Скачать MetaTrader 5

Что с историей NZDUSD до 2009 года?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Левитин Сергей В.
5163
Левитин Сергей В.  

В МТ5 терминал "узурпировал" возможность подготовки истории. Бог с ним. Но пусть уж история им предоставляемая будет хоть на что-то похожа?

У меня минутки по NZDUSD сначала подменены дневками с начала и до 2009.02.20!

1999.01.01,00:00,0.5276,0.5294,0.5244,0.5294,83
1999.01.04,00:00,0.5268,0.5402,0.5265,0.539,153
1999.01.05,00:00,0.5388,0.5391,0.5341,0.5376,89
1999.01.06,00:00,0.5373,0.5396,0.5342,0.5378,104
1999.01.07,00:00,0.5379,0.5441,0.5372,0.5415,103
1999.01.08,00:00,0.5412,0.5432,0.5387,0.5425,78

Потом часовками с 2009.02.23 по 2009.10.06:

2009.02.20,00:00,0.5083,0.5155,0.5005,0.5112,9536
2009.02.23,06:00,0.5125,0.5126,0.5111,0.5119,520
2009.02.23,07:00,0.5118,0.5148,0.5116,0.5138,675
2009.02.23,08:00,0.5139,0.5179,0.5139,0.5175,1388
2009.02.23,09:00,0.5175,0.5175,0.5151,0.5155,1318 

И лишь с  5 утра 2009.10.06 появляются минутки:

2009.10.06,02:00,0.7294,0.73,0.7285,0.7298,1185
2009.10.06,03:00,0.7299,0.7337,0.7299,0.7332,2027
2009.10.06,04:00,0.7332,0.7332,0.7315,0.7315,1231
2009.10.06,05:00,0.7315,0.7344,0.7314,0.7323,2244
2009.10.06,05:01,0.7322,0.7322,0.732,0.7322,34
2009.10.06,05:02,0.7322,0.7322,0.7322,0.7322,8
2009.10.06,05:03,0.7321,0.7321,0.7321,0.7321,14
2009.10.06,05:04,0.7322,0.7322,0.7322,0.7322,10
2009.10.06,05:05,0.7322,0.7322,0.7322,0.7322,4 

Не нашлось минуток для этой пары? Ну так лучше ничего не надо, что можно натестировать по такой истории?

Vladimir Batrudinov
4930
Vladimir Batrudinov  

Сервер как я понимаю местный?

Проверил, действительно с 01/01/2005 по текущее число тестер показывает только 31% по качеству на H1 (с 01/01/2008 уже 55%).

Пара насколько знаю в чемпионате участие не принимала, по этому могут быть проблемы с качеством истории.


220Volt
1175
220Volt  
Figar0: 

У меня минутки по NZDUSD сначала подменены дневками с начала и до 2009.02.20! 

В MT5 это надо считать нормальным явление :) (сам удивлялся). Хоть и строится вроде все должно с одной базы, но все равно ситуация такая (если правильно понимаю) - если на меньших нет информации о барах, а на старших есть, то терминал заботливо впихивает старшие бары на меньшие таймы. На сервере у MQ еще как-то история нормальная, а у ДЦ такая дрянь нормальное явление. Подозреваю что все силу у разработчиков отнимает Маркет :)
Vladimir Batrudinov
4930
Vladimir Batrudinov  
220Volt:
В MT5 это надо считать нормальным явление :) (сам удивлялся). Хоть и строится вроде все должно с одной базы, но все равно ситуация такая (если правильно понимаю) - если на меньших нет информации о барах, а на старших есть, то терминал заботливо впихивает старшие бары на меньшие таймы. На сервере у MQ еще как-то история нормальная, а у ДЦ такая дрянь нормальное явление. Подозреваю что все силу у разработчиков отнимает Маркет :)

Просто введу того что данная пара не участвовала в чемпионате ей никто не занимался так серьезно как остальными.

Выстраивать историю младших периодов по отметкам старших (при отсутствии инфы) это нормальное явление, другое дело что этим должны заниматься брокеры/ДЦ.

Тут почти год "воевал" с одним ДЦ по поводу истории (два года истории по EURUSD, смех да и только), кажется дело сдвинулось...

220Volt
1175
220Volt  
Interesting:

Просто введу того что данная пара не участвовала в чемпионате ей никто не занимался так серьезно как остальными.

Выстраивать историю младших периодов по отметкам старших (при отсутствии инфы) это нормальное явление, другое дело что этим должны заниматься брокеры/ДЦ.

Тут почти год "воевал" с одним ДЦ по поводу истории (два года истории по EURUSD, смех да и только), кажется дело сдвинулось...

Документация говорит о хранении котировок в виде минуток, так почему же минуток нет, там где есть старшие? Почему вы считаете это нормальным (старшие бары вместе с младшими)? На мой взгляд это сильное искажение график, шел тренд дневками, а потом резкое замедление в шесть раз (4 часовки). Любой способ ловли слома тренда, в таких жестких условиях начнет обманывать, по-моему лучше вообще таймы не смешивать.
Vladimir Batrudinov
4930
Vladimir Batrudinov  
220Volt:
Документация говорит о хранении котировок в виде минуток, так почему же минуток нет, там где есть старшие? Почему вы считаете это нормальным (старшие бары вместе с младшими)? На мой взгляд это сильное искажение график, шел тренд дневками, а потом резкое замедление в шесть раз (4 часовки). Любой способ ловли слома тренда, в таких жестких условиях начнет обманывать, по-моему лучше вообще таймы не смешивать.

