FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015(продолжение) - страница 1658
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прости, погорячился.
К центру - это значит к центру диапазона. Того, что показывал на скринах Стрэнж. Дело в том, что при экспирации контракта он "выпадает"из общей картины и в последние два дня перед экспирацией могут наблюдаться серьезные полеты в любую сторону, причем за день могут сходить раза три-четыре пипок на 100 туда-сюда. Это связано с тем, что в последние дни дельта опционного контракта близка к единице, временная стоимость практически нулевая, он торгуется практически как фьючерс. И спекулянты этим пользуются, вставая разнонаправленно на фьюче и опцике одновременно, сводя риск к минимуму. Потому и такие полеты.
После экспирации диапазон вниз будет существенно расширен за счет выпадения декабрьского контракта.
В целом, мы говорим об одном и том же. Но есть несколько моментов:
1. ОИ для меня вообще не представляет никакого интереса.
Обьясняю. Если сам проторгованный обьем за единицу времени (за час или день) - вещь относительная, но хотя бы сопоставимая (можно увидеть абсолютное отношение - к примеру, в сопоставлении с историческими данными (например, за день проторгован максимальный за последние месяц/контракт/полгода обьем)), то ОИ вообще несопоставим на истории.
Фразы типа "ОИ падает, значит будет то-то" - для меня бред. Поскольку узнать момент, когда значение ОИ будет самым низким - невозможно. Если бы я знал, что "вот оно дно ОИ" - тогда анализу ОИ цены бы не было. А так....
2. Именно то, о чем я и говорил.
3. ИМХО. Это все подходит для интрадея или краткосрока.
Когда тренд, длящийся полгода разворачивают хотя бы на коррекцию, никакая лента и т.д. в этом вам не поможет. Чтобы увидеть этот разворот, который даже в случае коррекции будет длится неделями...
Иван, ОИ надо смотреть кумулятивный с начала контракта, а не за период. Тогда ты точно будешь понимать возрастает он или убывает.
Ну мы и говорили об интрадее. А про среднесрок и речи не было, там методы работы другие. Я по каналам Вадимчи и опционному анализу работаю и в долгосрок и в среднесрок. Иногда и в интрадее, но там с обязательнм кластерным анализом. Сам анализ в экселе на VBA. Индикатор каналов от Вадимчи в сети есть для 4-ки. Просто мало кто им правильно пользоваться умеет.
Вообще, Вадим, с которым я плотно общался года три-четыре, правильно говорил, что если все рассказать, то понимание не придет. Дать рыбу и дать удочку - два существенно разных действия. Слова обычно проходят мимо сознания.
Если есть желание, я могу показать каналы и работу по ним. Только это долго надо вдалбливать, иначе толку не будет.
Lesorub:
ну покажите, ночь длинна...
Ночью я сплю. Да и за одну ночь вы все-рвно ничего не поймете.
Лактоун, это лично тебе пишу, потому как утконосов с ихними +% надо просто игнорить, они никогда не притащат сюда -%, которых у них намного больше.
продавцов и покупателей всегда поровну, это аксиома, и это вообще не обсуждается.
Опять пример на той же картошке. Я хочу купить 10 кило картошки по 10, т.е., выставляю лимитник на бай по 10 на 10кг, создаю спрос.
Но нет желающих продать по 10, самая низкая цена по которой готовы продать 11. Предложение есть на 11.
И поэтому я покупаю по 11, потому что мне надо.
Что случилось с ценой? Она поднялась на 1 пункт. Что ее двинуло? Спрос и предложение. Это единственное что двигает цену.
Так что мы должны отслеживать на рынке? Намерения участников, это первое, ОИ это второе, по какой цене прошел самый большой объем сделок, три.
Все.
Если мы это видим, то все гуд.
Ночью я сплю. Да и за одну ночь вы все-рвно ничего не поймете.
Прости, погорячился.
К центру - это значит к центру диапазона. Того, что показывал на скринах Стрэнж. Дело в том, что при экспирации контракта он "выпадает"из общей картины и в последние два дня перед экспирацией могут наблюдаться серьезные полеты в любую сторону, причем за день могут сходить раза три-четыре пипок на 100 туда-сюда. Это связано с тем, что в последние дни дельта опционного контракта близка к единице, временная стоимость практически нулевая, он торгуется практически как фьючерс. И спекулянты этим пользуются, вставая разнонаправленно на фьюче и опцике одновременно, сводя риск к минимуму. Потому и такие полеты.
После экспирации диапазон вниз будет существенно расширен за счет выпадения декабрьского контракта.
По статистике 9-10 раз в год из 12-ти экспирация проходит у паритетов(синие).
Что касается "будет расширен вниз" не знаю, диапазон январского опционного контракта на сегодня 1.0591-1.0962.
Судя по сему и последующим постам, вас одолевает дикая зависть, которую мы периодически подогреваем. Возможно нет у человека закрытых отрицательных сделок. Он вам их нарисовать должен, чтобы вы могли сказать, я же говорил утконосы!
а евра ща цапанет лимит:
Стейт тащи, буду начинать завидовать, а то как заикнулся так все по углам и тявканье шавок подобное твоему.