торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 290
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кратко о модели: сообразил, что для надежного расчета будущего движения нужен то всего один канал, показатель Херста и «фрактальный» расчет уровня движения. Код занимает около 100 строк, очень простенький.
Тестировал на минутках (Альпари), на часах какие то глюки у меня с историей (выше уже жаловался). В целом, алгоритм должен работать на любых периодах, все-таки фракталы и в Африке фракталы.
Одна единственная убыточная сделка – и то, не хватило истории. Лот стабильный – 0.1. Торгует мало, но вроде без ошибок. Возможно увеличение количества сделок, но в этом случае увеличивается и риск. Данный результат – это как бы «максимум достоверности прогноза». Не очень понимаю, почему качество моделирования - na, может, потому, что минутки?
А вот и сам отчет:
http://grasn.narod.ru/TEST/StrategyTester.htm
to Rosh
Спасибо, буду ковыряться дальше. Кстати, возможно из-за прокси не работает закачка истории с сервера MetaQuotes – просто зависает и все.
Не очень понимаю, почему качество моделирования - na, может, потому, что минутки?
Впечатляющий результат!
Качество моделирования зависит от выбранной Вами модели в Тестере:
1) По ценам открытия ( как у Вас) ;
2) Контрольные точки;
3) Все тики
Только один вопрос, 15-я сделка с 30.08.2004 до 24.06.2005.
Пересидели 16 фигур :(
to Rosh
Спасибо, буду ковыряться дальше. Кстати, возможно из-за прокси не работает закачка истории с сервера MetaQuotes – просто зависает и все.
Да, в случае с прокси необходимо ввести адрес прокси-сервера.
Можно использовать DemoCharge2005 v1.1.1.9, компилирующий GIF файл или SnagIt v8.2.3.
А хостер, например, http://rapidshare.com
Спасибо за наводку на хостер. Положил туда видеофайл (пока один). Желающие могут взять здесь: http://rapidshare.com/files/42092574/CWT_movie1.Zip.html
Остальное не понял, но на на всякий случай - спасибо. Не использую никаких промежуточных image файлов. Результат расчета (после соответствующего масштабирования) пишется сразу в видеофайл через кодек кадр за кадром. Никаких проблем - все автоматом. Кодек простой и широко распространенный (Microsoft Video 1 - MSVC), так что должно играть везде.
Впечатляющий результат!
Качество моделирования зависит от выбранной Вами модели в Тестере:
1) По ценам открытия ( как у Вас) ;
2) Контрольные точки;
3) Все тики
А понял, сейчас запущу с опцией «все тики». Блин, все забыл…
Только один вопрос, 15-я сделка с 30.08.2004 до 24.06.2005.
Пересидели 16 фигур :(
Все верно, есть одна тонкость, с которой думаю, как бороться. Используется очень большая длина канала – 3 месяца, в данном случае, величина постоянная, в перспективе перенесу код из matCAD по оптимальному подбору длины канала. Но все равно. Длина канала должна быть «статистически» большой, иначе показатель Херста, который сильно зависит от длины выборки и от того, что внутри выборки будет выдавать смещенные значения.
Далее, рассчитывается прогноз времени существования канала по формуле, основанной на статистике (нашел хорошую книжку по «выводу» формул). А этот расчет может выдавать для конкретного канала время существования от 0.1 до 7.0 от его длины (грубо говоря, канал проживет еще, например, 7 своих длин).
Предполагается (если канал удовлетворяет условиям критерия), цена как бы она не блуждала «обязательно» пройдет рассчитанный уровень в течение «жизни» канала (в некотором смысле, я это доказал научно самому себе после, кажется 6 кружки пива), а время ожидания может быть как видите, продолжительным.
Другими словами, пока нет анализа «разумности» открытия позиции, если время ожидания слишком велико. Думаю, как с этим бороться, тут не так все тривиально.
Есть второй способ – «директивное» уменьшение величины рассчитанного уровня цены. :о(
И главное то! Работает только Херст, в основном. :о)
to Rosh
Да, в случае с прокси необходимо ввести адрес прокси-сервера.
Дык он введен, иначе вообще не смог бы работать. Так то котировки поступают, а история не загружается :о(
Другими словами, пока нет анализа «разумности» открытия позиции, если время ожидания слишком велико. Думаю, как с этим бороться, тут не так все тривиально.
Всё равно непонятно. 14-я сделка прожила 20 минут, 15-я мучалась 10 месяцев. Почему в 15 сделке канал показал SELL, а не BUY?
