торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 213
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
... Порой, умираю от смеха, сталкиваясь с замечаниями воинствующих флудеров! Это просто цирк какой-то, им бы в детсад - математику подучить, ан нет, возраст не тот! Генералы, блин...
:) не обращайте внимания, это испытание ниспосланное нам свыше, милостью отца нашего и его сына и его духа, как проверка крепости нашей веры :::)))
Аминь!
Занимаюсь всем понемногу, но в основном конечно с позиций стохастических методов. Та же самая задача о разладке, но видимо не в чистом виде, как она сформулированна у классиков.
Северный Ветер, в двух словах, пожалуста, о "разладке".
Тему эту прочитал полностью, с интересом, хотя бы по тому, что сам когда то прошел по этой дорожке. Из методов анализа временных лично мне понравилась "гусеница". Но опять же, в чистом виде метода Ан.Врем.Рядов использовать не получилось.
И что, дорожка привела в тупик?
Я, в своё время, тоже увлекался "Гусеницей"... Очевидно, метод не годится для прогнозирования курса валютных инструментов. В его основе лежат алгоритмы выявления циклической составляющей и детерминированных трендов в исследуемых рядах, ни того, ни другого мы не имеем. Со всеми вытекающими.
Но, кажется, "разладка" это то самое?
...И что, дорожка привела в тупик?
Я, в своё время, тоже увлекался "Гусеницей"... Очевидно, метод не годится для прогнозирования курса валютных инструментов. В основе лежитат методы выявления циклической составляющей и детерминированных трендов в исследуемых рядах, ни того, ни другого мы не имеем. Со всеми вытекающими. Но, кажется, разладка это то самое?
Не то, что бы совсем в тупик. Вы, участники данной темы, похоже то же начинаете приходить к тому же, но с другой стороны.
Да, во всё ряду нет стационарности и нет ярко выраженной цикличности (кроме той, которая формулируется как "всё равно цена возвращается назад, когда нибудь"), но на некоторых участках и стационарность (в виде некой общей направленности) и цикличность (более менее видна по движению цены внутри "канала") присутствуют. С точки зрения задачи о разладке, это участки где "устойчивый" процесс меняет свои характеристики на другие, но то же "устойчивые". В терминах менял и спекулянтов, это не обязательно участки "тренд", это и "флет" (тот же самый тренд но с нулевым смещением) и даже участки смены "трендов" они то же умеют некие устойчивые характеристики. Вопроса в этом один, найти те характеристики, которые адекватно описывают состояние "устойчивости". С одной стороны эти характеристики должны быть устойчивы к "шуму" (более мелким и не так интересным движениям цен), с другой стороны должны своевременно предупреждост о смене тенденций. Ну вот где то так, если попытатся переложить разрозненные мысли на те категории, которые уже были озвучены здесь.
Как практическую идею, можно посмотреть как ведет себя гусеница на выделенных участках, тут же выделяли тренды с помощью ЛР, вот на этих участках и посмотреть. Если есть алгоритм гусеницы. (у меня уже нет, утерян)
Порой, умираю от смеха, сталкиваясь с замечаниями воинствующих флудеров! Это просто цирк какой-то, им бы в детсад - математику подучить, ан нет, возраст не тот! Генералы, блин.
А я уж удивляться начал, неужели только мне одному нравится. Ведь линки Северный Ветер вроде давно уже привел, а реакции никакой. А народ там действительно мрачный, ладно уж безграмотность, она всегда и везде воинствующая. Но это полное отсутствие культуры мышления ! Ведь даже неспециалист в общих черта, на идейном уровне может понять эти простые и ясные публикации и немало для себя почерпнуть. Но нет же ! Каждый считает своим долгом выпендриться не по делу.
Честно признаю Вы первый кто смог что-то внятно сказать/показать насчёт отличия между тайм и тик фреймами! До этого были всего лишь заявления многих по типу "дайте тики, так как на тиках рынок совсем другой и это очевидно". На мои просьбы поделиться более подробной информацией по этому вопросу я в ответ получал "в инете об этом везде написано" или что-то в этом духе. Ну а теперь Вы просто представили фактические доказательства этого различия. Спасибо!
