Статистический арбитраж - страница 8

[...]

Некропостеры могут поиграться с псевдостационарностью в аттаче :)

Для поддержания стационарности надо много денег, и это мало будет отличаться от мартина ...

Вертикальная линия - ООС

[Дмитрий]

Andy Sanders:
Некропостеры могут поиграться с псевдостационарностью в аттаче :)

Для поддержания стационарности надо много денег, и это мало будет отличаться от мартина ...

Вертикальная линия - ООС

Как этот бред относится к статистическому арбитражу?

[ivanivan_11]

Дмитрий:

Как этот бред относится к статистическому арбитражу?

наверное с такой,что вышеуказанный аттач,считает РСА,получается псевдостационарный ряд,для которого уже дейстсвует статистика.

а вообще следует начать отсюда хотя бы.

https://www.mql5.com/ru/articles/2646

если же у вас есть что-то более,чем эмоциональное - бред,то расскажите. пока что это только слова..слова

[Дмитрий]

ivanivan_11:

наверное с такой,что вышеуказанный аттач,считает РСА,получается псевдостационарный ряд,для которого уже дейстсвует статистика.

а вообще следует начать отсюда хотя бы.

https://www.mql5.com/ru/articles/2646

если же у вас есть что-то более,чем эмоциональное - бред,то расскажите. пока что это только слова..слова

А, я понял! Аффтар поста прочитал слово "статистический" в термине статистический арбитраж и подумал, что если стационарность - статистический термин, то все игры вокруг неё автоматически относятся к статистическому арбитражу....

[ivanivan_11]

именно так он и посчитал. а так же именно так посчитали и все остальные.)))

As a trading strategy, statistical arbitrage is a heavily quantitative and computational approach to equity trading. It involves data mining and statistical methods, as well as automated trading systems.

https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_arbitrage

[[Удален]]

СанСаныч Фоменко:
А куда коинтеграцию пристроить? За нее вроде нобеля дали..

 Неужели  до сих пор ее не пристроили на  мосбирже с Вашими академическими знаниями в эконометрике- то? 

[TheXpert]

Ром:
Неужели  до сих пор ее не пристроили на  мосбирже с Вашими академическими знаниями в эконометрике- то? 

Все простые кейсы расхватаны труъ хфтшниками, а на сложные нужно что-то побольше академических знаний.

[[Удален]]

Комбинатор:
Все простые кейсы расхватаны труъ хфтшниками, а на сложные нужно что-то побольше академических знаний.

Такого же мнения .Я,как убежденный черезжопист, думаю,что беда прожженых академиков - стремление  в любой задаче найти  красивое изящноге универсальное решение и ничего кроме как.

[ivanivan_11]

в общем-то изначально стат. арбитраж довольно задумчивая стратегия.

но сейчас да,есть куча исследования по hft. гугл выдает на гора кучу таких исследований,но там такая куча непонятной для меня математики,короче-что делать-то?куда ее прикручивать? где деньги,зин?

StatisticalArbitrage: High Frequency Pairs Trading

Statistical Arbitrage in High Frequency Trading Based on Limit Order Book Dynamics

и т.д.

[Renat Akhtyamov]

Дмитрий:

Как этот бред относится к статистическому арбитражу?

Ок. Что почитать?