С другой стороны, если математика добивается своего даже через такую пересидку, то ей честь и хвала. Только хватит ли ВАм веры в метод даже при минусе в 500 пунктов, а там был 1600? И столько времени...
Привет, Сергей !
Этот тест, к сожалению не может считаться показательным. При отсутствии стопов такое соотношение доходных и убыточных сделок в порядке вещей. Но отсутствие стопов - постоянно критикуемая на этом форуме ошибка новичков, которая совершенно лишает результаты объективности.
Прогоните тот же самый тест в режиме "все тики" и со стопами. Попробуйте оптимизировать параметр SL. Если получите положительную доходность стратегии при SL<MO, то этот результат будет уже кое-что значить.
Другими словами, пока нет анализа «разумности» открытия позиции, если время ожидания слишком велико. Думаю, как с этим бороться, тут не так все тривиально.
Всё равно непонятно. 14-я сделка прожила 20 минут, 15-я мучалась 10 месяцев. Почему в 15 сделке канал показал SELL, а не BUY?
С другой стороны, если математика добивается своего даже через такую пересидку, то ей честь и хвала. Только хватит ли ВАм веры в метод даже при минусе в 500 пунктов, а там был 1600? И столько времени...
Так я же ведь не писал, что изобрел Грааль и не намекаю, что за 100 енотов я его отдам. Это первая проверка в MT модели в чистом виде (одной из трех изобретенных и самой простой). В MathCADе она занимает три строчки (само ядро), в MT сотню строк. Более того, я даже не стал в MT реализовывать полностью управление ордерами, и прочие сервисные функции как это надо делать - прекрасно знаю, что еще рано.
Безусловно, эта версия в чистом виде пока не рабочая. Но это пока. И пересиживать такие длительные промежутки на самом деле я не собираюсь, и не собираюсь допускать такие сильные просадки. Зачем? А собираюсь, не торопясь, переносить из MathCAD очередные модули. Я же ведь не показывал результаты тестирования модели прогноза на каждом баре в MathCAD, а они то действительно впечатляют.
Спросите, а чего хотел этим показать? Просто когда то, Solandrу обещал дойти до тестирования в MT, обещания выполняю - вот самые первые результаты, которые, скорее всего, следует расценивать, как «философские». :о) К тому же, хотел напомнить, что показатель Херста – не такая плохая статистика и действительно, имеет свойство «прогнозности», в отличие, например, от коэффициентов вейвлет преобразования :о).
PS1: И не нужно, не два не три, не сто каналов – достаточно иметь один и уже можно получать результат. Ну…какой есть.
PS2: «…15-я мучалась 10 месяцев. Почему в 15 сделке канал показал SELL, а не BUY». Полагаю, виной всему – Хаос. Оно конечно обидно, что 10 месяцев система терпеливо ждала пока цена вернется куда предписано, а не торговала. Но это дело поправимо. :о))).
А в данном случае условия эксперимента не дают возможности считать эти результаты подтверждением наличия стат. преимущества.
Привет, Сергей !
Этот тест, к сожалению не может считаться показательным. При отсутствии стопов такое соотношение доходных и убыточных сделок в порядке вещей. Но отсутствие стопов - постоянно критикуемая на этом форуме ошибка новичков, которая совершенно лишает результаты объективности.
Прогоните тот же самый тест в режиме "все тики" и со стопами. Попробуйте оптимизировать параметр SL. Если получите положительную доходность стратегии при SL<MO, то этот результат будет уже кое-что значить.
Привет Юрий!
Спасибо за критику. Знаю, что этот тест не может считаться показательным, и знаю, что стопы штука полезная. Как ранее писал – это философский тест, проверка модели, грубо говоря, в чистом виде, а главное – ее проверка в MT. Подавляющее большинство сделок в рамках разумного ожидания и просадки. Юрий, ведь «работает» то, только показатель Херста.
Прикладываю тест со всеми тиками (без стопов), результаты немного изменились. Кстати, почему качество моделирования - 20%, есть какой способ повысить это качество при тестировании или для минуток это предел?
http://grasn.narod.ru/TEST/StrategyTester1.htm
Стопы пока не буду вводить – это в следующей реализации, когда добавлю несколько модулей (по крайне мере не сегодня :о). Как и писал, смысл тестирования – это не начало торговли, а проверка модели. Хотя, возможно прислушаюсь к вашему совету. Может быть, их введение сделает нецелесообразным реализацию дополнительных модулей.
PS: Я же ведь проверил то ее не только на eurusd. Результаты аналогичные, работает.