Состояние рынка - флэт или трэнд? Что доминирует? - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можно еще предложить вот такой простой метод. Делаем чтобы сглаживающий индикатор не менялся в пределах заданного диапазона (пунктов 20-40). А при выходе за диапазон плавно изменялся бы. Тогда где идет по горизонтали - флет. Где изменяется - тренд.
Остается только посчитать, сколько баров, или приращений цены, на горизонтальных участках, а сколько на изменяющихся.
Высоту отрезков (сегментов) нужно обязательно считать тех которые построились.
Сделал
Xadviser писал (а):
Насколько проблематично реализовать данный алгоритм? Я думаю, что такой подход к подсчету (оценке) более объективен. А как вы считаете?
Наверное, можно сделать. Посмотрю.
Только не знаю когда - возможно, уже в воскресенье.
Сделал
Просто потрясающе! Огромный Вам РЕСПЕКТ!
Однако в цифры до сих пор не верится. (действительно Грааль какойто получается, хотя его быть не должно. Нужно искать ошибку) Или это такой участок попался? Может он слишком мал для оценки? Как бы проверить полученные данные. Может Вы сможете экспертика запустить? По цифрам получается что если бы мы открывались по простейшему правилу на границе канала на пробой, то получили бы на заданном промежутке (без учета проскальзываний) 2018 пп профита и 488 пп убытка минус 24 сделки * 3пп спред = 72пп.
Итого 2018-488-72=1458 пп профита за примерно 43 суток (4102 (по 15мин) / 4 / 24 = 42,7)
Xadviser писал (а):
Однако в цифры до сих пор не верится. (действительно Грааль получается, хотя его быть не должно. Нужно искать ошибку)
Сто-стоп-стоп... Вы не путайте историю с реальностью =)
Я сразу написал - теперь надо посмотреть какой процент этих трендов не исчезает при перерисовке ЗигЗага.
Для этого надо либо гнать тестирование в визуальном режиме и пытаться торговать по этим "сигналам", либо усовершенствовать скрипт чтоб он сам все считал.
Xadviser писал (а):
Как задавать измеряемый участок? Может можно добавить задаваемое количество баров?
Было бы полезно добавить в отчет заданную ширину канала (пожелание)
Ок.
komposter писал (а):
Сто-стоп-стоп... Вы не путайте историю с реальностью =)
Я сразу написал - теперь надо посмотреть какой процент этих трендов не исчезает при перерисовке ЗигЗага.
Для этого надо либо гнать тестирование в визуальном режиме и пытаться торговать по этим "сигналам", либо усовершенствовать скрипт чтоб он сам все считал
Правильнее сформулировать так: В онлайне каждый новый ТФС будет сначала флэтовым, пока цена не дойдет до определенного уровня (равного двойной ширине канала) затем он становится трендовым (условно сделка перешла в безубыток) И этот тренд уже никуда не исчезает. Результат в истории мы видим именно такой, что все флэтовые сделки убыточны, а трендовые профитны. Если все посчитано верно (сумма отдельно флэтовых и трендовых сегментов) то результат будет имеено такой как в отчете минус спред*кол-во сделок. (Проскальзывания естественно не учитываются)
Однако в цифры до сих пор не верится. (действительно Грааль какойто получается, хотя его быть не должно. Нужно искать ошибку)
lna01 писал (а): Хм, у Вас есть рецепт идеального выхода из позиции?
В том то и дело что нет. Вообще такой задачи не ставилось. Была задумка собрать статистику и выяснить применимы ли будут полученные данные для разработки другой ТС. Это так сказать "побочный" эффект =)
Если открывать сделки "в лоб" на границе канала на пробой, т.е. каждый раз переворот, то графически каждый флэтовый участок будет убытком, а каждый трендовый профитом
Кроме того на одном и том же флете обычно можно словить несколько лосей (правда на этот раз детали расчёта статистики я не смотрел).
Поэтому несколько лосей на каждом отдельном флетовом учаске не будет
Пока первое подозрение, что выбран короткий промежуток для оценки
Кроме того на одном и том же флете обычно можно словить несколько лосей (правда на этот раз детали расчёта статистики я не смотрел).
Поэтому несколько лосей на каждом отдельном флетовом учаске не будет
Да, дополнительных лосей по флету вроде не будет. А от трендового размаха не нужно отнимать ширину канала? Вход-то на пробой.
Просто внимательно посмотрите на картинку. Не путать с сегментами ZZ. Сформировавшиеся ТФС "идут" от границы до границы канала в любом случае, как в трендовых так и во флэтовых. Ничего отнимать на нужно. Если сравнить с ZZ-ким сегментом, то вот он как раз и больше (длиннее) на две ширины канала, я об этом упоминал. Поэтому Андрей и переделал подсчет статистики. Но это получилось (то что на картинке) на Евро и в заданном промежутке. По другим парам (проверил фунт) получается близко к 50/50, что уже "лучше", т.е. мне кажется достовернее. Хотя если прогнать по всем и с различной шириной канала, то можно подобрать "интересные" варианты.
Я изначально привязался к точкам ZZ для удобства расчета. Т.к на величину в пунктах это не повлияет, а вот на временной фактор будет влиять. о чем я уже упомянул.
Сегменты выделенные другим цветом "привязаны" по времени к реальным "сделкам", как если бы мы их открывали в момент равенства цены и значения границы канала.
Как устроен канал этого ZZ, я конечно очень хорошо знаю, потому что изначальный код я сам и писал, просто Андрей (komposter) использовал его для рассматриваемой цели, против чего я и не возражаю.
Вам бы его и подправить, а то он иногда не верно сегменты отрисовывает =) И было бы здорово некоторые дополнения к нему прикрутить. Но а вообще мне он очень нравится.
Сглаживающий индикатор, показанный на графике - перерисовывается, но незначительно. В принципе можно использовать любой фильтр, любой мувинг, регрессию или DCT, - будет чуть помехоустойчивей от резских выбросов, но это все не так принципиально. Более важным на мой взгляд является как обрабатывается торговая логика на тренде и во флете.
Торговая логика не обрабатывается никак. Цель была получение статистических данных нахождения цены во флэте и в тренде по времени (кол-во баров) и величине в пунктах (пп) при заданных условиях тренда и флэта для возможного использования в различных ТС.
"Побочным" результатом получилось, что при некоторых параметрах имеем значительное преимущество трендовых участком над флэтовыми. Поэтому есть задача проверить достоверность полученных данных и речь зашла о торговле.
Потому что при правильном использовании, на некоторых флетовых участках можно заработать даже больше, чем на трендовых.
Полностью согласен. Повторюсь, что пока речь не идет о составлении торговых критериев для ТС