Bid && Ask && Spread - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А Вы проверяли на практике и сравнивали с реальностью?
Причем я могу сразу же спросить: Вы точно хотите ставить стоп в пределах спреда, когда спред колеблется у 1.1-1.3 пипса (пример с EURUSD)? Боюсь, что реальность тут четко ответит - это опасно и приведет к неминуемой сработке стопа.
Даже при пипсовке говорить о столь близких стопах не особо имеет смысл - на практике пипсуют без близкого стопа(и вообще без стопа), так как обоснованно боятся его сработки.
Возможно я плохо сформулировал проблему, попробую еще разок: при плавающем спреде, при продаже, нельзя точно установить точку выхода (при полном откате (мне так нужно)). Возможно стоп сработает раньше, а полного отката не будет. Как выход мне нужно специально устанавливать большой Стоп Лосс. Чем меньше тайм, тем ощутимый данный эффект.
Если речь об "третьей волне", то о точности в 0.1-0.5 пипса нельзя говорить. Там дай бог точно выставиться за несколько спредов от расчетной точки, а потом молиться.
Проверьте самостоятельно на практике различие реального спреда с расчетным в тестере. Для этого достаточно записать Bid/Ask простым скриптом в файл в течение 10-15 минут реального рынка, а потом проиграть этот же скрипт в тестер за тот же самый период.
Затем сравните тики из двух файлов (реальный и сгенерированный) в Excel. В статье "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5" мы так и сделали. Там и графики есть и скрипт для проверки.
Если речь об "третьей волне", то о точности в 0.1-0.5 пипса нельзя говорить. Там дай бог точно выставиться за несколько спредов от расчетной точки, а потом молиться.
Проверьте самостоятельно на практике различие реального спреда с расчетным в тестере. Для этого достаточно записать Bid/Ask простым скриптом в файл в течение 10-15 минут реального рынка, а потом проиграть этот же скрипт в тестер за тот же самый период.
Затем сравните тики из двух файлов (реальный и сгенерированный) в Excel. В статье "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5" мы так и сделали. Там и графики есть и скрипт для проверки.
При выходе новостей (обычно 4:30 для пар с AUD, 13:30 для пар с GBP, 16:30 и 18:00 для пар с USD) размер спреда обычно колеблется от 1 до 25 пипсов в течение минуты. Какая цифра попадет в историю для такой минутной свечи в качестве спреда?
Господа разработчики! Скажите пожалуйста, чисто гипотетически, возможны ли изменения в области Ask истории или вы настроены категорично? Под изменениями я понимаю то, что дало бы для трейдеров более точную Ask историю. Понять это необходимо для того, чтобы определиться с дальнейшими действиями (имеет ли смысл приводить конкретные аргументы или не стоит тратить время).
Нет, работу с Ask не планируем изменять.
Разве что обдумаем более точный выбор спреда, не спред первого типа, а средний или даже максимальный ради более консервативного/пессимистичного тестирования.
Нет, работу с Ask не планируем изменять.
Разве что обдумаем более точный выбор спреда, не спред первого типа, а средний или даже максимальный ради более консервативного/пессимистичного тестирования.
Нет, работу с Ask не планируем изменять.
Честно ответить можете, какие доводы в пользу использования OHLC Bid + Spread, против OHLC Bid + OHLC Ask? Хранить 8 чисел, вместо 5-ти (формат бара и истории сложно поменять)? Это существенно скажется на объеме предоставляемой истории? Или, может, у вас просто нет истории Ask-цены? Логика тестера усложняется? Так во втором случае она даже проще - нет понятия спреда вообще. Что останавливает, честно скажите.