Обсуждение статьи "Знакомство с методом эмпирической модовой декомпозиции" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...Удручает лишь то что автор уже разобрался в этой теории и имеет представление как подключить описанные методы к практике, но по какой то причине это умолчал.
Хотя бы простую реализацию в виде советника или индикатора, а дальше читатель идя путём от практики к пониманию теории сможет осилить любой материал.
Когда есть цель (конечная реализация), весь путь (понимание теории) проходится легче.
Имхо, можно написать практическую статью в виде Части II...
Сваливать всё в одну кучу - закипит мозг у читателя... типичного читателя...
Имхо, можно написать практическую статью в виде Части II...
Сваливать всё в одну кучу - закипит мозг у читателя... типичного читателя...
Как то уж так получилось, что мне периодически приходилось возвращаться к вопросам, связанным с декомпозицией. Когда добрался до ортогональных преобразований, то это естественно были преобразование Фурье и преобразование Уолша-Адамара. Но поняв, что нестационарность исследуемых данных не позволяет с их помощью получить должного результата, вынужден был обратиться к вейвлетам. Но и они почему-то не принесли удовлетворения, скорее всего потому, что я не уделил им должного внимания. Как-то, в очередной раз, возвращаясь к теме декомпозиции, я наткнулся на упоминание об HHT.
HHT - ортогональное преобразование, не накладывающее никаких ограничений на исследуемую последовательность. Предназначено для преобразования нелинейных, нестационарных последовательностей. Но самое интересное, что в отличие от ранее упомянутых преобразований оно не имеет фиксированного базиса, базис адаптивный. На первый взгляд просто мечта. Но мои первые попытки реализовать HHT-алгоритм сильно меня разочаровали. Изменив в алгоритме даже самую незначительную деталь, я получал совершенно несопоставимые друг с другом результаты. Поэтому решил на MQL4 или MQL5 найти прототип, для того чтобы было с чем сравнивать полученные мной результаты. Не найдя такого прототипа я забросил эксперименты с HHT.
Прошло какое-то время, и очередной виток вновь привел меня к HHT. На этот раз была создана реализация HHT, которая уже производила несколько лучшее впечатление. Этой реализацией я и решил поделиться, написав статью. В статье должно быть кратко затронуто само HHT и предложена его реализация. Предполагалось, что статья для кого-нибудь сможет послужить тем самым прототипом реализации HHT, которого я в свое время не смог найти.
В процессе написания статьи меня сильно беспокоило то, что предложенная в статье реализация HHT может быть подвергнута серьезной критике. Я думал, что меня завалят вопросами-замечаниями типа:
Но замечания оказались значительно проще и одновременно значительно сложнее.
Не знаю, стоит ли делиться в дальнейшем, какими-либо наработками?
...
Но замечания оказались значительно проще и одновременно значительно сложнее.
Не знаю, стоит ли делиться в дальнейшем, какими-либо наработками?
Не обращайте внимания на бла-бла со стороны. Раскритиковать можно всё, что угодно и кого угодно. Даже самые известные представители человечества, которые заработали миллиарды долларов, подвергаются жёсткой критике. Вплоть до того, что их труды называют барахлом. Как правило такие критики просто идиоты, которые дальше носа своего не видят, халявщики, которые ждут, когда им преподнесут на блюде или обделённые умом природой, которые не могут ничего сами сделать достойного внимания.
На мой взгляд, ценен любой опыт и исследования, даже, если не удалось достичь желаемого результата. Кому-то это "откроет глаза" и сэкономит время, а кого-то натолкнёт на новый путь исследований в этой области. Не останавливайтесь - творите. ))
На мой взгляд, ценен любой опыт и исследования, даже, если не удалось достичь желаемого результата. Кому-то это "откроет глаза" и сэкономит время, а кого-то натолкнёт на новый путь исследований в этой области. Не останавливайтесь - творите. ))
Далеко не всякий опыт ценен, так как ценен именно опыт, а не игра в цифирь.
Первым признаком, по которому можно отличить опыт от игры в цифирь - это самый первый раздел, который обычно называется "обвор литературы" (от слова воровать!). Автор вместо такого раздела по существу, приводит суррогат такого раздела, так как Фурье занимает на рынкете очень специфическое место - тестовый вход для испытания моделей. При этом автор игнорирует азы в области декомпозиции - Бокса и Дженкинса, а ведь после них очень много чего произошло.
Поэтому данную статью я отношу к игре в цифирь, полностью оторванную от реалий. Не возможно понять ценность этой статьи, так как не обозначено место рассматриваемого метода среди других подобных, а также не указаны критерии оценки результата.
Я приветствовал появление этой статьи, так как на исключительно убогой статистической ниве этого форума - эта статья заметное явление.
Но я высказываю свою критику, так как по меркам научной статьи - это игра в цифирь. Но еще я высказываю свою критику, так как мне кажется, что автор не безнадежен и сможет писать статьи, которые можно будет отнести к опыту.
Мой совет автору статьи - пишите, обязательно пишите, а среди критиков выделяйте тех, кто способствует Вашему прогрессу и не обращайте внимания на тех, кто сидит с открытым клювиком в ожидании грааля.
...
Мой совет автору статьи - пишите, обязательно пишите, а среди критиков выделяйте тех, кто способствует Вашему прогрессу и не обращайте внимания на тех, кто сидит с открытым клювиком в ожидании грааля.
Критикии отжигают! Метод переложен в код, неужели этого мало? Где еще найдете, чтобы все было так разжевано и переведено в реальность - в код?
Дима, это ты отжигаешь, там пол шага до индикатора оставалось, но в результате статьей может воспользоваться ты да я да мы с тобою :)
Мне (уже говорил) оно нах не надо, я уже давно этот индюк написал (задолго до статьи). Кстати там рыбы нет.
остаёшься лишь ты из всех потребителей :)
Дима, это ты отжигаешь, там пол шага до индикатора оставалось, но в результате статьей может воспользоваться ты да я да мы с тобою :)
Мне (уже говорил) оно нах не надо, я уже давно этот индюк написал (задолго до статьи). Кстати там рыбы нет.
остаёшься лишь ты из всех потребителей :)
Индикатор в студию - без него весь этот код пустой текст. Тема надо сказать интересная.
Критикии отжигают! Метод переложен в код, неужели этого мало? Где еще найдете, чтобы все было так разжевано и переведено в реальность - в код?