правые члены равенства не увеличились, но вот уменьшилась ли от этого дисперсия? Видимо, может как увеличиться, так и уменьшиться.
В фундаментальном уравнении Винса:
чем выше TWR, тем быстрее рост. N - кол-во сделок. Но, теоретически, сделки лишь вопрос времени, поэтому прибыльность системы зависит только от этого выражения:
A ^ 2 - D(А - среднее, D - дисперсия).Исходя из уравнения - идеальная задача трейдера - увеличить среднее (А) и уменьшить дисперсию. Но вместе с тем, можно и уменьшить среднее, если от этого дисперсия уменьшится сильнее, нежели квадрат среднего.
В общем, чтобы доказать, что трал бывает выгодным, нужно найти такие две системы "нетрал" и "трал", чтобы выполнялось:
Подставив формулу дисперсии, можно развернуть ("трал" - y, A - М, "нетрал" - х - вернёмся к начальным обозначениям):
Видимо, в некоторых случаях, это неравенство вполне может выполняться.
Поэтому, предварительно, забираю свои слова обратно (о том, что трал не может быть выгоден). Но практически доказать этого пока не могу (свободного времени не хватает).
P. S. Винс считал не в пунктах, но суть его формулы от этого не меняется.
P. P. S. Мог где-то и ошибиться
P3.S. Уравнения Винса включают и тот факт, что матожидание может и увеличиться (теоретически) при трале.
Какое программное обеспечение вы использовали для создания рисунка 2? Оно доступно и в MT5?
Тут видимо погарячился, ибо дисперсия:
Матожидание при тралах уменьшается (доказано практикой, но вообще говоря, нужно ещё подумать) - пусть будет y:
и
Т. е., правые члены равенства не увеличились, но вот уменьшилась ли от этого дисперсия? Видимо, может как увеличиться, так и уменьшиться.
В фундаментальном уравнении Винса:
чем выше TWR, тем быстрее рост. N - кол-во сделок. Но, теоретически, сделки лишь вопрос времени, поэтому прибыльность системы зависит только от этого выражения:
(А - среднее, D - дисперсия).Исходя из уравнения - идеальная задача трейдера - увеличить среднее (А) и уменьшить дисперсию. Но вместе с тем, можно и уменьшить среднее, если от этого дисперсия уменьшится сильнее, нежели квадрат среднего.
В общем, чтобы доказать, что трал бывает выгодным, нужно найти такие две системы "нетрал" и "трал", чтобы выполнялось:
Подставив формулу дисперсии, можно развернуть ("трал" - y, A - М, "нетрал" - х - вернёмся к начальным обозначениям):
Видимо, в некоторых случаях, это неравенство вполне может выполняться.
Поэтому, предварительно, забираю свои слова обратно (о том, что трал не может быть выгоден).
Но практически доказать этого пока не могу (свободного времени не хватает).
реверсивные входы в торговлю: реверсивные входы?
Я вообще не понимаю, что это значит?
В оригинальном тексте это должно означать обратные входы в сделку (по сравнению с предыдущей сделкой).
В основном из этих статей я делаю вывод, что управление капиталом гораздо важнее, чем выбор правильной точки входа.
реверсивные входы в торговлю: реверсивные входы?
Я вообще не понимаю, что это значит?
Если смотреть на оригинальный текст, то это должно означать обратные входы в сделку (относительно предыдущей сделки).
Мне кажется, что суть этого алгоритма в следующем: 1) случайный вход; 2) трейлинг стоп лосс 3) определение ценового уровня трейлинг стоп лосса путем оптимизации, и постоянное определение оптимальных значений параметров. Автор очень хорош в предоставлении тестовой денежной кривой 2006~2009 годов, но это, кажется, имеет некоторые трудности - ваши параметры TS заставляют кривую январь-июнь выглядеть хорошо, но июнь-декабрь, может ли она все еще быть такой гладкой?