Качество тестирования упало почти до нуля. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
High - 1.3456
Low - 1.1234
Close - 1.2222
В таком баре объём должен быть как минимум 4. Здравый смысл подсказывает - не меньше 40.
Что мы должны делать при объёме, равном 1? Положить этот бар как есть в тестирующую последовательность. Мы ничего не можем смоделировать.
Ну, что такое объём? Количество тыканий мышкой в конкретную свечку на конкретном ДЦ? И что, нет разницы большой это ДЦ (много трейдеров) или маленький (мало тыканий)? И какое отношение имеет Форекс к положению дел на конкретном ДЦ?
На каждой свече, где есть ОХЛЦ, должно быть минимум 4 тика в последовательности ОХЛЦ на понижающей свече и ОЛХЦ на повышающей. И то эти требования справедливы только относительно минутной свечи, а для любой бОльшей - должна применяться та же (вполне нормальная, осмысленная методика) фрактальная интерполяция.
А может я просто бесконечно отстал от жизни..
А как Вы предлагаете? Сколько есть минуток, столько и моделировать? А если данных меньшего таймфрейма нет, то как поступать?
Всё зависит от изначальной постановки задачи. Мы посчитали объём моделируемого бара главным. И эта посылка позволяет покрыть одним алгоритмом большинство случаев.
Ну, не правильно.
То есть, оно-то моделируется, но это вовсе не значит, что так должно быть.
Объём не имеет отношения ни к торгам ни тем более к тестированию .
Я предложил:
Я тоже думаю, что всё зависит от постановки задачи.
Именно имея ввиду "покрыть одним алгоритмом большинство случаев" задача полностью решена.
Но то обстоятельство, что объём легче всего привлечь к расчётам, не означает, что выбор верен.
Не представляю из каких соображений вы сочли объём "главным".
Если бы этот параметр как-то собирался по всему миру, усреднялся, тогда ещё можно было бы говорить о сколько-нибудь существенном влиянии объёма. А в данном случае получилось, что качество моделирования зависит от количества трейдеров, подключённых к ДЦ. В этом нет никакого смысла..
Может быть имеет смысл иначе сформулировать задачу?
Например, ориентироваться не на удобство в расчётах, а на приближение моделируцющего алгоритма к реалиям жизни?
Соответственно, при моделировании мы используем объем как количество тиков, которые надо смоделировать. Зачастую люди импортируют котировки без объемов (объем = 1), а потом тестируют на них. Какое качество нам показывать в этом случае?
Вообще-то для объемов=1 на крупных таймфреймах мы можем самостоятельно приблизительно вычислять количество тиков и моделировать их с понижением общего % качества. Это будет не совсем точно, но приемлемо в некоторой степени.
Возможно, я зря ломаю копья, а просто мы имеем ввиду разные объёмы..
Тиковый объём - это новое для меня понятие.
Можно ли пару слов на эту тему? Что такое тиковый объём? Доступен ли этот параметр пользователю?
И если уж так, то что такое объём?
(когда-то, с год назад, здесь на форуме я говорил о необходимости вести словарь терминов; похоже, можно ещё раз об этом упомянуть)
(Да, и ещё..
Извините, может я совсем уже отупел, но что значит объём=1, если свеча имеет ОХЛЦ, не равные между собой? Тут уж либо О=Х=Л=Ц либо 4 тика.. )
Оказывается, объёмы - это просто количество тиков и никакого отношения к объёмам операций не имеет.
Чего же стоят все эти алгоритмы, построенные на объёмах?:) Во, жизнь!:)
Ну, пусть так.
Тогда всё равно не очень понятно.. Ведь, известно, что ДЦ используют разнообразные фильтры для борьбы с излишним шумом и выбросами. На истории разных ДЦ будет разное качество..
В сочетании (как мы уже когда-то выяснили) низким (по определению) качеством тестирования на минутках и скудными объёмами на некоторых ДЦ получится плохое качество, а при тестировании на больших ТФ иных ДЦ - отменное.
И незадачливый юзер вляпается на пустом месте..
Спасибо, хоть сказали.
(лично я теперь и вовсе не буду принимать во внимание отображаемое в тестере качество моделирования, без обид)
Конечно же, всем хочется без раздумий нажать на одну единственную кнопку и получить 100% точный результат. И было бы замечательно, если бы не надо было вообще ничего программировать!
Но в жизни все по другому. Приходится вникать в проблему, разбираться как моделируется развитие баров, учитывать особенности и ограничения.
Мы уже года четыре занимаемся написанием тестеров в своих терминалах. Вначале было мало опыта и понимания, делали ошибки и шли на поводу идеи "нужен язык для непрофессионалов, чтоб любой трейдер мог написать стратегию".
Но в результате пришли к мнению - программы должен писать программист и никакое волшебное средство/язык не заменит необходимости базовых знаний программирования.
Похоже, что тоже самое касается и правильного тестирования. Без определенных знаний тестирование воспринимается недостаточно адекватно. Что рождает с одной стороны заявления "тестер - плохой, неправильно считает", а с другой - провоцирует программистов писать "свой правильный" тестер.
К счастью, люди начинают углубляться в тему и ситуация с пониманием исправляется. Даже программисты, начинавшие с громкий победных заявлений о своем тестере, успокаиваются, увидев сложности в реализации своей идеи.
А затем цикл повторяется и появляется еще одна группа людей с теми же самыми заявлениями :)))