Обсуждение статьи "Знакомство с методом эмпирической модовой декомпозиции" - страница 5

Новый комментарий
 
MisterH:
На самом деле, это не очень хорошая статья. EMD не является причинно-следственной техникой. Это означает, что его прошлые значения меняются в реальном времени, что делает его абсолютно бесполезным для торговли. Он находится в той же категории, что и сингулярный спектральный анализ, фильтр Ходрика-Прескотта и все типы сплайнов. На статичном графике он выглядит очень хорошо, но в реальном времени он ничем не лучше LWMA. Просто поместите SMA(1) на результат вашей линии EMD, и вы увидите, насколько неровной она становится... Неплохо с исследовательской/научной точки зрения, но бесполезно в торговле.
Если вы пытаетесь использовать EMD (или, вероятно, любую другую аналитическую технику) в качестве простого прогностического ценового фильтра на основе исторических ценовых данных, то я соглашусь, что это довольно бесполезно, но я бы не стал так быстро полностью отвергать эту технику. Существуют и другие способы, с помощью которых разложение нестационарных данных на составляющие волновые формы может быть полезным и информативным. По моему опыту, EMD делает довольно хорошую работу в этом направлении.
 

Привет всем,

Я пытаюсь сформировать логический путь для реализации техники EMD вместе с SVM-регрессиями. В большинстве статей, которые я читал о (E)EMD-SVM (например, "Краткосрочное прогнозирование фондового индекса на основе EMD и SVM"), сначала декомпозируется полный временной ряд, а затем реализуется путь обучения SVM.

Но я заметил, что если я добавляю один дополнительный набор данных (t+1) к временному ряду, алгоритм EMD изменяет почти каждое отдельное значение IMF (даже количество IMF тоже может измениться (для одной и той же даты в прошлом)) по сравнению с тем, что было раньше.

Поэтому меня беспокоит, что если я разделю свой набор данных на период обучения (например, 2002-2010 гг.) и захочу сделать вневыборочный прогноз (например, на 2011 г.), то мои разложенные по EMD IMF должны содержать данные только за 2002-2010 гг. для прогнозирования 2011 г., верно? Прогнозирование 2011 года с помощью временных рядов IMF, рассчитанных с помощью набора данных EMD (2002-2011), будет включать информацию из "будущего", что сделает мои результаты бэктестинга недействительными, верно?

Таким образом, для каждого прогноза на один шаг вперед мой EMD должен быть рассчитан с дополнительными точками данных... затем SVM-регрессии могут быть выполнены для бэктестирования такой модели, верно? Этот рекурсивный метод может быть "BUMPY", как упомянул MisterH выше, что делает его бесполезным для бэктестинга/торговой стратегии?

 

Нельзя ли пару слов про "несколько иную реализацию EMD" во втором приложенном инклуднике . плюсы минусы отличия

большой + за статью

12345
Новый комментарий