Вопрос к математикам по сбору статистики
Можно просто усреднить
x'[i] = (x[i-1]+x[i]+x[i+1])/3
На краях x'[0] = (2*x[0]+x[1])/3
И так можно несколько раз. Окно не обязательно = 3.
я бы так делал, хотя/потому что не математик.
Пытаюсь протестить несколько индикаторов на сигналы. А точнее: если значение индюка находится в заданном диапазоне, то вероятность покупки(продажи) равна Х.
Х определяю по итогам статистики в заданном временном интервале. Допустим СТОХАСТИК меняется от 0 до 100. Разбиваю на 50 интервалов по 2 пункта индюка на интервал. Собираю статистику с истории (пошла ли цена вверх на этом интервале индюка, или она опустилась вниз). Определяю отношение Вверх/(Вверх+Вниз) для заданного интервала индюка, и строю кривую распределения вероятности возростания цены от нахождения в заданном интервале.
Итак, проблемы:
1. Как сгладить кривую распределения вероятности, ну если грубо, то выглядит это так:
2. Может быть кто-нибудь подскажет, как сам производил подобные расчёты. Ведь, наверняка, я не первый уже пытаюсь сделать это.
Вид распределения известен?
Пытаюсь протестить несколько индикаторов на сигналы. А точнее: если значение индюка находится в заданном диапазоне, то вероятность покупки(продажи) равна Х.
Х определяю по итогам статистики в заданном временном интервале. Допустим СТОХАСТИК меняется от 0 до 100. Разбиваю на 50 интервалов по 2 пункта индюка на интервал. Собираю статистику с истории (пошла ли цена вверх на этом интервале индюка, или она опустилась вниз). Определяю отношение Вверх/(Вверх+Вниз) для заданного интервала индюка, и строю кривую распределения вероятности возростания цены от нахождения в заданном интервале.
Итак, проблемы:
1. Как сгладить кривую распределения вероятности, ну если грубо, то выглядит это так:
2. Может быть кто-нибудь подскажет, как сам производил подобные расчёты. Ведь, наверняка, я не первый уже пытаюсь сделать это.
Такую функцию распределения ни разу не встречал, может быть статистика както не так собирается или кривая...
Не могли бы Вы выложить скрипт которым собирали статистику и как строили кривую?
Такую функцию распределения ни разу не встречал, может быть статистика както не так собирается или кривая...
Не могли бы Вы выложить скрипт которым собирали статистику и как строили кривую?
Скрипт немного большой, да и не программист я. Идея вот в чём: Пробегаемся по истории одной из валютных пар. Следим за индюком. Допустим его значение равно "х". Считаем, сколько раз Close увеличивается на следующем баре, а сколько уменьшается. Это даст вероятность, что при нахождении значения индикатора в интервале, скажем, то х1 до х2 цена возрастёт с вероятностью, там, 60%. Итак для каждого интервала. Имея штук десять таких кривых по разным индюкам получим итоговый статистический резутьтат и проверим его на деле.
Ну вот один из примеров. Только не помню, что именно тестил (какой индюк). НА ШКАЛУ ВЕРОЯТНОСТИ внимание не обращайте. Там мои собственные заморочки в коде есть, поэтому цена деления такоя маленькая. Внизу шаги тестируемого отрезка индикатора. Хочется сказать, что данные собирались на большом отрезке времени, и странно, что кривая сильно смещена влево.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Пытаюсь протестить несколько индикаторов на сигналы. А точнее: если значение индюка находится в заданном диапазоне, то вероятность покупки(продажи) равна Х.
Х определяю по итогам статистики в заданном временном интервале. Допустим СТОХАСТИК меняется от 0 до 100. Разбиваю на 50 интервалов по 2 пункта индюка на интервал. Собираю статистику с истории (пошла ли цена вверх на этом интервале индюка, или она опустилась вниз). Определяю отношение Вверх/(Вверх+Вниз) для заданного интервала индюка, и строю кривую распределения вероятности возростания цены от нахождения в заданном интервале.
Итак, проблемы:
1. Как сгладить кривую распределения вероятности, ну если грубо, то выглядит это так:
2. Может быть кто-нибудь подскажет, как сам производил подобные расчёты. Ведь, наверняка, я не первый уже пытаюсь сделать это.