В 23 часа лучше не торговать? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну, тогда и интерпретировать статистику нужно иначе.
О чем вообще эта цифра? А если в этот 23-й час было открыто в 100 раз меньше сделок (по объему), чем в любой другой, какая разница, что 85% убыточные? О чем вообще может сказать эта цифра?
zaskok3:
Мониторю немного все стаканы. Инструментарий пока слабоват. Но теми же лимитными ордерами не особо сильно торгуют (лот < 0.5 в основном). Правда, в вечернее время активизируются более профи, среди которых много ПАММщиков и АТС. Там лимитники значительно укрупняются. Например, с полуночи кто-то лупит лимитниками по ~150 лотов по многим парам. При этом, похоже, из-за нехватки маржи, то убирает лимитник (когда цена далеко убегает от него), то выставляет (когда приближается цена). Такая манипуляция позволяет открыться на бОльший лот.
Немного продвинулся в анализе торговли клиентов торговой площадки. В течение многих часов (да и сейчас) один паренек скльпировал EURCHF до 200 лотов на сторону, немного разбивая нетто-позу по нескольким ценовым уровням.
Это была самая активная пара. Затем - AUDCHF, там тоже скальпировали, но несколько человек. В принципе, неплохо видно где срабатывают их лимитники.
Скальпера на EURCHF примитивно можно увидеть так:
Конечно, нагляднее - визуализировать в виде ценовых уровней на истории. Реинжениринг в действии, короче.
Особо не требуется даже реинженирить. Достаточно идентифицировать чью-то профитную ТС, после чего разбираться, как она работает не требуется. Можно копировать ее сделки, выставляя лимитники на те же ценовые уровни.
Т.е. пишется ТС, которая находит в стакане чужую ТС и нагло копирует ее, разделяя гешефт с точностью до знака профита. На бирже с такой идентификацией посложнее будет.
В течение многих часов (да и сейчас) один паренек скльпировал EURCHF до 200 лотов на сторону, немного разбивая нетто-позу по нескольким ценовым уровням.
Требуется каждый банд стакана ECN/STP-площадки представлять в виде отдельных слагаемых: заявки ЛП (STP) и лимитные ордера клиентов (ECN).
И понять, кому (ЛП или клиенту) принадлежит каждое из слагаемых.
Сделать это, опираясь лишь только на значение стакана в один момент, невозможно, т.к. мало информации. А вот с учетом динамики изменения стакана - вполне.
Например, я выставил лимитник на 24.56 лота далеко от текущей цены. Сейчас программно умею сразу определять, что это лимитник клиента. Но когда лимитник приближается на некоторое критическое расстояние к текущей цене, то там пасутся LP-заявки, которые добавляют в мой банд еще свои объемы.
По итогу вижу что-нибудь, вроде 37.06. Визуально понимаю, что в этом объеме сидит мой лимитник на 24.56 и еще чьи-то заявки на 13.5 лотов. Т.е. умозрительно могу сделать такое разделение. Эти 13.5 лотов, скорее всего, принадлежат некоторым LP и, возможно, частично другим клиентам.
В общем, нужен алгоритм, как разбивать банды на слагаемые и идентифицировать их принадлежность.
Пока копаю в сторону того, что клиентские лимитники, в отличие от LP-заявок, висят долгое время. Отсюда представляется пока интуитивно, что можно выцепить доп. инфу. Ведь визуально это как будто видно.
Возможно, кто-то знает, где могут подсказать с решением. Биржевики таким вряд ли будут заморачиваться, т.к. дербанят каждый банд на отдельные слагаемые по данным ордерлога. В даркпулах же ордерлогов нет, поэтому решение может быть только приближенным и алгоритмическим.
В даркпулах же ордерлогов нет, поэтому решение может быть только приближенным и алгоритмическим.
Какая ценность настолько приблизительных данных?
Любая из заявок может быть и клиентской и ЛП, правда?
А длительность жизни можно анализировать только основываясь на предположении, что многие клиенты держат заявки долго. Но так ли это?
Какая ценность настолько приблизительных данных?
