Статистический арбитраж - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как этот бред относится к статистическому арбитражу?
в общем-то изначально стат. арбитраж довольно задумчивая стратегия.
но сейчас да,есть куча исследования по hft. гугл выдает на гора кучу таких исследований,но там такая куча непонятной для меня математики,короче-что делать-то?куда ее прикручивать? где деньги,зин?
StatisticalArbitrage: High Frequency Pairs Trading
Statistical Arbitrage in High Frequency Trading Based on Limit Order Book Dynamics
и т.д.
какая там математика еще? в hft вообще по идее 100 строчек выпоняемого кода, который выполняется за пару микросекунд или даже наносеки. В идеале FPGA. Там главное не алгоритм а скорость, которая простым смертным недоступна. Ну и исполнение, прямое подключение все дела... ифраструктура.. все очень дорого, 10-ки тыс долл в мес.
вы меня спрашиваете? ну откройте хоть одну подобную работу и увидите,что даже стакан там считается по какой-то математике,совсем не школьной. и даже не каждой институтской.
не весь же hft заточен на латенси арбитраж и фронтраннинг.
вы меня спрашиваете? ну откройте хоть одну подобную работу и увидите,что даже стакан там считается по какой-то математике,совсем не школьной. и даже не каждой институтской.
не весь же hft заточен на латенси арбитраж и фронтраннинг.
вы меня спрашиваете? ну откройте хоть одну подобную работу и увидите,что даже стакан там считается по какой-то математике,совсем не школьной. и даже не каждой институтской.
не весь же hft заточен на латенси арбитраж и фронтраннинг.
фронтраннинг в основном, hft работает на чисто технических вещах, не встречал сложной математики. Есть ссылки?
только надо понимать,кто с какой колокольни судит,может у вас докторская по физ-мату или просто соответствующее образование.
Correlated High-Frequency Trading
http://coller.tau.ac.il/sites/nihul_en.tau.ac.il/files/media_server/Recanati/management/seminars/account/2016/saar.pdf
Statistical Arbitrage Using Limit Order Book Imbalance
https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/70567/3/Rubisov_Anton_201511_MAS_thesis.pdf
только надо понимать,кто с какой колокольни судит,может у вас докторская по физ-мату или просто соответствующее образование.
Correlated High-Frequency Trading
http://coller.tau.ac.il/sites/nihul_en.tau.ac.il/files/media_server/Recanati/management/seminars/account/2016/saar.pdf
Statistical Arbitrage Using Limit Order Book Imbalance
https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/70567/3/Rubisov_Anton_201511_MAS_thesis.pdf
какая там математика еще? в hft вообще по идее 100 строчек выпоняемого кода, который выполняется за пару микросекунд или даже наносеки. В идеале FPGA. Там главное не алгоритм а скорость, которая простым смертным недоступна. Ну и исполнение, прямое подключение все дела... ифраструктура.. все очень дорого, 10-ки тыс долл в мес.
Епт. Откуда такая уверенность в суждениях?
Не мешало бы для начала иметь хотя бы отдаленное представление о работе HFT.
Епт. Откуда такая уверенность в суждениях?
Не мешало бы для начала иметь хотя бы отдаленное представление о работе HFT.
Вы конкретнее пишите тогда ,если знаете... это и есть мое отдаленное представление на данный момент )
Все нормально)). Уверенность не повредит. Без нее не делаются первые шаги.
Когда (если) начнете проверять и исследовать что это такое - то поймете (а может и нет) важность математики и алгоритма.
Там серьезнейшая конкуренция среди алгоритмов, работающих на прямом подключении на серверах в зоне колокации биржи и имеющих примерно одинаковый раундтрип.
Из-под квика на корвете да с пингом слоновым вам огурцов напихают , будь у вас даже мгновенная скорость, но не будь конкурентоспособного алгоритма.