1, Чтобы история в минутках была ее где-то взять нужно. К примеру, теоретически, курс Фунта к $ можно просчитать на глубину скажем до 1945 года. Фактически нарыть минутки на такую глубину проблемотично (если не сказать почти не возможно).

История на сервере действительно хранится в минутках, но это не означает что в барах не может пропусков. Если брокер на определенную глубину "нарыл" историю историю в формате D1 то он ее и загрузи, при этом история будет храниться в минутках (каждый день в виде 1-го минутного бара). Если найдет в виде H1 то загрузит ее, тогда каждый час будет представлен в виде 1го минутного бара.

2. Лучше конечно получить историю в виде минутных баров или тиков, нов от где взять минутные бары на глубину в 10 слет вопрос отдельный...

220Volt
1175
220Volt  

Согласен что в этом вопросе есть такая сторона. Тут проблема скорее в недоинформированности (из документации всех тонкостей не понять). Прочитав справку я правда верил что на всей глубине истории, минуты будут доступны, и был удивлен когда получилось не так. Но все равно салянка из таймов это зло (ИМХО).

Vladimir Batrudinov
4930
Vladimir Batrudinov  
220Volt:

Согласен что в этом вопросе есть такая сторона. Тут проблема скорее в недоинформированности (из документации всех тонкостей не понять). Прочитав справку я правда верил что на всей глубине истории, минуты будут доступны, и был удивлен когда получилось не так. Но все равно салянка из таймов это зло (ИМХО).

Никакой солянки. Просто работа на доступной истории.

Обычно брокеры которым стоит доверять существуют по лет пять и более, значит у них должна быть подходящая история как минимум на 5-ть лет. Чего для отработки автомата должно хватить.

Вопрос в действительно серьезном анализе (10 лет и более), но такой анализ можно выполнить и по большим ТФ (оптимально по D1).

Другое дело что никто не хочет нормально заниматься этим вопросом, немки же...

Альпари, к примеру, наверняка может загрузить только своих данных на глубину лет 10, но этого не делает.

220Volt
1175
220Volt  
Interesting:

Никакой солянки. Просто работа на доступной истории.

Я с вами в корне не согласень. Если я нажал кнопку "M1", я расчитываю получить минутки, ничего иного в этот момент мне не нужно. Да и чисто технически я думаю это не проблема реализовать (для MQ), ведь терминал понимает, какой участок истории конвертировать в крупняк, а какой оставить как есть. Если честно мне даже в голову не приходит при каких обстоятельствах это может быть удобным.
Vladimir Batrudinov
4930
Vladimir Batrudinov  
220Volt:
Я с вами в корне не согласень. Если я нажал кнопку "M1", я расчитываю получить минутки, ничего иного в этот момент мне не нужно. Да и чисто технически я думаю это не проблема реализовать (для MQ), ведь терминал понимает, какой участок истории конвертировать в крупняк, а какой оставить как есть. Если честно мне даже в голову не приходит при каких обстоятельствах это может быть удобным.

Так они это и реализовали, причем оптимальным образом.


Еще раз, конкретный брокер на свой сервер закачивает историю на доступную ему глубину и с доступным качеством, если ему нужно более качественная история ее придется либо покупать либо получать иными способами.

Но тут есть другой нюанс, чем качественней история тем меньше источник ею владеющих и тем больше ее цена.

Допустим понадобилось ДЦ история золота за после 30 лет. Скажем нашлось три биржи которые эту историю предоставить могут, только предоставить на такую глубину они могут ее предоставить в формате D1 (и никаком другом). Ладно, ДЦ приобретает эту историю (у одной из бирж, или у всех сразу). Теперь стоит вопрос получить более детальную историю.

На двух из трех бирж имеет историю с точностью до часу за последние 20 лет, значит та на которой этой истории нет уже в пролете. Закупив и эту историю ДЦ получит историю по золоту за последние 30-ть лет с точностью до дня + с точностью до часу за последние 20. Идем дальше.

Минутная история оказалась только на одной бирже и в пределах 5-ти лет. ДЦ покупает и ее. Вот теперрь ДЦ уже ничего по улучшению истории сделать не может (верней может, купить тики. Но это дорого и не эффективно).

Теперь если вам нужна история с максимальной точностью до минуты то для тестирования подходит только 5-ть последних лет, хотя визуально на ТФ H1 ее можно будет наблюдать на глубину уже в 10-ть лет, а с точностью в D1 на все 30.

При этом вся история храниться в формате M1 (только качество у разных ТФ и разную глубину будет изменяться).

220Volt
1175
220Volt  

Все верно говорите, MQ действительно подумало о ДЦ, а как же трейдеры? Со своей стороны я вижу следующее: я работаю с волнами, следовательно мне нужно уметь их выделять (находить слом), тут у меня есть свои подходы, но суть в том что они будут врать если время во течении развития волны не постоянно. Например половина движения D1 а остально H8 (т.к. вес второй половины будет значительно болеше (баров там в три раза больше), но рынок это не волнует ему плевать что это такая особенность построения графиков в MT5). Поэтому сейчас трейдеру нужно самому сидеть и оценивать где же границы таймов. Отсюда вопрос, мне это все удобно? И это все не разовая оптимизация, а ежедневные процедуры.

PS: я не говорю о том что мне нужны минуты там где есть MN, я говорю о том что если минуток нет скажем до 2008 года, то не надо стороить ничего раньше этой даты. Зачем  эта иллюзия глубокой истории? Есть ДЦ у которых минутки около 5 дней, если человек полезет внутри дня с подходами схожими на мои, то эта замечательная реализация в MT5 превратится банальный гемерой.

123456
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий