В 23 часа лучше не торговать? - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
zaskok3:
Оборот не считал, но, очевидно, огромен.
У меня за четыре дня не полностью круглосуточной торговли получился оборот $56 мио. Он торговал круглосуточно, чаще илотом в 10-12 раз больше. Так что за неделю его оборот - грубо $1 млрд.
56 милионов?
Отсюда можно вывести гипотезу:
Если две ТС с разной логикой сильно коррелируют по входам, то они используют существующую рыночную закономерность.
Ночью в одном месте должен был быть переворот SELL-поз в том же месте, где и паренек переворачивался. У меня лоты были мельче, а количество ордеров значительно больше.
Паренек перевернулся, я - почти нет. Под утро вместо плюса, как показывал тестер, получил соответствующий минус.
Поскольку боевой робот торгует по принципу синхронизации боевого торгового окружения с виртуальным тестерным, стало очевидно, что синхронизатор не учитывает подобный случай, когда переворота не произошло и второго шанса не будет (переворот на локальном экстремуме).
Решение нашел. Оказывается, именно на реале (не в тестере) нужно отдельно смотреть на логику выставления противоположных лимитников и тейков открытых поз. Короче, переворотные ТС для тестера вовсе не должны использовать переворотную логику для реала.
Уверен, что подобный подход парень не использует. Не заморачивается - просто прибыльно торгует.
Это оборот - 560 лотов.
Похоже, паренек поднял в два раза лоты... До этого EURCHF был тяжеловат в плане канальной торговли (моя ТС удержалась только в нуле). Но паранек и там сделал плюс. В общем, пока эталон канальника.
Сначала напишу, как сам делал. Значит есть у меня ТС. В данном случае - канальник. В тестере его брутфорсил. Выкидывал, субъективно, не робастые варианты. Далее сортировал по профиту (ПФ, ФВ) оставшиеся варианты и в сторону уменьшения профита (ПФ, ФВ) выбирал варианты, как можно сильно отличающиеся по значениям входных параметров.
Такой порфтель ТС мне казался наиболее диферсифированным для боевых задач. При этом не заморачивался с подбором весового коэффициента в портфеле для каждой из ТС и просто делил риск между ними поровну. Также, как не строил их объединенную эквити.
Мне казалось, что такой подход в какой-то мере логичен. Однако, при сравнении своего портфеля ТС и портфеля ТС паренька, увидел различия. Очень часто случалось так, что, казалось бы разные ТС в портфеле, переворачивались практически в одних и тех же местах. А у паренька это происходило иначе.
Такое ощущение, что у него портфель состоит из краткосрочных и долгосрочных ТС. Когда частый канальник уходил в минуса, более редкий - вытаскивал своим профитом. И наоборот. Т.е. прослеживается совершенно иной подход к созданию портфеля ТС - "сеточник". Но не классическое понимание сеточника, поэтому в кавычках.
Поэтому рассмотрел (пока только теоретически) другой подход. Если есть задача составить портфель из ТС с разными горизонтами планирования, то нужно после брутфорса в оптимизаторе и различных сортировок брать ТС с разными МО.
Допустим, мы определились с диапазоном допустимых для себя значений МО. Тогда этот интервал МО делим на несколько равных подъинтервалов и для каждого берем один вариант ТС, попадающий в этот подъинтервал.
Есть еще одна мысль, связанная с построением на истории наиболее гладкой кривой эквити портфеля. Т.е. находим такой порфтель, чтобы эквити была, как можно красивее. Вроде, в этом случае порфтель автоматом должен построиться из краткосрочных и долгосрочных ТС, которые будут друг-друга страховать. Но не факт.
В общем такой инструментарий сглаживания эквити можно применять либо в лоб (к брутфорсу), либо к уж выбранным параметрам (по МО, как написал выше), чтобы найти веса для каждой ТС в портфеле.
Если не ошибаюсь, то алгоритм составления портфеля Марковица имеет отношение к решению такой задачи. А так интересно, как ставится такая задача (выглаживания эквити) и решается в мат. пакетах. Думаю, это какие-то элементарные функции, реализованные уже очень давно. Наверное, кто-то использовал, и будет хорошо, если сообщит.
Пока придумал (не опробовал) такой алгорим. Вычитать из ВР эквтити каждой ТС ее профитную составляющую (либо ЛР, либо другой вариант). Далее полученные ВР складывать вместе так, чтобы получилась итоговая линия как можно горизонтальней - минимизация дисперсии. Благо, портфели с мин. дисперсией строить доводилось.
Возможно, нарисовал для себя несколько идеализированный образ торговли паренька, и он торгует совершенно иначе. Но мысля появилась, что уже не плохо. Допускаю, что у паренька в портфеле некоторые ТС вообще убыточные или болтаются около нуля. Но позволяют выравнивать эквити. Хотя еще до конца не обосновал для себя, как такое возможно.
UPD: Вынес в отдельную ветку.