Тиковые манипуляции лучших цен.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Andrey Gladyshev
2181
Andrey Gladyshev  

  Тема не претендует на оригинальность и какую-либо оценку. Речь пойдет о работе с тиковым графиком на инструменте 6Е (Euru FX, МТ5). Здесь я решил сосредоточиться на стакане, вернее на способе предоставления Маркетмейкером (ММ, пусть для нас это будет один субъект) лучших цен обществу спекулянтов (и, возможно, не только им).

  Для начала, почему я решил, что то, о чем пойдет дальше речь, нужно отнести к действиям ММ. Одни и те же ценовые уровни в определенные моменты времени выступают попеременно то бидом то аском. Те временные отрезки, которые отпускаются на такие рокировки, я думаю, доступны для организации только ММ (лично мое мнение).

  Вопрос. Зачем такая организация? Рассудим логически.

  Основная масса сделок в каждом из таких блоков приходится на уровень, который является общим для бида и аска. Это та серая линия на одном из скринов. Именно этот уровень «ловит» рынок с двух сторон.

  Во-первых, если бы было просто два отдельных уровня с лимитниками, то все действия были бы достаточно наглядными, чтобы их можно было разглядеть. Во-вторых, на такой уровень чисто технически трудно «залезть» (думаю, не всем доступно). Третье, играя и маркетами и лимитами на одном и том же уровне, имеется равное преимущество  и тех и других на разных уровнях. И четвертое, наверное, самое важное. ММ, имея неоспоримое преимущество перед остальной аудиторией, только так сможет каждый раз быть первым на этом уровне (если ему это требуется).  

  Если с этим разобрались, то возникает другой вопрос. Есть ли лимитники простых смертных на таких уровнях? Ведь достаточно протяженный уровень бывает, занимает во времени всего несколько миллисекунд. Если встать на него в нужную сторону достаточно сложно, то кто тогда участвует в битве на тех уровнях?  Может это не «наша война»? А может тебе там позволят встать только на «нужную» сторону...

  Еще момент. Рыночные ордера. Лимитники ММ может подвинуть, а с маркетами так не поступишь, они доступны для всех в обе стороны. Маркеты в нужную сторону ММ будет проглатывать. А те, которые «попутчики», ММ будет пускать на периферию (это как раз уровни по бокам от «общего»), давая им меньшее преимущество (лично мое мнение). Все это справедливо для случаев, когда речь идет о заработке в 1, 2, 3 тика… (немного), но думаю, ММ так и работает. Пока это все. Замечания, предложения, пожелания...

1

2

Файлы:
xdc-ag83.JPG 14 kb
jbs-r9z4.JPG 21 kb
Maxim Romanov
7411
Maxim Romanov  
Andrey Gladyshev:

  Тема не претендует на оригинальность и какую-либо оценку. Речь пойдет о работе с тиковым графиком на инструменте 6Е (Euru FX, МТ5). Здесь я решил сосредоточиться на стакане, вернее на способе предоставления Маркетмейкером (ММ, пусть для нас это будет один субъект) лучших цен обществу спекулянтов (и, возможно, не только им).

  Для начала, почему я решил, что то, о чем пойдет дальше речь, нужно отнести к действиям ММ. Одни и те же ценовые уровни в определенные моменты времени выступают попеременно то бидом то аском. Те временные отрезки, которые отпускаются на такие рокировки, я думаю, доступны для организации только ММ (лично мое мнение).

  Вопрос. Зачем такая организация? Рассудим логически.

  Основная масса сделок в каждом из таких блоков приходится на уровень, который является общим для бида и аска. Это та серая линия на одном из скринов. Именно этот уровень «ловит» рынок с двух сторон.

  Во-первых, если бы было просто два отдельных уровня с лимитниками, то все действия были бы достаточно наглядными, чтобы их можно было разглядеть. Во-вторых, на такой уровень чисто технически трудно «залезть» (думаю, не всем доступно). Третье, играя и маркетами и лимитами на одном и том же уровне, имеется равное преимущество  и тех и других на разных уровнях. И четвертое, наверное, самое важное. ММ, имея неоспоримое преимущество перед остальной аудиторией, только так сможет каждый раз быть первым на этом уровне (если ему это требуется).  

  Если с этим разобрались, то возникает другой вопрос. Есть ли лимитники простых смертных на таких уровнях? Ведь достаточно протяженный уровень бывает, занимает во времени всего несколько миллисекунд. Если встать на него в нужную сторону достаточно сложно, то кто тогда участвует в битве на тех уровнях?  Может это не «наша война»? А может тебе там позволят встать только на «нужную» сторону...

