Тестер стратегий (вопрос на будущее) - страница 5

[Slava]

Kos:
Будет ли возможность программно определить тип агента - Local/Remote ?

Зачем?

[Ruslan Khasanov]

stringo:
Зачем?

Применение данной опции было бы удобно при организации распределения логов работы MQL- программ при тестировании, ограничения вызовов функций из внешних DLL модулей и т.д.

ИМХО Если концепция тестера такова, что дает возможность использовать его в разных режимах, то соответственно возникает потребность или желание определения этих режимов программным путем.

[Slava]

1. Раннее связывание не позволит загружать на удалённых агентах ex5, использующие импортируемые из DLL функции

2. Тестирование должно проходить совершенно одинаково как на локальных агентах, так и на удалённых. Иначе всех нас ждут чудесатые результаты

[Ruslan Khasanov]

stringo:

1. Раннее связывание не позволит загружать на удалённых агентах ex5, использующие импортируемые из DLL функции

2. Тестирование должно проходить совершенно одинаково как на локальных агентах, так и на удалённых. Иначе всех нас ждут чудесатые результаты

 Благодарю за пояснение

[---]

В своей практике я во всех случаях пользуюсь расширенными выводами сообщений в журнал при открытии и модифицировании позиций/ордеров.

Конечно, так получается, что сам терминал тоже выводит свою информацию о событии. Но в частых случаях эта информация бывает лишней.

Это важно именно для отслеживания тестерных сообщений (про реальные журналы конечно же речь не идет).
так как сообщений порой бывает очень много + свои и в результате имеем удвоение лога.

Поэтому есть просьба сделать вывод сообщений тестера настраиваемым (возможность отключать вывод для некоторых событий и замена на пользовательские строки)

Для начала думаю будет достаточно просто отключать в тестере вывод сообщений для разных типов торговых событий (читай разных функций).
Это можно сделать, например, создав и заполнив структуру поведения тестера (типа _TesterInfo) для разных торговых событий.

Или как вариант

void OnLog(
   ushort  send_id,     // идентификатор запрошенного события // например модификация ордера
   ushort  rec_id,     // идентификатор возвращенного события // например ошибка модификации
   long    lparam,    // параметр типа long // например тикет ордера
   string  sparam     // сформированная строка на вывод самим тестером 
{
   /*
   здесь можно переопределить выводимую строку в лог журнала Тестера по своему усмотрению
   на основании тикета в параметр sparam, и передать её дальше на вывод в базовую функцию  
   
   Например, по событию MODIFY_SLTP и возвращенному ответу + известному тикету lparam пользователь сам сможет 
   сформировать и вывести ту информацию, которая ему больше всего интересна для данного случая
   
   */

   return(::OnLog(send_id, rec_id, lparam, sparam)); // вызов базовой функции вывода в журнад тестера

}

[Aleksandr Gavrilov]

Очень хотелось в дальнейшем увидеть в тестере возможность добавлять свои колонки в результатах оптимизации.
Так как мой критерий "Custom max" (а так же и у многих, я уверен) состоит из нескольких своих разработанных показателей,
которые хотелось подсмотреть не только в режиме одиночного прохода, но и в процессе оптимизации.

Чтоб реально видеть из-за какого именно параметра выросла "Custom max" в том или ином проходе.

Да и не только из-за этого. Уверен что многие разделят мое мнение что во время оптимизации параметров хотелось бы отслеживать такие показатели как:
- различные виды просадок
- процентное соотношение прибыльных сделок к убыточным (в разных направлениях)
- устойчивость
- линейная регрессия линии роста баланса (напоминаю тему)
- критерий качества сделок в виде соотношения пунктов ко времени открытой позиции
И т.д. ... у каждого свои разработки показателей...

Хотелось бы уточнить у разработчиков...
Есть ли хоть какие нибудь надежды, что однажды эта полезнейшая опция будет доступна?

[Rashid Umarov]

Из Вашего поста не понятно - знаете ли Вы о функции OnTester().

[Aleksandr Gavrilov]

Rosh:
Из Вашего поста не понятно - знаете ли Вы о функции OnTester().

Странно, как это не понятно. Я же явно описывал в начале про "custom max", которая непосредственно завязана с OnTester().
Не только знаю, но и считаю это новшество чуть ли не половиной всей ценности новой версии МТ.
Мне очень интересен (и уверен, что не только мне, а многим) основной вопрос... суть которого была описана ранее...
Скажите пожалуйста, есть надежды?

[Rashid Umarov]

Shurik740:
Странно, как это не понятно. Я же явно описывал в начале про "custom max", которая непосредственно завязана с OnTester().
Не только знаю, но и считаю это новшество чуть ли не половиной всей ценности новой версии МТ.
Мне очень интересен (и уверен, что не только мне, а многим) основной вопрос... суть которого была описана ранее...
Скажите пожалуйста, есть надежды?

Ну так реализуйте расчет собственной фитнес-функции в OnTester, и оптимизируйте по ней. Или вопрос не об этом? Для значений функции OnTester()  в отчет "Результаты опбтимизации" выводится отдельная колонка.

[Aleksandr Gavrilov]

Rosh:

Ну так реализуйте расчет собственной фитнес-функции в OnTester, и оптимизируйте по ней. Или вопрос не об этом? Для значений функции OnTester()  в отчет "Результаты опбтимизации" выводится отдельная колонка.

Правильно, вопрос не об этом.
Очень хотелось помимо результата, наблюдать за множеством других полезных показателей, которых нет в стандартном наборе. А также собственно разработанные, которые есть у многих, я уверен.

Моя формула вычисления "custom max" состоит из сочетания 7 различных показателей (уверен как и у многих). Каждый проход "custom max" растет все больше и больше, и чтоб проверить из-за каких именно показателей идет улучшение приходится останавливать оптимизацию и смотреть по одиночному проходу, больше ни как (((

Откройте возможность просмотра любых своих разработанных показателей без остановки оптимизации, прямо в отдельных (включаемых/выключаемых) столбиках.
За это Вам каждый трейдер скажет спасибо и низкий поклон. Уверен, что не найдется того, кому это показалось бы лишним.

Скажите все-таки, есть надежды? Или не стоит душу томить...