Скачать MetaTrader 5

Две переворотные ТС на одном символе - когда можно сэкономить на спреде?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Заведи свой торговый сигнал и подключи мониторинг счета!
hrenfx
3672
hrenfx 2015.05.14 09:14 

Сабж - простая мат. задача. Простая - потому что мы не будем учитывать свопы. Т.е. возможные разнонаправленные позиции тоже без свопов.

 

Итак, на входе две переворотные ТС (всегда в рынке, переворачиваются (направление сделки) независимо друг от друга). Как следствие, могут возникать разнонаправленные позиции.

 

Допустим, мы запустили эти две ТС на MT4 - разные мэджики просто. И запустили эти же две ТС на MT5 - торгуют через виртуальные ордера, сумма которых нетто-поза, что видна в MT5. ТС торгуют постоянным лотом.

 

На какой-то момент торовли обеим ТС дается команда "больше новых позиций не открывать". Через какое-то время торговля полностью прекратится. Будут ли совпадать результаты торговли в MT4 и MT5 (профит)?

 

Когда-то активно торговал несколькими переворотными ТС одновременно на одном символе. Соображающий представитель брокера, увидев это, высказался, что я  теряю много на спреде, т.к. мог бы виртуализировать ордера и всегда иметь только нетто-позицию: нет разнонаправленных позиций.

Ответил ему бездоказательно, что никакой потери нет. Хотя, очень хотелось, чтобы эта потеря была, т.к. достаточно было бы переписать все на виртуалку, и прибыльность торговли стала бы значительно выше. Но увы, никогда не видел такой возможности даже теоретически.

 

Возможно, ошибаюсь. Поэтому предлагаю высказаться, будет ли профит в описанной ситуации на MT5 больше, чем в MT4?

P.S. Для шибко занудливых сообщу заранее, что синхронно (в один момент) две ТС не могут открыть разнонаправленные позиции.

GaryKa
494
GaryKa 2015.05.14 09:35  

А комиссия на сделку?

Комиссия по двум разнонаправленным ордерам больше чем комиссия по null / одному ордеру , гораздо меньшего объема (разница объемов ордеров первого подхода)

P.S. Подумал ... чето я сомневаться начал в своем высказывании. Представим у нас открыта одна сделка. Теперь мы собираемся отрыть вторую в противоположном направлении. Какая к черту разница, по комиссии будет, если либо откроем независимую сделку либо частично закроем старую?  

hrenfx
3672
hrenfx 2015.05.14 09:43  
Комиссия ненулевая. От нее, по-моему, результат решения мат. задачи не зависит. Почему - не готов пока ответить: не придумал доходчивое объяснение.
GaryKa
494
GaryKa 2015.05.14 09:53  
Да, выиграш совокупной позиции проявляется только по свопам, и в те моменты когда должны одновременно отрыть разнонаправленные. Иначе ровно (по профиту) что совокупной, что кучей разнонаправленных.
Рустам
3597
Рустам 2015.05.14 10:06  

если 

синхронно (в один момент) две ТС не могут открыть разнонаправленные позиции

 то и экономии никакой нет

hrenfx
3672
hrenfx 2015.05.14 20:15  

Спасибо за мнения. Возникает резонный вопрос, если нет разницы, то для чего осуществляли намеренный отказ от виртуализации, которая ничем по профиту не отличается от старой доброй и зарекомендовавшей себя стабильностью системы ордеров/позиций?

Правильное это решение или нет - не тема для обсуждения. Хочется иногда понять просто логику некоторых действий.

P.S. Лемма: Общий результат торговли (профит) нескольких независимых ТС на одном символе не зависит от системы учета ордеров, без учета свопов.

Andrey Khatimlianskii
56176
Andrey Khatimlianskii 2015.05.14 21:12  

Разницы в результатах не будет.

А ввели нетто-учет, потому что биржи не сертифицировали бы терминал с ордерной системой. По крайней мере, такое мнение звучало.

hrenfx
3672
hrenfx 2015.05.14 21:28  
komposter:

А ввели нетто-учет, потому что биржи не сертифицировали бы терминал с ордерной системой. По крайней мере, такое мнение звучало.

Слышал такое мнение. Правда, введение нетто-учета и отказ от виртуализации ордеров - разные решения.
Vladimir Paukas
4099
Vladimir Paukas 2015.05.15 04:07  
komposter:

Разницы в результатах не будет.

А ввели нетто-учет, потому что биржи не сертифицировали бы терминал с ордерной системой. По крайней мере, такое мнение звучало.

Это чтобы что нельзя мухлевать было туда-сюда-обратно деньги в рынке- денег нет
Alexandr Bryzgalov
27540
Alexandr Bryzgalov 2015.05.15 18:33  

там чудеса там леший бродит )

это так лирическое вступление

Alexandr Bryzgalov
27540
Alexandr Bryzgalov 2015.05.15 18:43  

если и на МТ4 и на МТ5 ТС дают сигналы только купить продать, то разницы быть не должно. И если запущены они одновременно(синхронно дают сигналы)

по факту, если в МТ4 держаться разнонаправленные позиции, то эквити должно быть ниже на МТ4 + свопы с разнонаправленных позиций, если позы держаться больше суток.

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий