FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015(продолжение) - страница 1655
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
О том что я брал, буду брать, не буду, здесь я никогда больше не скажу, потому как мне и нах не надо дуроломов кормить.
дык нафик ветку делал? а дол....бов кормить надо, Могучий много позитива дарит. пока таких на форе большинство - заработать можно.
докупил
дык нафик ветку делал? а дол....бов кормить надо, Могучий много позитива дарит. пока таких на форе большинство - заработать можно.
докупил
дык нафик ветку делал? а дол....бов кормить надо, Могучий много позитива дарит. пока таких на форе большинство - заработать можно.
докупил
Могучий да, хоть клоун нормальный)
Alex74N:
Подскажите, а где можно увидеть ЛЕНТУ по валютам? Или вы говорите об общем случае...
И о каких кластерах речь, применительно к этой теме?
Если не затруднит.
Ленту можно увидеть только на фьючерсы на валюту на биржах СМЕ, Шанхая, Токио или Москвы, короче там, где торгуется фьючерс. Но от спота цена фьюча отличается только на forvard points, величину которого можно посмотреть на СМЕ. Чем моложе контракт, тем FP больше, чем ближе к экспирации, тем меньше.
Я не зря спрашивал, что происходит в момент экспирации - цена фьюча становится равной цене спота и должна произойти физическая поставка ассета(ИНСТРУМЕНТА). К примеру, в случае контракта евро-доллар продавец долларов должен поставить доллары и получить в обмен евро на сумму 125 000 евро за контракт. Этот момент очень сильно влияет на движение цены на споте, соответственно и на фьюче нового контракта. При экспирации опционного контракта по всем контрактам, вошедшим в экспирацию (вышедшим в деньги) происходит поставка на счета контрагентов фьючерсного контракта по цене страйк (для продавца - короткая позиция, для покупателя - длинная) и начисление вариационной маржи в сумме, равной разнице между текущей ценой и ценой страйка. Т.Е в рынок вливается объем фьючерсов с опционного рынка.
Кластеры - те самые, которые в нинзе и кластер-дельте.
Ленту можно увидеть только на фьючерсы на валюту на биржах СМЕ, Шанхая, Токио или Москвы, короче там, где торгуется фьючерс. Но от спота цена фьюча отличается только на forvard points, величину которого можно посмотреть на СМЕ. Чем моложе контракт, тем FP больше, чем ближе к экспирации, тем меньше.
Я не зря спрашивал, что происходит в момент экспирации - цена фьюча становится равной цене спота и должна произойти физическая поставка ассета(ИНСТРУМЕНТА). К примеру, в случае контракта евро-доллар продавец долларов должен поставить доллары и получить в обмен евро на сумму 125 000 евро за контракт. Этот момент очень сильно влияет на движение цены на споте, соответственно и на фьюче нового контракта. При экспирации опционного контракта по всем контрактам, вошедшим в экспирацию (вышедшим в деньги) происходит поставка на счета контрагентов фьючерсного контракта по цене страйк (для продавца - короткая позиция, для покупателя - длинная) и начисление вариационной маржи в сумме, равной разнице между текущей ценой и ценой страйка. Т.Е в рынок вливается объем фьючерсов с опционного рынка.
Кластеры - те самые, которые в нинзе и кластер-дельте.
ВНГ - ответь за свое обещание? вот человек тебя совершенно ни о чем не спрашивал(имею ввиду опционы и экспирации), а ты ему голову забиваешь! Мне же ответил вопросом на вопрос. Это как понимать?
тебя учить - только портить. не каждый месяц такие смешные попадаются.
...