Меня заинтересовала одна Ваша фраза из этого поста
http://forum.fxclub.org/showpost.php?p=594864&postcount=52
Если не секрет не могли бы Вы поделиться некоторой информацией по поводу неких нелинейных преобразований, учитывающих плотность распределения тиков во времени? Этим Вы хотели бы сказать, что имея стат данные по распределению тиков по времени (просто в конкретный час суток) мы могли бы таким образом как-то преобразовать стандартные котировочные данные по таймфреймам по какому-то принципу к новому виду, который смог бы вогнать вид распределения данных например в нормальное распределение, или что-то ещё? Было бы интересно услышать Ваши идеи, если это уже не коммерческая тайна.
Yurixx, это к сожалению общая беда нашей страны. Это сразу же начинаешь понимать как только выезжаешь из неё заграницу. Думаю, что всё начинается с писающих мальчиков в лифтах и прорастает практически во все сферы жизни. Я конечно же не слишком много где бывал, но думаю, что такое можно увидеть только в России! Тут что то лежит просто уже в фундаменте самого общества. Но что это и как его искоренить - совершенно непонятно. Наверное в России это пройдёт только вместе с самим обществом :o(.
К тому же, мне движок форумный там больше нравится (хотя тоже не идеал), здесь он слишком аскетичен.
...
Если не секрет не могли бы Вы поделиться некоторой информацией по поводу неких нелинейных преобразований, учитывающих плотность распределения тиков во времени? Этим Вы хотели бы сказать, что имея стат данные по распределению тиков по времени (просто в конкретный час суток) мы могли бы таким образом как-то преобразовать стандартные котировочные данные по таймфреймам по какому-то принципу к новому виду, который смог бы вогнать вид распределения данных например в нормальное распределение, или что-то ещё? Было бы интересно услышать Ваши идеи, если это уже не коммерческая тайна.
Может быть не на прямую но на ваш вопрос попытаюсь ответить. Две задачи. Просто преобразование одного распределения в другое. В принципе это довольно известная вещь, и методы эти неновы. В том же самом экселе стандартными средствами можно преобразовать равномерно распределенные данные в нормально распределенные и т.д. Это что касается распределения непосредственно значений данных, но на скорость поступления тиков во времени можно то же посмотреть с точки зрения распределения. Данные в зависимости от времени суток то ускоряются то замедляются, но если эти ускорения привести к какому либо привычному виду распределения (к тому же нормальному), то пожалуй можно будет судить о чем то... Вообще в этом случае ряд цен преобразовывается к двухпараметрической форме в виде распределений, и по существу «время» перестает существовать, важными становятся ускорения и их производные. Как следствие, если вдруг начинается изменение в распределении то наверное можно говорить о разладке предыдущего процесса... ну и т.д.
И вот только теперь собрал первый драфт своей «астролябии». Именно драфт, поскольку еще не ввел в систему всю логику обработки данных (введено 4 модуля из 9), и конечно, еще не все отлажено, не все критерии оптимальны и впереди поиски и исследования.
Как работает
Не обошлось без теории Эллиотта, Херста, потенциальной функции, потенциала и … здравого смысла. Важно сказать, что в системе нет вообще входных параметров. Никаких. Изначально не предсказуемо количество отсчетов, на которые система сделает прогноз. Это может быть 7, 30, а может быть 3000 отсчетов. Не могу сказать, с какой вероятностью система сделает прогноз, она сама выберет наилучший по текущим данным.
Сейчас в MathCAD на исторических данных у меня только один параметр – текущий бар (по нему гуляю по истории). Понятно, что его в промышленной версии не будет. От отсчета, выбранного за текущий, система ищет «тренд» в историю. Это пока одно из слабых мест. Ну, в общем, как то ищет – это первая итерация по выбору исторических данных.
Система «вскрывает» память данных, кстати, Сергей признаю, твой показатель Херста оказался лучше моего. И еще очень важный момент, в части нашей текущей беседы: расчет проводится только на часах, никаких минуток, никаких тем более тиков.
