Теория рынка - страница 83
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
После смены направления на сколько пунктов уходит рынок против вновь открытой позиции?
Там сигнальной нет (1...-1)... экви не обязательно...
Дата;Цена;Сигнал(1...-1)
Вот, как я это делаю, но, прошу, информацию не использовать против меня, критикуя меня в Вашей манере. Делаю все так, как умею и не лучше.:
Тогда вопрос задам по другому:
Каков максимальный объем сделки (% от депозита), при котором не наступает СтопАут (принудительное закрытие позиции)?
То есть если Вы открываете новую сделку в заданном направлении таким объемом, что увеличивать ее объем по ходу торговли не получится (нет свободной маржи). Так вот какой максимальный объем, при котором в течение исследуемого периода НИРАЗУ НЕ НАСТУПИТ СтопАут?
Посмотрите, как алгоритм лихорадочно ищет тренд https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page82#comment_1653512. Для того, чтобы оценить частоту смены напрвления торговли я там поместил график "Бай-Селл". При таких частых смен направления торговли, в принципе исключены большие просадки, поскольку, режем убытки сразу при смене направления торговли, не трогая профитные позиции. Длительные тренды есть, но, они нам ну руку, поскольку, при этом исключены просадки, как таковой. На этих участках эквити всегда выше баланса. Если и просаживает алгоритм средства, то проажмвает свои-же заработанные средства, но, не средства депозита. Улавливаете разницу? Поэтому, те 2000 пунктов, которые я привел, являются относительными просадками. Просадка в 500 пунктах допущена алгоритмом на стадии разгона, а затем, ему не страшны никакие просадки. Вы не верите потому, что, до сих пор не встречали подобные саморегулирующие, самоуправлющие автоматические системы. Алгоритм просто вписался в управляющий механизм рынка и сам бережет и наращивает профит, вовремя избавляясь от от существенных потерь, принимая убытки. Думаю, кое-как объяснил. Если не понятно, объясню ещё. Думаю, если есть грааль, то, эта система одна из них, поскольку, создается она по законам самого рынка. Тот механизм, который управляет рынком, управляет и прибыгью, конечно, не без ошибок.
Насколько я понял вы тестировали по ценам открытия(или закрытия). В реале просадка увеличится за счёт теней. Ваша система будет приносить прибыль на трендах и терять на флете, как и при использовании обыкновенной трендовой МА. Будут ли ваши сигналы по этой теории эффективнее по сравнению с использованием какой-нибудь гладкой трендовой МА ещё предстоит узнать.
Выгрузи данные с любыми разделителями чтоб в блокноте открывалось корректно...
Ты временный тренд используешь в расчетах (первый столбец в файйле) ?
Насколько я понял вы тестировали по ценам открытия(или закрытия). В реале просадка увеличится за счёт теней. Ваша система будет приносить прибыль на трендах и терять на флете, как и при использовании обыкновенной трендовой МА. Будут ли ваши сигналы по этой теории эффективнее по сравнению с использованием какой-нибудь гладкой трендовой МА ещё предстоит узнать.
Насколько я понял вы тестировали по ценам открытия(или закрытия). В реале просадка увеличится за счёт теней. Ваша система будет приносить прибыль на трендах и терять на флете, как и при использовании обыкновенной трендовой МА. Будут ли ваши сигналы по этой теории эффективнее по сравнению с использованием какой-нибудь гладкой трендовой МА ещё предстоит узнать.
Конечно. нужно выяснять, например, моц алгоритм на этом отрезке истории более 20-ти раз меняет направление торговли, а ГТМА - всего 4 раза. Я работал только с одним периодом в 20 баров, поскольку, пока нет полноценного индикатора. А ГТМА, наверняка, Вы оптимизировали по этому параметру. Ставя позицию по ГТМА, Вы наверняка, не уверены, что, она в дальнейшем поведет себя так, как показано на графике. Согласитесь, что, мой алгоритм также неплохо определяет будущее направление рынка га счет частого тестирования ситуации. Когда не нужно менять направление - она и не меняет ее. Конеяно, предлагаемый мною метод торговли не является совершенным, но, думаю, безусловно, имеет право на жизнь.
Эксель у мну щас 03... разьезжается...
Выгрузи данные с любыми разделителями чтоб в блокноте открывалось корректно...
Ты временный тренд используешь в расчетах (первый столбец в файйле) ?
И это правильно... Ты данные то выгрузишь в тхт ? или 7 идти искать ?
2011 год файл тебе сделать ? продолжишь тесты ?
Вот я и спрашиваю, какой нужно иметь запас депозита?