  Еще момент. Рыночные ордера. Лимитники ММ может подвинуть, а с маркетами так не поступишь, они доступны для всех в обе стороны. Маркеты в нужную сторону ММ будет проглатывать. А те, которые «попутчики», ММ будет пускать на периферию (это как раз уровни по бокам от «общего»), давая им меньшее преимущество (лично мое мнение). Все это справедливо для случаев, когда речь идет о заработке в 1, 2, 3 тика… (немного), но думаю, ММ так и работает. Пока это все. Замечания, предложения, пожелания...


Hft алгоритмы работают там и очень высокая конкуренция. Хотя если ты мм, то своих же клиентов можно и обыгрывать. Если на бирже приходится играть с другими участниками, то тут, знаю все действия своих клиентов можно творить что хочешь
Mickey Moose
3577
Mickey Moose  

маркетмейкер на фьючерсах как раз и живет со сделок внутри спреда

вам такое не дано, если конечно не собираетесь стать одним из них

Petros Shatakhtsyan
14394
Petros Shatakhtsyan  

Пока не сделаете собственного торгового робота, не поймете, что всё это не так.

Объяснить не стану.

Andrey Gladyshev
2181
Andrey Gladyshev  
Petros Shatakhtsyan:

Пока не сделаете собственного торгового робота, не поймете, что всё это не так.

Объяснить не стану.


А я про свое участие в этом процессе пока не говорил, а тем более про своего робота. Я всего лишь попытался разобраться в этих хитросплетениях. Я объяснил подробно все о чем писал. Потрудитесь, пожалуйста пояснить свою позицию. Без претензий)

Andrey Gladyshev
2181
Andrey Gladyshev  
Maxim Romanov:
Hft алгоритмы работают там и очень высокая конкуренция. Хотя если ты мм, то своих же клиентов можно и обыгрывать. Если на бирже приходится играть с другими участниками, то тут, знаю все действия своих клиентов можно творить что хочешь

А что означает "Если на бирже...", а затем "то тут..."? Откуда по-вашему эти картинки? Это же не форекс.

Andrey Gladyshev
2181
Andrey Gladyshev  
Mickey Moose:

маркетмейкер на фьючерсах как раз и живет со сделок внутри спреда

вам такое не дано, если конечно не собираетесь стать одним из них


На фьючерсе Евродоллара спред в 1 тик. Можно конечно продать лимитом и купить на 1 тик ниже тоже лимитом (при должном обороте в месяц комиссия, возможно, будет позволять зарабатывать с профитом в 1 тик на сделку), но в спреде я не знаю как заработать. Если конкретно касаться ЕД (СМЕ), за которым я следил, то там как раз технично исключают ту разницу в спреде. Технически спред никуда не теряется, просто исключается возможность его легко использовать. 

Yuriy Asaulenko
9360
Yuriy Asaulenko  
Andrey Gladyshev:

А что означает "Если на бирже...", а затем "то тут..."? Откуда по-вашему эти картинки? Это же не форекс.

На бирже тоже заработать на тиках и спреде нереально.

1. ТС должна быть непосредственно на Дата-центре биржи. Стоит недешево.)

2. Комиссия на фьючи должна быть ниже чем у брокеров. Иначе только брокеров кормите.

PS посмотрите ликвидность на спреде в стакане.) Несерьезно.

Andrey Gladyshev
2181
Andrey Gladyshev  

Почти от каждого исходит примерно такое "если вы не один из них", "если вы не собираетесь им стать" или "если только вы не ММ". Это как навязчивая идея... Ваша идея. 

Andrey Gladyshev
2181
Andrey Gladyshev  
Yuriy Asaulenko:

На бирже тоже заработать на тиках и спреде нереально.

1. ТС должна быть непосредственно на Дата-центре биржи. Стоит недешево.)

2. Комиссия на фьючи должна быть ниже чем у брокеров. Иначе только брокеров кормите.

PS посмотрите ликвидность на спреде в стакане.) Несерьезно.


Про комиссию я и сам написал. Что про непосредственную близость, я в курсе). А насчет ликвидности, не совсем понял... Считаете, что ее не хватает?

Yuriy Asaulenko
9360
Yuriy Asaulenko  
Andrey Gladyshev:

Про комиссию я и сам написал. Что про непосредственную близость, я в курсе). А насчет ликвидности, не совсем понял... Считаете, что ее не хватает?

Возьмем фьюч Сбера. ликвидность на Бид-Оффер - всего 1-2, ну 3 фьюча. С прибылью 1-3 п. минус комиссия биржи-брокера - ~0.6 -1.2,  на этом играть несерьезно.

Возьмем фьюч РТС, здесь ликвидности поболе. Здесь HFT примерно 60-70% оборота. Вы успеете за ними, если у них ТС непосредственно в Дата-центре биржи?

Тики безусловно должны учитываться при входе-выходе сделки, но играть чисто на них бесперспективно.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий