Обсуждение статьи "Прибыльные алгоритмы на трейлинг стопах" - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мои посты относились к автору статьи в связи с тем, что нет сравнения в статье систем с тралом и этих же систем без трала, если эти системы имеют SL и TP. Я ничего не говорил о полезности или бесполезности тралов.
А это уже ваше, ИМХО!
Погуглите: "Отдельное тестирование входов/выходов в рынок." Тьма литературы и ссылок. У меня нет основания им не доверять, тем более, когда сам пишешь, тестируешь и анализируешь...
А это уже ваше, ИМХО!
Погуглите: "Отдельное тестирование входов/выходов в рынок." Тьма литературы и ссылок. У меня нет основания им не доверять, тем более, когда сам пишешь, тестируешь и анализируешь...
Погуглил. Нашёл только много копий одной статьи. "Раздельное тестирование входов и выходов торговой системы"
http://wellforex.ru/publ/forvard_testy/stati_forex/razdelnoe_testirovanie_vkhodov_i_vykhodov_torgovoj_sistemy/7-1-0-76
В этой статье подтверждается мой тезис. Для тестирования они отрывают вход(выход) и пришивают его к "простому" выходу(входу). И сравнивают не тестируемые входы, а целиком системы с тестируемыми входами и простым выходом. просто вход никак не оценить.
Действительно, вот как сравнить случайный вход и обратный вход (вход в направлении противоположном предыдущему трейду)? всё будет зависеть от пришитого к ним выхода.
кстати если гугл выдаёт вам что-то более ценное, делитесь сразу ссылками. Выдача гугла меняется со временем и ценные ссылки могут просто пропасть из выдачи.
Первый раз встречаю треллинг профит, про треллинг стоп много написано, а вот треллинг профит встречаю впервые.
У меня вопрос по поводу алгоритма треллинг профит, вот в этой строчке:
умножение 1.01 это вы добавляете еще 1% к основному ТП? или что это такое?
Если вас не затруднит, прокомментируйте эту строчку, пожалуйста.
Первый раз встречаю треллинг профит, про треллинг стоп много написано, а вот треллинг профит встречаю впервые.
У меня вопрос по поводу алгоритма треллинг профит, вот в этой строчке:
умножение 1.01 это вы добавляете еще 1% к основному ТП? или что это такое?
Если вас не затруднит, прокомментируйте эту строчку, пожалуйста.
Это остатки моих мучений при отладке. Отсюда же появился и MathAbs. вроде бы всё должно работать и без них, но иногда выдаётся ошибка типа неправильные стопы в запросе. Причём где нибудь в 120 трейде до которого руками не доберёшься, а и доберёшься то не понятно что делать.
Допустим, мы в этом тике выставили ТР. в следующем тике цена маленько сдвинулась, условие сдвига ТР срабатывает, и снова шлётся запрос к серверу с новым ТР. Но из-за NormalizeDouble новый ТР равен старому ТР и ордер не имеет смысла. Чтобы реже дёргать сервер и получать ошибку это 1.01 и было сделано.
Хотя может я тут и совсем не прав. Да и 1.01 надо было как то привязывать к digits в NormalizeDouble, но тут уж я просто скис, и забил на это дело через 1.01. "Халтура, Сэр"
На уровне алгоритма это похоже на увеличение ТР на процент. Но алгоритм отлаживался вместе с 1.01 и оптимум по ТР настолько плоский что всё равно будет работать.
Про перенос в безубыток уже писал раньше, его ставят от испуга что ставка не сыграет, делайте более гибкие системы и БУ не понадобится.
По тралу в целом уже говорилось выше, при тралении стоплосс достигается чаще чем тейкпрофит (по статистике), а это соответственно режет прибыль и увеличивает убытки. Даже если sl перенесён в БУ вы всё равно получаете меньше, чем при достижении tp. Отсюда падает мат. ожидание.
У рынка и так сложно отвоёвывать свои кровные, а тут ещё собственными руками играем в поддавки.
ЗЫ Вообще ИМХО, sl и tp нужны для аварийной (форсмажорной) защиты депо. В штатной ситуации нужно выходить в соответствии с прогнозом о изменении поведения рынка. Выставляя sl и tp, либо траля их вы натягиваете шаблоны на рынок, но рынок быстро вычисляет наиболее значимые шаблоны и эффективно их отрабатывает.
Полностью с Вами согласен и на практике пользую тоже самое. Но по теме статьи есть нюанс.
