Статистический арбитраж

[Heroix]

Предлагаю здесь пообщаться на тему стат. арбитража. Сам только недавно начал копать в этом направлении, но уже есть некоторые наработки.

Под "стат арбитражем" понимаю торговлю высококореллированными инструментами в моменты изменения их синхронного движения. Предполагаю, что сделка длится от 5 минут и выше.

Для начала выложу пару индикаторов: Stat_arb показывает разницу  МАшек двух инструментов, Spread показывает виртуальную эквити этих инструментов.

 

Жду ваших комментариев. :) 

 

[[Удален]]

Его еще квази арбитражом называли, тема прикольная 2 позиции суммарно почти всегда профит. Обязательно стоит учитывать стоимость пункта инструментов перед открытием сделки. Могу посоветовать почитать журнал леприкона с номера 2го кажется, там много об этом. Но этим стоит заниматься на товарном рынке. 

[Heroix]

MrGold166:
Его еще квази арбитражом называли, тема прикольная 2 позиции суммарно почти всегда профит. Обязательно стоит учитывать стоимость пункта инструментов перед открытием сделки. Могу посоветовать почитать журнал леприкона с номера 2го кажется, там много об этом. Но этим стоит заниматься на товарном рынке. 

Спасибо, почитаю. Отчего же стоит им заниматься на товарном? Ведь расхождения есть везде.

[[Удален]]

Heroix:
Спасибо, почитаю. Отчего же стоит им заниматься на товарном? Ведь расхождения есть везде.

другими проектами занят ) успеется

[SKIER]

MrGold166:
другими проектами занят ) успеется

Да тема известная но в 5 метатрейдере ты не найдешь своих убытков после 00 часов ни в истории ни в журнале!, и окончательно к СОЖАЛЕНИЮ забудешь эту тему.  На демке играйся, а с деньгами не лезь:-(.   Я в ЮТУБЕ видел ролик про это, но там другая программа стоит, и торговля около 7 инструментов.  С одним из известных профессоров говорил авторов многих книг,  он при своей торговле не обращает на разницу в пунктах, хотя и пары совсем разные.  А советник в 4мета есть и на расчет разницы лотов. Удачи.  Но не все так просто как с виду кажется, много нюансов на целые знания,  А в общем то не имеет значения чем ты замешиваешь пары.  Я вон на фьючерсах кручу так называемую корреляцию, все работает.  Причем инструменты из абсолютно разных опер, лишь бы между собой сходились и расходились.   Для ВДОХНОВЛЕНИЯ, в том году в DUCASCOPY - брокер в швейцарии, тетка домохозяйка стала лучшим трейдером и получила приз в 50 000 долларов (или больше не помню) сидя с ребенком дома и ходя еще на другую работу, а сама заработала примерно 250000 (опять не помню) давно смотрел.  У них на сайте есть видео интервью с ней (на английском).   

  Так что спосбо крестьянина, садишься до ((   00   часов, и тупо пишешь свои прибыли или убытки, пока програмка тебе не стерла всю Твою историю ;-(((( по итогам. 

[Konstantin Gruzdev]

SKIER:
Да тема известная но в 5 метатрейдере ты не найдешь своих убытков после 00 часов ни в истории ни в журнале! 

Странный диагноз. Включите МТ5 и к своему счастью убедитесь что это не так.

[SKIER]

Lizar:
Странный диагноз. Включите МТ5 и к своему счастью убедитесь что это не так.

Открыл к примеру Альфу, в истории ничего про закрытие сделок, в журнале даже исчезли модные РОЛЛОВЕР, только закрытие по одной цене, открытие по другой, к счастью для диллинга по худшей. Я не крестьянин конечно, но и не силен я в копипастах, да и не кчему вне это. А что вижу о том грустно и пою.

      Я вижу активный пользователь, сначала я радовался и хвалил брокера, спрашивал когда же когда, а сейчас мне грустно, от больших разочарований. Финансами и инструментами пользуюсь около 10 лет ;-) 

[SKIER]

Lizar:
Странный диагноз. Включите МТ5 и к своему счастью убедитесь что это не так.

Ощущение что я хочу не ПРИБЫЛЬ или УБЫТОК найти, а начать учиться программированию, а потом и сменить род деятельности перейдя в сисадмины, на пенсии наверное тоже нужны будут, Статистика!

[Konstantin Gruzdev]

SKIER:

Это вопросы к брокеру, если там такое, а не к МТ5.

[SKIER]

Lizar:
Это вопросы к брокеру, если там такое, а не к МТ5.

Посмотрю в Мособлбанке, у них демка только, а потом в ВТБ видимо останется как последний из столпов, хотя у них со спредами тяжело. Спасибо вам за внимание, может несколько ночных примеров поз можете выложить как это должно выглядеть и где смотреть. Игра в открывание демок создает ощущение активной деятельности.

[SKIER]

Lizar:
Это вопросы к брокеру, если там такое, а не к МТ5.

Вот это находка! Спасибо за сочувствие! Оказывается дело то в простом, надо было (ужатую) кнопочку нажать Сделки! А не универсальную ОРДЕРА И СДЕЛКИ!

К счастью добыл информацию!  Джеймс Бонда из меня не получилось, без разработчика и ночи за форумом не обошлось,  НА ИНТУИЦИИ не заработало, может в дождливые и холодные бесполезные дни начать поочереди все кнопочки нажимать, КНИГУ ИЗДАМ как правильно открыть для себя МТ5. 

Может я капризный?!