Скачать MetaTrader 5

Обсуждение статьи "Знакомство с методом эмпирической модовой декомпозиции"

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
188159
MetaQuotes Software Corp.  

Опубликована статья Знакомство с методом эмпирической модовой декомпозиции:

Статья призвана познакомить читателя с методом эмпирической модовой декомпозиции. Данный метод является частью преобразования преобразования Гильберта-Хуанга и предназначен для анализа нелинейных нестационарных процессов. К статье приложен вариант программной реализации этого метода и кратко рассматриваются его особенности. Приведены простейшие примеры использования рассматриваемого метода.

Автор: Victor

Empirical Mode Decomposition MQL5

Hide
2582
Hide  
Хороший материал. Жаль преобразования Гильберта-Хуанга не рассмотрены.
Victor
5444
Victor  
HideYourRichess:
Хороший материал. Жаль преобразования Гильберта-Хуанга не рассмотрены.

Как то так сложилось, что меня заинтересовала только первая часть HHT, то есть EMD. Хотелось пощупать результаты декомпозиции. Что касается следующего шага – преобразования Гильберта, то до него просто не дошли руки. Наверное, потому что не возникала необходимость построения мгновенного спектра. Так что дополнить EMD преобразованием Гильберта я даже не пытался.

Hide
2582
Hide  

В общем то да, можно и без спектров обойтись, тем более если для практики достаточно одного EMD.

СанСаныч Фоменко
6649
СанСаныч Фоменко  

1. Очень симптоматично, что назван притянутый за уши к рынкету Фурье и не названо одно из первых разложений на составляющие, которые были сделаны Боксом и Дженкинсом, известные как ARMA. Естественно, что не упомянут ARCH. 

2. Можно было не упоминать указанных очень уважаемых в мире граждан, если бы не одно но: они описали проблему и из проблемы сформулировали цель разложения. Из этих посылок становится ясно и ограничения метода и цена результата.

3. Зачем это все? Какие проблемы решает разложение? каковы ограничения? Что остается не решенным?

4. Самое главное: обладает ли это разложение свойством прогнозируемости?

5. Судя по подавляющему количеству статей автора - он пришел на рынкет из ЦОС, в которой во главу угла поставлен анализ с совершенно конкретной целью: выделить сигнал из зашумленности. На рынкете не сигнала в смысле ЦОС, но имеются тенденции, их ищем. В анализе пытаемся нащупать тенденцию в надежде на ее продолжение. Поэтому при трейдинге интересен анализ только как обоснование прогноза - сам по себе анализ не интересен. Любое изменение положения к рынку "вне рынка - в рынке" - это решение принимается на основе прогноза обычно ближайшего будущего.

 

 

 

Victor
5444
Victor  
faa1947:

5. Судя по подавляющему количеству статей автора - он пришел на рынкет из ЦОС, . . .

Вообще-то я пришел на рынкет из Таблицы Умножения.

GKS
1862
GKS  
Вам бы написать под MQL5 советник или эксперта, естественно с постоянными обновлениями, т.к вы сами указали в статье ,что этот метод еще до конца не изучен. Хотя для начало можно поробавать скрипт, как пойдет, а там дальше будет видно.
СанСаныч Фоменко
6649
СанСаныч Фоменко  
victorg:

Вообще-то я пришел на рынкет из Таблицы Умножения.

Мы все родом из детства.

Вы постоянно ходите вокруг огромного и могучего здания "эконометрика (статистика)", выхватывая из него отдельные куски или кирпичи, упорно не замечая все знание и не пытаясь пристроить свои изыскания в качестве одного из его кирпичей. Из-за этого Ваши статьи повисают в воздухе, хотя несомненно представляют интерес как по уровню, так и по тематике.

СанСаныч Фоменко
6649
СанСаныч Фоменко  

Если конкретно по статье.

Вы выделили несколько составляющих. Какая из них или их совокупность обладает ценностью для трейдинга и почему?

Aleksey Kadachigov
861
Aleksey Kadachigov  
faa1947:

Мы все родом из детства.

Вы постоянно ходите вокруг огромного и могучего здания "эконометрика (статистика)", выхватывая из него отдельные куски или кирпичи, упорно не замечая все знание и не пытаясь пристроить свои изыскания в качестве одного из его кирпичей. Из-за этого Ваши статьи повисают в воздухе, хотя несомненно представляют интерес как по уровню, так и по тематике.

Это скорее фундаментальная прблема нашего времени. Объем информации по каждой области знаний стал так велик, а модели так сложны, что охватить какую-то науку целиком для одного человека стало затруднительно. Поэтому нам приходится заниматься лишь конкретными разделами той или иной науки чтобы успеть и смочь вникнуть хоть во что-то. Имхо! :)
СанСаныч Фоменко
6649
СанСаныч Фоменко  
-Alexey-:
Это скорее фундаментальная прблема нашего времени. Объем информации по каждой области знаний стал так велик, а модели так сложны, что охватить какую-то науку целиком для одного человека стало затруднительно. Поэтому нам приходится заниматься лишь конкретными разделами той или иной науки чтобы успеть и смочь вникнуть хоть во что-то. Имхо! :)

Речи нет об энциклопедических познаниях в эконометрике. Достаточно отобрать что-либо приемлемое и пользоваться - купил авто и ездишь. Более того, в данном обсуждении речь идет об очень узком вопросе: разложении котира на составляющие. Классическим разложением в последние 50 лет - это разложение Бокса и Дженкинса: тренд + цикл + шум (остаток от суммы первых двух). Это разложение имеет экономический смысл. Упомянуты вейвлеты - они дают другое разложение, но также имеющее экономический смысл и вейвлеты хорошо стыкуются с идеей Бокса. 

Что мы имеем в статье? Именно этот вопрос меня интересует. 

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий