Теория рынка - страница 66
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Господа! Засомневавшись в работе алгоритма, я провел на нем, ничего не меняя в настройках, эксперимент и поручил ему произвести анализ процесса торговли предпринимателем, когда он купил товар по 10 долларов и стал его продавать в условиях конкурентного рынка по ценам Ц, получая доходы Д. Алгоритм произвел полный анализ работы предпринимателя и сдал тест на отлично, точно рассчитав прибыль как по традиционной методике, как разность доходов и расходов и по моей формуле прибыли, а также, известные нам, уровни виртуальных цен Ц1, Цопт, Цр, Ц2 и Цпр (!):
Расчет прибыли - идеальное совпадение:
Выводы их анализа процесса торговли: Предприниматель сразу начинает получать прибыль. установив цену продажи Ц > Цпок = 10$, максимальную прибыль получает при Ц = Цопт = 10,91$, торговля прекращается при Ц = Цпр = 11,90$, что, полностью соответствует логике процесса торговли и подтверждается Фундаментальным представлением прибыли как разность между доходом и всеми видами расхолов.
Расчет уровней (наш график виртуальных уровней), действительно, показывает, что, рынок ведут Быки, поскольку цена увеличивалась:
Вывод: Алгоритм абсолютно адекватно отражает ситуацию на рынке и его результатам можно верить.
Юсуф, ваш алгоритм очень чувствителен к изменениям входных данных. На это же косвенно указывают огромные всплески -- вспомните, каков эффект деления на малую дельту -- уж очень эти всплески напоминают подобные эффекты. Никакой предварительной обработки данных вы не производите, но ведь шумы то присутствуют, и первый из них и очевидный -- шум дискретизации.
Алгоритм выдаёт разные, порой противоположные, результаты\рекомендации, если его рассчитывать на дневной свече, но в разное время суток. А это говорит о его негрубости, или иначе сказать, об отсутствии у алгоритма свойства робастности. Но для обеспечения грубости алгоритма, опять же, необходимо устранить\подавить шумы, и выделить из смеси "сигнал+шум" собственно сам сигнал.
Юсуф, ваш алгоритм очень чувствителен к изменениям входных данных. На это же косвенно указывают огромные всплески -- вспомните, каков эффект деления на малую дельту -- уж очень эти всплески напоминают подобные эффекты. Никакой предварительной обработки данных вы не производите, но ведь шумы то присутствуют, и первый из них и очевидный -- шум дискретизации.
Алгоритм выдаёт разные, порой противоположные, результаты\рекомендации, если его рассчитывать на дневной свече, но в разное время суток. А это говорит о его негрубости, или иначе сказать, об отсутствии у алгоритма свойства робастности. Но для обеспечения грубости алгоритма, опять же, необходимо устранить\подавить шумы, и выделить из смеси "сигнал+шум" собственно сам сигнал.
Дело не в экселе, сейчас мы выясняем в какой момент лучше давать сигнал. Я предлагаю давать бай, когда цена отрывается от жёлтой линии вверх, а вы даёте - когда красная достигает цены. Ваш сигнал более поздний, чем предлагаю я.
Главная проблема в определения момента наступления события, о котором говорите, для этого нужно организовать он-лайн слежку за рынком.
А разве на графике в посте 2015.05.21 23:44 это не видно?
Теперь я Вас понял, делуо в том, что, желтая линия не упадет, пока не ударит красная, причем, падает желтая, удержавшись за последние данные шарниром. Поэтому, мы говорим об одном и том-же. Главное, пока удается выделять адекватные сигналы на вход и выход, как в случае БАЙ в начале сессии пятницы https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page68 , который сейчас отрабатывается.остояние
Состояние рынка на 13-00 МСК. Спокойный , конкурентный, бычий рынок:
Теперь я Вас понял, делуо в том, что, желтая линия не упадет, пока не ударит красная, причем, падает желтая, удержавшись за последние данные шарниром. Поэтому, мы говорим об одном и том-же. Главное, пока удается выделять адекватные сигналы на вход и выход, как в случае БАЙ в начале сессии пятницы https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page68 , который сейчас отрабатывается.
Не могу до Вас донести, что, Медведи (желтая линия) отпустили цену и упали (не спустились, а именно упали) потому, что, по ним ударили Быки, в момент удара, или, сразу после удара я и дал сигнал на БАЙ. Мы говорим об одном и том-же.
График вы выложили, когда красная линия коснулась цены. Разве не так? Если бы мы говорили об одном и том же,то вы бы график выложили раньше, когда цена оторвалась от жёлтой линии. Не знаю как там на самом деле, но на графике видно, что эти события происходят не одновременно. Если только по горизонтали у нас ось времени.
Олег, привет, я, категорически против разделения сигнала на основной сигнал и шум. Просто так не появляются "шумы", стоимостью в миллиардов долларов, возможно, шум и есть полезный сигнал.
Юсуф, нет никаких " "шумы", стоимостью в миллиардов долларов". Нет этого.
А если, по-вашему, "шум и есть полезный сигнал", то, по такой логике, вы должны отслеживать каждый тик. И этого нет.
Попробую пояснить свою мысль такой картинкой:
На этом участке явно выделен сигнал - линия движения ВНИЗ. Но сами бары, наложенные на сигнальную линию демонстрируют смесь "сигнал+шум".