Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5 - страница 226

[YAndrey]

barabashkakvn:
1. Итоговое число голосования. Его главная характеристика это направление. Вторая характеристика это итоговое значение.

2. Если в Вашей стратегии срабатывают два сигнала: один с силой равной 100*1, а второй силой равной 10*0.1, то стоит пересмотреть свою стратегии в плане выбора сигналов.

 Извините, но бред. Почему бы просто не учитывать с учетом весов??? При одинаковых весах - будут те же цифры, а вот при разных - они будут корректироваться. Странная ваша позиция... В чем неправомочность учета сигналов с разными весами??? Они логично складываются с учетом весов, но потом вообще нелогично делятся на количество, без учета весов...

[Aleksey]

barabashkakvn:
1. Итоговое число голосования. Его главная характеристика это направление. Вторая характеристика это итоговое значение.

2. Если в Вашей стратегии срабатывают два сигнала: один с силой равной 100*1, а второй силой равной 10*0.1, то стоит пересмотреть свою стратегии в плане выбора сигналов.

Опять поперло навязывание личных мыслей с умным видом. Где такое сказано? Покажите наконец, сию священную писанину.

Вот библейская цитата - "С ученым видом знатока, хранить молчанье в важном споре." 

Почему сигнал не может выдавать коэффициент для объема?

Зачем пересматривать, если система работает? Не вписывается в ваш кругозор, расширяйте.

[Vladimir Karputov]

YAndrey:

Извините, но бред. Почему бы просто не учитывать с учетом весов??? При одинаковых весах - будут те же цифры, а вот при разных - они будут корректироваться. Странная ваша позиция... В чем неправомочность учета сигналов с разными весами??? Они логично складываются с учетом весов, но потом вообще нелогично делятся на количество, без учета весов... 

Здесь скорее идет нормализация к значению  [100]. Цитата из статьи:

• Итогом голосования является число от -100 до +100, где знак определяет направление прогнозируемого движения, а абсолютное значение характеризует силу сигнала. Вычисляется как среднеарифметическое взвешенных прогнозов всех советчиков модуля. Итог и является прогнозом данного Сигнала, а абсолютное значение является силой Сигнала.

[YAndrey]

barabashkakvn:

Здесь скорее идет нормализация к значению  [100]. Цитата из статьи:

Естественно идет нормализация к 100. Только она идет без учета весов. Я не буду популяризировать свое мнение. Я его высказал. Имеющий уши - услышит. Глаза - увидит. Рот - съест...

[YAndrey]

pronych:

Опять поперло навязывание личных мыслей с умным видом. Где такое сказано? Покажите наконец, сию священную писанину.

Вот библейская цитата - "С ученым видом знатока, хранить молчанье в важном споре." 

Почему сигнал не может выдавать коэффициент для объема?

Зачем пересматривать, если система работает? Не вписывается в ваш кругозор, расширяйте.

Сигнал рекомендовать объем??? Зачем??? Откройте мне глаза - какой в этом смысл???

[Aleksey]

YAndrey:
Сигнал рекомендовать объем??? Зачем??? Откройте мне глаза - какой в этом смысл???

Как правило, сигнал редко бывает дискретный. Т.е. имеет какую-либо силу. Для этого и делают компаратор типа if(сигнал>level){res=+1;} else if (сигнал<-level){res=-1;} else {res=0;}   //грубо говоря

Если эту силу привести к диапазону -1.0 ...+1.0 то такой коэффициент можно умножать на базовый объем рассчитанный блоком ММ.  При этом, можно сохранить компаратор или отключить.

Тогда открытый лот будет зависеть от силы сигнала. Чем выше уровень сигнала, тем больше лот, но в рамках выделенной маржи.

Так можно сделать не всегда, но очень часто. Это придает существенную гибкость системе, что лично для меня, важно.

upd: Если идет смесь сигналов, да еще с весами, такой подход как раз логичен. имхо

[YAndrey]

pronych:

Как правило, сигнал редко бывает дискретный. Т.е. имеет какую-либо силу. Для этого и делают компаратор типа if(сигнал>level){res=+1;} else if (сигнал<-level){res=-1;} else {res=0;}   //грубо говоря

Если эту силу привести к диапазону -1.0 ...+1.0 то такой коэффициент можно умножать на базовый объем рассчитанный блоком ММ.  При этом, можно сохранить компаратор или отключить.

Тогда открытый лот будет зависеть от силы сигнала. Чем выше уровень сигнала, тем больше лот, но в рамках выделенной маржи.

Так можно сделать не всегда, но очень часто. Это придает существенную гибкость системе, что лично для меня, важно.

По моему вы пытаетесь возложить на сигнал несвойственные ему функции. Да, дискретность реализованного в стандартной библиотеке, это тоже одна из недоработок, но я еще пока не придумал, что можно предложить лучше в общем случае. Однако сигнал должен только определять силу его уверенности в ставке, а вот блок ММ должен принять решение о величине лота исходя из силы сигнала (да и еще многих параметров на самом деле). Однако это дело ММ, а не сигнала...

[Maxim Korobkov]

Пополнил счет картой, но деньги незачислились, а с карты снялись.

[Aleksey]

YAndrey:
По моему вы пытаетесь возложить на сигнал несвойственные ему функции. Да, дискретность реализованного в стандартной библиотеке, это тоже одна из недоработок, но я еще пока не придумал, что можно предложить лучше в общем случае. Однако сигнал должен только определять силу его уверенности в ставке, а вот блок ММ должен принять решение о величине лота исходя из силы сигнала (да и еще многих параметров на самом деле). Однако это дело ММ, а не сигнала...

На кого возложить расчет объемов дело ваше. Я просто обозначил один из вариантов.

Необходимость управления капиталом возникает в случае совершения торговых операций.  Чтобы делать ставки ММ не нужен.

[YAndrey]

pronych:

На кого возложить расчет объемов дело ваше. Я просто обозначил один из вариантов.

Необходимость управления капиталом возникает в случае совершения торговых операций.  Чтобы делать ставки ММ не нужен.

Странно это слышать - вы видимо никогда не читали книг по управлению капиталом при игре в рулетку. Мартин - это тоже ММ и он произошел от рулетки... Ну да ладно, замнем для ясности...