Здесь не предполагается ТС. Так как мы не можем отличить разворот в новый тренд от коррекции, то поступаем просто: входим в рынок, если стоп, то реверс и тралим. Если нарисовать ЗЗ, то это попытка оседлать эти зигзаги, которые мы не умеем прогнозировать и не пытаемся.
Почему это будет работать? кто его знает.
Кол-во трейдов у автора статьи маловато. Похоже на "купи и держи" и случайно нащупал ЗЗ с большим расстоянием между разворотами.
Так что, что-то есть, хотя в обоснованности я не разобрался.
Полностью с Вами согласен и на практике пользую тоже самое. Но по теме статьи есть нюанс.
Здесь не предполагается ТС. Так как мы не можем отличить разворот в новый тренд от коррекции, то поступаем просто: входим в рынок, если стоп, то реверс и тралим. Если нарисовать ЗЗ, то это попытка оседлать эти зигзаги, которые мы не умеем прогнозировать и не пытаемся.
Почему это будет работать? кто его знает.
Кол-во трейдов у автора статьи маловато. Похоже на "купи и держи" и случайно нащупал ЗЗ с большим расстоянием между разворотами.
Так что, что-то есть, хотя в обоснованности я не разобрался.
алгоритм работает только потому, что иногда (во время кризисов или при регулировании центробанками) курс перестаёт быть хаотичным.
Количество трейдов действительно маловато. Меня самого это беспокоит. Количество трейдов можно увеличить максимум раза в два, снизив TS или TP до 300. Но я в этой области значений TS и TP ещё не разобрался. Тут перемешиваются прибыльность, слив по спреду и подгонка под историю.
На "купи и держи" трэйлинг стоп "похож", а трейлинг тейк нет. Алгоритм думает не так как человек-трейдер и это чувствуется. Вот почему трейлинг тейк не так популярен как трейлинг стоп? Даже названия толком нет. А ведь трейлинг тейк замечательный псевдоприбыльник. И на трейлинг стоп трейдеры ругаются, так как он псевдосливатор. Наверное всё дело в психологии или истории.
А вот алгоритму абсолютно всё равно, что трейлинг стоп, что трейлинг тейк. Никакой разницы.
алгоритм работает только потому, что иногда (во время кризисов или при регулировании центробанками) курс перестаёт быть хаотичным.
Количество трейдов действительно маловато. Меня самого это беспокоит. Количество трейдов можно увеличить максимум раза в два, снизив TS или TP до 300. Но я в этой области значений TS и TP ещё не разобрался. Тут перемешиваются прибыльность, слив по спреду и подгонка под историю.
На "купи и держи" трэйлинг стоп "похож", а трейлинг тейк нет. Алгоритм думает не так как человек-трейдер и это чувствуется. Вот почему трейлинг тейк не так популярен как трейлинг стоп? Даже названия толком нет. А ведь трейлинг тейк замечательный псевдоприбыльник. И на трейлинг стоп трейдеры ругаются, так как он псевдосливатор. Наверное всё дело в психологии или истории.
А вот алгоритму абсолютно всё равно, что трейлинг стоп, что трейлинг тейк. Никакой разницы.
Совершенно верно. Не симметричное отношение человека к профиту и лоссу, это черта психологии, на эту тему написано много литературы.
А вот машине в частности и статистике в целом без разницы. И в этом сила автотрейдинга.
Погуглил. Нашёл только много копий одной статьи. "Раздельное тестирование входов и выходов торговой системы"
http://wellforex.ru/publ/forvard_testy/stati_forex/razdelnoe_testirovanie_vkhodov_i_vykhodov_torgovoj_sistemy/7-1-0-76
В этой статье подтверждается мой тезис. Для тестирования они отрывают вход(выход) и пришивают его к "простому" выходу(входу). И сравнивают не тестируемые входы, а целиком системы с тестируемыми входами и простым выходом. просто вход никак не оценить.
Действительно, вот как сравнить случайный вход и обратный вход (вход в направлении противоположном предыдущему трейду)? всё будет зависеть от пришитого к ним выхода.
кстати если гугл выдаёт вам что-то более ценное, делитесь сразу ссылками. Выдача гугла меняется со временем и ценные ссылки могут просто пропасть из выдачи.
Уже вспомнил: "Д.Кац, Д.Маккормик. Энциклопедия торговых стратегий". См. обсуждение по теме на четвёрке - в этой ветви.
...
На уровне алгоритма это похоже на увеличение ТР на процент. Но алгоритм отлаживался вместе с 1.01 и оптимум по ТР настолько плоский что всё равно будет работать.