Качество тестирования упало почти до нуля. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот так иногда назовёшься груздем, приходится лезть в кузов:)
На самом деле в МТ многое сделано хорошо. Лишь по некоторым вопросам мы расходимся.
Ну, например.
Если уж тестер базируется на количестве тиков, то в условиях отсутствия такой информации должна применяться модель среднестатистического распределения тиков в течение суток. Полагаю, это было бы лучше, чем принять для такой ситуации объём=1.
А качество должно оцениваться по количеству минутной истории. Если минутная история полная, то и качество должно быть высоким. В том числе, если тестирование ведётся собственно в М1, то и качество должно быть близко к 100%.
что и говорить, форум выполняет своё предназначение:)
Что касается меня, то я именно так и воспринимаю жизнь как Вы описываете.
Действительно так и есть. Можно только добавить, что сказанное относится не только к созданию МТ, но и вообще к любому интеллектуальному продукту и к любой деятельности вообще.
Через подобные ошибки проходят многие люди.
Подавляющее большинство людей считают себя специалистами во многих вопросах, например, в деле воспитания детей, в политике, психологии отношений и пр. Мы избавляемся от подобных ошибок лишь когда обретём достаточный опыт.
Но тут надо сказать, что качество наших ошибок, иллюзий пропорционально нашему опыту. Это значит, что мы не перестаём делать ошибки вообще, а лишь переходим на новый качественный уровень, где уже не совершаем прошлых ошибок, но неминуемо совершаем новые ошибки иного качества, опять же нами не идентифицируемые.
В сязи с вопросом качества можно ещё упомянуть вот о чём.
Есть такое понятие - эмерджентное свойство. Это - такое уникальное свойство объекта, кот. обладает объект, но не обладает ни один из компонентов, его составляющих. Например, обычная пищевая соль NaCl обладает свойством "солёности", но ни Na ни CL в отдельности этим свойством не обладают.
В случае тестера это может означать, что разработчики могли бы учесть критическое мнение юзеров и тогда они могу расчитывать, что вожделенный тестер засверкает своими новыми гранями. В результате тетстер может обрести новое уникальное (эмерджентное) свойство - привлекательность:)
В подобных случаях нередко бывает, что потребитель не всегда может однозначно сказать почему именно он сделал тот или иной выбор, но выбор, как правило, делает безошибочный.
Эффект порясающий:)
Оказывается, объёмы - это просто количество тиков и никакого отношения к объёмам операций не имеет.
Чего же стоят все эти алгоритмы, построенные на объёмах?:) Во, жизнь!:)
Мы никогда не скрывали, что объёмы - тиковые.
Вот, нашёл самое старое упоминание "2MQ. Что представляют объемы в MQ?" (эта ссылка - на первой странице яндекса при запросе слова "объем" на нашем сайте).
Вот цитата из словаря MetaEditor
===
double Volume[]
Массив-таймсерия, содержащий тиковые объемы каждого бара текущего графика.
===
Если история родная от Метатрейдера, то обычно все нормально - объемы сходятся.
Оказывается, объёмы - это просто количество тиков и никакого отношения к объёмам операций не имеет.
Чего же стоят все эти алгоритмы, построенные на объёмах?:) Во, жизнь!:)
Вообще-то для любых рынков и любых данных для внутридневных свечей доступны только "тиковые объемы" - то есть количество изменений цены, которые к реальным сделкам отношения могут и не иметь, хотя считают, что качественно эти параметры схожи. Это во многих местах подчеркивается неоднократно.
Если Вы пытаетесь использовать этот параметр как количество сделок (для биржевых инструментов), то имейте ввиду, что он истинен только для дневных данных и выше ибо количество операций за день становится известно только по закрытию дня - "матчасть" иногда изучать нужно ;).
Так что любые стратегии, использующие этот параметр как "количество сделок" должны исходить из не менее чем дневных периодов.
Если уж тестер базируется на количестве тиков, то в условиях отсутствия такой информации должна применяться модель среднестатистического распределения тиков в течение суток. Полагаю, это было бы лучше, чем принять для такой ситуации объём=1.
А качество должно оцениваться по количеству минутной истории. Если минутная история полная, то и качество должно быть высоким. В том числе, если тестирование ведётся собственно в М1, то и качество должно быть близко к 100%.
Нет - тестер должен исходить из наихудшего развития событий. И это правильно - тогда вероятность верной работы в реале повышается. Тестер ведь нужен не только для того, чтобы чего-то там "втюхать" покупателю исходя из баснословной тестовой прибыльности системы ;), а для того, чтобы как минимум не принять в торговлю нерабочую систему.
В случае неполной или "битой" истории лучшим выходом будет только отказ от работы тестера - это Вас устроит ? Вот Вам и сообщают, что качество низкое.
Удачи и попутных трендов.