Выбираются несколько каналов (в совокупности по своим граничным СКО они могут образовать веер, конус …), для которых рассчитывается потенциал, и далее, по каждому каналу «пускается» волна, и не просто волна, а волна, унаследовавшая фрактальность текущих данных, как результат – возможные прогнозные значения. Массив новых прогнозных значений образуют новые каналы, которые должны быть скорректированы «канальной» волной более высокого порядка (сейчас коррекции не происходит).
Для уточнения возможных экстремумов (разворотных зон) и наступает время использования парабол как раз в правой части от красной линии по прогнозным данным с возможным захватом данных из левой части. Вот тут действительно существует задача оптимизации, по той простой причине, что получается матрица прогнозных значений – одному отсчету по х могут соответствовать несколько данных по y.
Пример прогноза
Первые тестирования и первые результаты. Левая часть от красной вертикальной линии – данные, которые были выбраны для анализа. Красные метки в правой части, соответственно прогнозные значения цены на новых каналах.
Отсчет 6200
Отсчет 6205
Отсчет 6210
Точность прогноза
Видно, что прогноз немного ошибается, хотя новую структуру более-менее повторяет (для критиков, «более-менее» в этом предложении ключевое слово). Общая тенденция – вниз, она то, как раз и не учтена, т.е. не выполнена коррекция волной «канала высокого порядка». И должно быть не просто смещение данных «линейно» вниз, а с учетом потенциальной энергии нового канала, и «силы связи» новых отсчетов.
Первые итоги
Получил, то, что ожидал. Система не «ошибается» (в принятых конечно, ограничениях), если в выбранных исторических данных существуют «подобные структуры» будущих движений. Если их нет, то врет, самым наглым образом, но придерживается «курса партии».
PS
Alex Niroba
…
Ни разу не тестировал свою стратегию на истории, потому, что считаю, что
будущее и прошлое НИКОГДА не повторяется.
так же как нельзя два раза войти в одну и ту же реку... :)))
Alex, история, всегда повторяется. Вы входите в ту же самую воду в реке. Почитайте Херста, он Вам расскажет, в том числе и об осадках…, ведь не зря же он был геофизиком.
Neutron
Сергей, размерность волатильности и спреда должна быть одинаковой. Если это метры - то метры, а если километры - тогда всё в километрах:-)
Я использую в оценочных расчётах модель "идеальной" ТС, которая сводится к прогнозированию только одного параметра - направления ожидаемого скачка цены, амплитуду этого скачка можно оценочно принять равной волатильности инструмента на выбранном ТФ или, что, почти, то же самое, его стандартному отклонению. Учитывая, что ФАК можно интерпретировать как относительную величину преобладания одного типа движения цены над другим (сонаправленные и контрнаправленные скачки), то без потери точности, можно утверждать, что ТС в основе, которой лежит "идеальный прогнозный индикатор", будет НЕ ошибаться с выбором направления открываемой позиции, с вероятностью пропорциональной абсолютной величине ФАК, лежащей в основе "идеального прогнозного индикатора". Доход или убыток в пунктах с каждой сделки разумно оценить по величине стандартного отклонения инструмента. Тогда доход ТС на достаточно длинном временном интервале можно оценить как разность всех удачных сделок и неудачных, каждая из которых умножена на волатильность. Далее, относим полученный валовый доход на число совершённых сделок и получаем среднестатистическую оценку s доходности "идеальной" ТС на одну сделку:
s(ТФ)=Волатильность(ТФ)*{(n+)-(n-)}/N=ФАК(ТФ)*стандартное отклонение(ТФ), где (n+) - число сделок с положительным балансом, (n-) - число "отрицательных" сделок, N - полное число сделок.
Что и требовалось доказать.
PS: скажи границы значений волатильности для евроусд. Я просто волатильность вообще не считаю. А прям сейчас не могу выполнить такие расчеты.
Не можешь оценить волатильность, оцени станндартное отклонение :-) Разницы не будет.
Сергей спасибо, все очень доходчиво объяснил.
У меня духу хвалило только на самый маленький вопрос уточниться, не геофизиком, гидрографом он был. Следил за уровнем вод в открытых бассейнах, от сюда и метод его, наполнения-опустошения резервуара. Ну это так, мелочь.