Любая из заявок может быть и клиентской и ЛП, правда?
А длительность жизни можно анализировать только основываясь на предположении, что многие клиенты держат заявки долго. Но так ли это?
Отлично и легко удалось алгоритмизировать разбиение заявок на два непересекающихся подмножества: ЛП с клиентамми и клиенты без ЛП. См. рисунок.
Хорошо понятно, что ориентироваться на заявки ЛП большого смысла нет, т.к. в даркпуле некоторые стороны ЛП тупо отключает сам даркпул, чтобы нивелировать возникающие перекосы по позициям.
Однако, смотреть на клиентские заявки - смысл есть и не малый.
Лимитниками торгуют в основном сильные ребята. Большими лимитниками - профи. И они не будут сливать просто так, особенно, если не ПАММщики. Когда я вижу круглосуточную торговлю канальщика в 200 лотов, делающего в день (по грубых прикидкам )около 1 млрд оборота, то это не может не вызвать хотя бы интерес.
Очевидно, этот клиент зарабатывает такикими темпами в среднем >> $10К в сутки. Он светится, как новогодняя елка ночью, т.к. торговля бешенная, по сравнению с остальными парами. Он профитный (лоты медленно, но растут) на довольно сложном для канальщика текущем рынке.
Великолепно видно, когда активизируются другие профи. Какая пара и как ими торгуется. Т.е. появляется инфа, где высока вероятность профитных закономерностей. Могу видеть не только входы/выходы позиций, но и намерения - вижу сами каналы. А значит, могу и реинженирить.
Если смогу идентифицировать программно лимитники клиентов, когда они очень близко к текущей цене, то смогу даже нагло (без их ведома) копировать их торгвлю. При этом никакие Сигналы не смогут копировать так, т.к. не умеют работать лимитниками.
Слово "могу" - это не на 100%, т.к. ЛП-заявки иногда портят малину по идентификации. Но пробую алгоритмы, чтобы суметь отделить мух от котлет. По времени жизни клиентских бандов - однозначно, клиентские живут на порядки дольше. Все это мониторю.
До сих пор не написал индикатора для вывода истории торгов проф. трейдеров. Медленно клеется, т.к., похоже, пионер в этом деле. Велосипед полностью приходится изобретать самому. Гугл говорит, что форекс-стаканы если и пытались анализировать, то не публично.
Иногда появляются лимитники по 300 лотов, выставленные очень далеко и на какой-нибудь экзотике - CADJPY. Таких ребят если и возможно анализировать, то надо разобрать очень большую историю. А вот канальщики - попроще.
Мелколотные скальперы имеются, но они не интересны, т.к. это жахальщики. Новостников не просечь, т.к. там практически нет лимитников.
Кривоватый, но все же код выложил, который показывает все стаканы и пишет по ним стату. Но главное, что это рабочее ядро/велосипед, откуда можно проводить дальнейшие изыскания. Тема непаханная, от слова совсем. Видеть торговлю профитных крупных высокооборотистых трейдеров равнодушно не получается. Мотивирует не хило.
Сейчас придумываю алгоритмы на бумажке по разбиению на слагаемые и их идентификации по принадлежности. Реально интересно, т.к. отлично понимаешь, что пишешь не очередную хрень-индикатор, а нужный инструментарий для анализа рынка. И он точно поможет. Мне уже помог.
Для этого нужно знать:
1. Какой профит был от крайней операции (лоты и точки входа известны по стакану).
2. Насколько изменился лот после переворота (тоже известно).
Т.е. в реал-тайме и на истории можно видеть не только сами каналы, но и эквити.
Звучит просто, но запрограммировать такое несколько сложнее... Не думал, что из стакана такую инфу можно вытащить.
Фактически, если вы торгуете крупными лотами канальником через лимитники, вы - как на ладони (информации о вашем счете больше, чем на сервисах мониторинга).
Нашел пока два варианта: один и два.
Хочу на основе нормальных сторонних визуализаций смотреть свои данные. Кто знает еще, киньте ссылку.
О чем, о чем, о времени. На тот момент, вершилась история, цена выбирала себе направление.))