Обсуждение статьи "Знакомство с методом эмпирической модовой декомпозиции"
Опубликована статья Знакомство с методом эмпирической модовой декомпозиции:
Автор: Victor
Хороший материал. Жаль преобразования Гильберта-Хуанга не рассмотрены.
Как то так сложилось, что меня заинтересовала только первая часть HHT, то есть EMD. Хотелось пощупать результаты декомпозиции. Что касается следующего шага – преобразования Гильберта, то до него просто не дошли руки. Наверное, потому что не возникала необходимость построения мгновенного спектра. Так что дополнить EMD преобразованием Гильберта я даже не пытался.
В общем то да, можно и без спектров обойтись, тем более если для практики достаточно одного EMD.
1. Очень симптоматично, что назван притянутый за уши к рынкету Фурье и не названо одно из первых разложений на составляющие, которые были сделаны Боксом и Дженкинсом, известные как ARMA. Естественно, что не упомянут ARCH.
2. Можно было не упоминать указанных очень уважаемых в мире граждан, если бы не одно но: они описали проблему и из проблемы сформулировали цель разложения. Из этих посылок становится ясно и ограничения метода и цена результата.
3. Зачем это все? Какие проблемы решает разложение? каковы ограничения? Что остается не решенным?
4. Самое главное: обладает ли это разложение свойством прогнозируемости?
5. Судя по подавляющему количеству статей автора - он пришел на рынкет из ЦОС, в которой во главу угла поставлен анализ с совершенно конкретной целью: выделить сигнал из зашумленности. На рынкете не сигнала в смысле ЦОС, но имеются тенденции, их ищем. В анализе пытаемся нащупать тенденцию в надежде на ее продолжение. Поэтому при трейдинге интересен анализ только как обоснование прогноза - сам по себе анализ не интересен. Любое изменение положения к рынку "вне рынка - в рынке" - это решение принимается на основе прогноза обычно ближайшего будущего.
5. Судя по подавляющему количеству статей автора - он пришел на рынкет из ЦОС, . . .
Вообще-то я пришел на рынкет из Таблицы Умножения.
Вообще-то я пришел на рынкет из Таблицы Умножения.
Мы все родом из детства.
Вы постоянно ходите вокруг огромного и могучего здания "эконометрика (статистика)", выхватывая из него отдельные куски или кирпичи, упорно не замечая все знание и не пытаясь пристроить свои изыскания в качестве одного из его кирпичей. Из-за этого Ваши статьи повисают в воздухе, хотя несомненно представляют интерес как по уровню, так и по тематике.
Если конкретно по статье.
Вы выделили несколько составляющих. Какая из них или их совокупность обладает ценностью для трейдинга и почему?
Мы все родом из детства.
Вы постоянно ходите вокруг огромного и могучего здания "эконометрика (статистика)", выхватывая из него отдельные куски или кирпичи, упорно не замечая все знание и не пытаясь пристроить свои изыскания в качестве одного из его кирпичей. Из-за этого Ваши статьи повисают в воздухе, хотя несомненно представляют интерес как по уровню, так и по тематике.
Это скорее фундаментальная прблема нашего времени. Объем информации по каждой области знаний стал так велик, а модели так сложны, что охватить какую-то науку целиком для одного человека стало затруднительно. Поэтому нам приходится заниматься лишь конкретными разделами той или иной науки чтобы успеть и смочь вникнуть хоть во что-то. Имхо! :)
Речи нет об энциклопедических познаниях в эконометрике. Достаточно отобрать что-либо приемлемое и пользоваться - купил авто и ездишь. Более того, в данном обсуждении речь идет об очень узком вопросе: разложении котира на составляющие. Классическим разложением в последние 50 лет - это разложение Бокса и Дженкинса: тренд + цикл + шум (остаток от суммы первых двух). Это разложение имеет экономический смысл. Упомянуты вейвлеты - они дают другое разложение, но также имеющее экономический смысл и вейвлеты хорошо стыкуются с идеей Бокса.
Что мы имеем в статье? Именно этот вопрос меня интересует.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Знакомство с методом эмпирической модовой декомпозиции:
Автор: Victor