Теория рынка - страница 215
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну наконец-то! Вы удивительно быстро соображаете! Плечо имеет отношение к ТС и ММ, но не к приросту депозита. С этим тезисом я не соглашусь - Баффетт (его фамилия пишется с двумя 'т') безусловно один из величайших инвесторов мира.Юсуф утверждал что его бот удваивает депо за 2-недели, т.е.примерно по 45% прироста депо в неделю, я просто посоветовал сконцентрироваться на стабильности.
Действительно, запуск алгоритма на М5 с начала года все прояснил, ничего удивительного не произошло, просто 27 07 входили, случайно, очень удачно на последней восходящей ветви кривой баланс/эквити (см. маленький скрин). В целом ТС приводит к нейтральной, безубыточной и бесприбыльной торговле. Много еще нужно работать.
Bars in test 45863
Ticks modelled 90717
Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 1000000.00
Spread Current (16)
Total net profit 26584.96
Gross profit 515987.18
Gross loss -489402.22
Profit factor 1.05
Expected payoff 1.45
Absolute drawdown 38926.17
Maximal drawdown 99031.68 (9.34%)
Relative drawdown 9.34% (99031.68)
Total trades 18310
Short positions (won %) 9036 (40.52%)
Long positions (won %) 9274 (35.12%)
Profit trades (% of total) 6918 (37.78%)
Loss trades (% of total) 11392 (62.22%)
Largest
profit trade 100.20
loss trade -100.52
Average
profit trade 74.59
loss trade -42.96
Maximum
consecutive wins (profit in money) 325 (29983.50)
consecutive losses (loss in money) 747 (-42794.91)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 29983.50 (325)
consecutive loss (count of losses) -42794.91 (747)
Average
consecutive wins 26
consecutive losses 43
Есть несколько вопросов:
1. Применяя одну и ту же ТС и изменяя при этом с помощью плеча размер лота Вы изменяете доходность сделок?
2. Как может быть Баффет НЕ лохом, если он по своей доходности не вошел бы даже в десятку лучших в любом рейтинге паммов в любой кухне?
1. Трудно что-то сказать не зная ТС, нужно анализировать конкретику.
2. Это зависит от правил оценки - если учитывать абсолютную величину прироста депозита то наверное Баффетт и среди паммщиков займет первое место.
... что, согласно этой теории рынка, удивительным образом, торговля на Форексе организовывается вокруг 2-х точек безубыточности, что исключает саму возможность получения прибыли в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова я выделил... Но и в этом случае, в вашем утверждении нарушена причинно-следственная связь...
Тут ключевые слова другие - "удивительным образом"
Действительно, запуск алгоритма на М5 с начала года все прояснил, ничего удивительного не произошло, просто 27 07 входили, случайно, очень удачно на последней восходящей ветви кривой баланс/эквити (см. маленький скрин). В целом ТС приводит к нейтральной, безубыточной и бесприбыльной торговле. Много еще нужно работать.
Bars in test 45863
Ticks modelled 90717
Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 1000000.00
Spread Current (16)
Total net profit 26584.96
Gross profit 515987.18
Gross loss -489402.22
Profit factor 1.05
Expected payoff 1.45
Absolute drawdown 38926.17
Maximal drawdown 99031.68 (9.34%)
Relative drawdown 9.34% (99031.68)
Total trades 18310
Short positions (won %) 9036 (40.52%)
Long positions (won %) 9274 (35.12%)
Profit trades (% of total) 6918 (37.78%)
Loss trades (% of total) 11392 (62.22%)
Largest
profit trade 100.20
loss trade -100.52
Average
profit trade 74.59
loss trade -42.96
Maximum
consecutive wins (profit in money) 325 (29983.50)
consecutive losses (loss in money) 747 (-42794.91)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 29983.50 (325)
consecutive loss (count of losses) -42794.91 (747)
Average
consecutive wins 26
consecutive losses 43
Проскальзывания и свопы за такой период доведут вашу ТС до полной печали. Надо думать, что делать со львом. Скушает он депозит.
Интересны только значительные всплески на ровном месте. Но может там все таки ошибка в расчетах?
Был тут один - 10% в день делал - по сути одно и то же. Где же он? Пропал, Василий...
Вот думаю я... Юсуфходжа, а чего бы Вам не написать статью в каком нормальном журнале? Почему "статья" - это здесь? Предлагаю рассмотреть УФН (если примут, сдаётся мне, что нет, но если было что принимать - приняли бы).