Automated Trading Championship 2012 – новой битве роботов быть! - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Наверно, все дело в п. III.8:
8. Кардинальные различия в поведении эксперта во время предварительной проверки и при работе в ходе Чемпионата повлекут за собой дисквалификацию.
Наверно, все дело в п. III.8:
8. Кардинальные различия в поведении эксперта во время предварительной проверки и при работе в ходе Чемпионата повлекут за собой дисквалификацию.
Наверное, этот пункт правил я держу в голове.
Это ограничение легко обходится. Но хотелось бы таких условий, что бы не требовалось прибегать к ухищрениям и... обману.
А мне пофигу. Все равно ни одна из моих систем не пройдет: либо пар маловато, либо слишком серьезные вычисления, которые не позволят уложиться в стандартное время теста.
Вот твой пример подтверждение моим словам, а я бы очень хотел увидеть одно из твоих творений на чемпе.
С количеством пар проблема конечно, а вот с нагрузкой на железо попроще.
Значит придётся прибегать к ухищрениям (прибегай, пожалуйста, очень хочу поглядеть на твоего робота на чемпе), прогони по до-чемпионатной истории, скинь в файл входы и выходы, прошей эти входы и выходы в систему (что бы во время тестов не использовались интенсивные вычисления). Таким образом ты пройдешь квалификацию и будешь допущен к участию.
А в реалтайме во время чемпа пущай уже считает всё как положено.
Примерно так я и хочу поступить - другого выхода не вижу.
хм... пипсовка?? все еще актуально?
насколько я помню главная причина по которой пипсовка может считаться вредной это то, что сделки исполняются слишком часто что приводит к такому себе DOSенью торговых серверов. а в остальном - какая вам разница КАК торгует мой эксп? ну вот хочу брать по три пункта профита, ну вот система у меня у меня такая: 4 - нельзя, 2 - не хочу, а 3 - в самый раз :)))
именно степень загрузки серверов может стать критерием оценки пипсовки (имхо). т.е. если количество закрытых сделок за какойто период времени начинает превышать какуюто (не)разумную цифру это и следует считать пипсовкой. Здесь конечно нужно предусмотреть чтобы веерные закрытия не попали в этот критерий. Возможно надо учитывать частоту не только закрытий но и открытий, может быть интервал между ними.....
Иначе например может получится такая ситуевина: допустим я написал экспа, который ставит стопы строго в безубыток и с запасом на тот самый спред и гдето промахнулся в алгоритме закрытия. Имеем: ордер открывается, уходит в плюс, ставится стоп на спреде от открытия, вовремя профит не фиксируется, ордер открыт больше часа, но (когданибудь) закрывается на "пипсовочном" уровне стопа. и так ВСЕ сделки. Ясень день что такой эксперт в лучшем случае просто не сольет и первого места ему не видать, но чисто технически его можно будет дисквалифицировать как пипсовочного :))
А мне пофигу. Все равно ни одна из моих систем не пройдет: либо пар маловато, либо слишком серьезные вычисления, которые не позволят уложиться в стандартное время теста.
Выставляйте хоть какую тогда. На удачу. Мало ли и Вам повезёт в этой лотерее. Думаю, Игорь (Хирург) никак не ожидал, что тот простой эксперт, которого он выставил на Чемпионат, займёт первое место. )))
Но я всё таки поломаю голову, как эксперта посложнее отправить. Может успею. )))
2. Пипсовка - это высший пилотаж. На пипсовке легко слить депозит и намного труднее заработать прибыль. Очень бы хотелось посмотреть на прибыльных пипсарей на чемпе.
Складывается парадоксальная ситуация.
С одной стороны: уже было два чемпионата, народ уже ученый и понимает нюансы чемпа по MQL5-советникам, созданы все условия для разработки и тестирования сверх сложных и очень технологичных роботов, многие уже хорошо владеют языком MQL5.
С другой стороны: правила по прежнему не позволяют использовать высокотехнологичные советники.
Так же как и в предвериях предыдущих чемпионатов предлагаю дать возможность экспертам "глядеть" на соседних "бегунов". Это можно реализовать путем считывания информационных инструментов "средняя прибыль участников", "средний размер позиции участников" и др. подобные.
Складывается парадоксальная ситуация.
С одной стороны: уже было два чемпионата, народ уже ученый и понимает нюансы чемпа по MQL5-советникам, созданы все условия для разработки и тестирования сверх сложных и очень технологичных роботов, многие уже хорошо владеют языком MQL5.
С другой стороны: правила по прежнему не позволяют использовать высокотехнологичные советники.
Так же как и в предвериях предыдущих чемпионатов предлагаю дать возможность экспертам "глядеть" на соседних "бегунов". Это можно реализовать путем считывания информационных инструментов "средняя прибыль участников", "средний размер позиции участников" и др. подобные.
Не дают развернуться на полную. ))
А вот это что-то новенькое. Интересное предложение. Интеллектуальный получился бы эксперт с такими возможностями. Почти живой. ))
Интеллектуальный получился бы эксперт с такими возможностями. Почти живой. ))
Пожалуй, это единственная возможность естественным путём "выкинуть за борт" во время соревнования системы, использующих ММ по мартину и подобные им (они не смогут управлять лотом ещё и с учетом текущих показателей остальных участников, вернее смогут но это быстро убьёт их).
К тому же такие интелектуальные роботы смогут подтягиваться за участниками, которые тупы но случайно везучи, находящимися в первых строчках рейтинга и обгонять их.
Эксперты смогут ОПРАВДАННО увеличивать риск. Ведь на чемпах было много хороших экспертов, но недостаточно полно использующих загруженность депозита и не занявших лидирующие позиции по этой причине.
Есть и ещё один положительный момент. Эксперты имеющие функции слежения за остальными участниками, но любящие "ходить по головам" будут вынуждены наращивать риск до такой степени, что будут тоже отваливатся сами собой со временем. Так будут оставаться спокойные взвешенные тихоходы и те, кто не злоупотребляет рисками.