торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 78
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если возможно, выложите свою картинку по Евре часовке. Интересуют и сами каналы и вероятности (у меня для нормального распределения) - хотелось бы сравнить.
Выложил https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/07/10_07_2006.zip
Я посмотрел работу алгоритма на последних ста барах. На картинке ниже СКО отбираемых каналов - что давал бы алгоритм на растущей истории, прошлое справа. Видно, что каналы с малым СКО могут быть неустойчивыми.
Rosh Rosh 10.07.06 00:11
solandr
Если возможно, выложите свою картинку по Евре часовке. Интересуют и сами каналы и вероятности (у меня для нормального распределения) - хотелось бы сравнить.
...
Rosh для так сказать полного сравнения Вы бы посчитали среднюю вероятность, а то я б ее сам у Вас посчитал используя длины каналов и вероятность, но не везде видно какой знак у нее(Solandr использует понятия Up и Down я ставлю знак + или -, а у Вас подобной информации не обнаружил, я думаю если каналы не совсем совпадают, а средние вероятностии близки значит мы движемся в одном направлении)
Rosh для так сказать полного сравнения Вы бы посчитали среднюю вероятность, а то я б ее сам у Вас посчитал используя длины каналов и вероятность, но не везде видно какой знак у нее(Solandr использует понятия Up и Down я ставлю знак + или -, а у Вас подобной информации не обнаружил, я думаю если каналы не совсем совпадают, а средние вероятностии близки значит мы движемся в одном направлении)
Вчера забыл про вероятности(вставить), сегодня добавил. Первое значение - считается как у solandr'a, второе по "усреднение по log" cxbnf- вместо длины канала берется логарифм этой длины, то есть ыесовые коэффициенты = MathLog(длина канала).
Мои значения можно интерпретировать как стохастик , чем ближе к 100% - тем вероятней продажи, чем ближе к 0% - тем вероятней покупки. Это я принял на будущее для расчета на истории усредненной веротности в виде индикатора.
Solandr если Вас это не затруднит, не моглибы Вы псделать подписи с длинной канала?
ЗЫ Начал тестировать советника, пока что-то показывать рано, т.к. позиции еще плохо управляются(хотя у Solandrа и без управления сразу профит пошел) короче еще надо строгать и строгать.
Видимо придется ввести ввести возможность выбора типа цены (и размаха) - у меня совсем другие длины каналов получилсь на часовке.
Кстати, при форсированных алгоритмах размер глубины не имеет значения
2006.07.10 13:02:29 VG_Ch2 EURUSD,H1: Выводим канал №2
2006.07.10 13:02:29 VG_Ch2 EURUSD,H1: Выводим канал №1
2006.07.10 13:02:29 VG_Ch2 EURUSD,H1: Выводим канал №0
2006.07.10 13:02:29 VG_Ch2 EURUSD,H1: Время оптимизированного алгоритма 81 ms
2006.07.10 13:02:29 VG_Ch2 EURUSD,H1: a=-0.0001 b=1.281 lastBar1 firstBar=74 StDev=0.0019
2006.07.10 13:02:26 VG_Ch2 EURUSD,H1: initialized
Кстати, при форсированных алгоритмах размер глубины не имеет значения
Я в тот момент когда это обсуждалось чето другое обдумывал, придется почитатть а то с 190 днями на Целероне 2.2(да через 5 бар) уходит около 3х секунд на час тестера.
ЗЫ Кстати тестирую на всех тиках так как расчет идет только каждый час поэтому время тестирования от этого не зависит, а вот думаю редактирование позиций будет зависит хотя может и несильно ладно пока решил чем точней тем лучше.
А утилитку выложил:
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/07/FXTEdit1.zip
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/07/FXTEdit2.zip
У меня эта утилита работает некорректно. Недостающие файлы файлы в системную директорию загрузил.
Утилита запускается, но при открытии файла fxt заявляет, что не может открыть файл. Утилита загружает часть параметров в окно в том числе и максимальный размер лота, который действительно равет 50. Но что-либо изменить утилита не позволяет. В общем не помогла утилитка мне.